Dalla teoria alla pratica - pagina 67
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La versione finaledei tasti forex. Ecco qui:
1.Metodo diricezione dei dati di spunta-QUALSIASI
2. volume di campionamento dei dati di tick -QUALSIASI
Calcolato dalla disuguaglianza di Chebyshev, in modo che questo volume contenga almeno il 99% dei valori della distribuzione incrementale
3. Campionamento della misura della tendenza centrale -NECESSARIO
In generale è una semplicemedia mobile aritmetica SMA.
4. varianza attuale -NECESSARIO
Calcolato per la dimensione corrente del campione quando viene ricevuto ogni nuovo tick
5. Varianza media storica -NECESSARIA
Calcolato sulla base dei dati storici per la dimensione attuale del campione.
6. Coefficiente di asimmetria della corrente -NESSUNO
Calcolato per la dimensione corrente del campione comeskew non parametrico ad ogni nuovo tick
7. Fattore di asimmetria medio storico -NESSUNO
Calcolato come modulo diskew non parametrico basato su dati storici archiviati per la dimensione corrente del campione.
Stronzate e ignoranza!
Il mercato NON è stazionario e tutti i valori trovati cambieranno nel tempo.
Come possiamo proteggere il forum da individui che non sono disposti per principio a leggere la letteratura speciale, che per principio non forniscono prove per le loro inferenze?
Stronzate e ignoranza!
Il mercato NON è stazionario e tutti i valori trovati cambieranno nel tempo.
Come proteggere il forum da persone che per principio non vogliono leggere la letteratura speciale, per principio non forniscono prove per le loro conclusioni?
Il mercato NON è stazionario e tutti i valori trovati cambieranno nel tempo.
Stazionario o non stazionario è tutto relativo.
Se il processo è stazionario nell'intervallo di, diciamo, 5 m, e io ho bisogno di questo intervallo, il processo è stazionario per me. Inoltre, potrei non essere affatto preoccupato delle proprietà del processo al di là di queste 5 m, e persino dell'esistenza del processo in generale. Lo stesso può essere ripetuto sostituendo -non stazionario.
Stazionario o non stazionario è tutto relativo.
Se il processo è stazionario nell'intervallo di, diciamo, 5 m, e io ho bisogno di questo intervallo, allora per me il processo è stazionario. Inoltre, potrei non essere affatto preoccupato delle proprietà del processo al di là di queste 5 m, e persino dell'esistenza del processo in generale. Lo stesso può essere ripetuto sostituendo -non stazionario.
Sono completamente d'accordo con te quando si studia la storia.
Ma il problema è che NON la stazionarietà sarà "oltre" dove prenderete le decisioni di trading. Questo è il punto di NON stazionarietà in quanto prenderete decisioni in aree che non hanno NULLA a che fare con la bella storia stazionaria che avete studiato. E la parte peggiore è che la varianza è destinata ad essere multipli (o forse ordini di grandezza) maggiore di quella che si ottiene sul grafico stazionario
Ecco la formula:
Ecco il risultato in excel:
Sto calcolando correttamente l'RMS?
Ecco la formula:
Ecco il risultato in excel:
Prendiamo n uguale, per esempio, a 100. Conta lo sko, poi sposta la finestra di 1 e conta di nuovo. e così via per 100 volte. Sarete in grado di tracciare lo sko. Per qualche motivo mi sembra che lo sko sarà variabile. E se lo è, allora tutto ciò che è scritto nelle 69 pagine è solo una sciocchezza.
Prendiamo n uguale, per esempio, a 100. Conta lo sko, poi sposta la finestra di 1 e conta di nuovo. e così via per 100 volte. Sarete in grado di tracciare lo sko. Per qualche motivo mi sembra che lo sko sarà variabile. E se lo è, allora tutto ciò che è scritto nelle 69 pagine è solo una sciocchezza.
Naturalmente sarà variabile, è su questo che Bolinger è costruito.
Bollinger Bunds è lo SCO differito dalla MA, sottrai le linee BB dal suo swing e ottieni lo SCO.
C'è perfino nelle impostazioni di BB quanto RMS rinviare dall'ondeggiamento.
Prendiamo n uguale, per esempio, a 100. Conta lo sko, poi sposta la finestra di 1 e conta di nuovo. e così via per 100 volte. Sarete in grado di tracciare lo sko. Per qualche ragione mi sembra che lo sko sarà variabile. E se lo è, allora tutto ciò che è scritto nelle 69 pagine è solo una cazzata.
La domanda è "quanto variabile". Quanto varierà di settimana in settimana (mese in mese).
Qual è il vantaggio di una deviazione standard rispetto a una deviazione media semplice?
voleva calcolare la deviazione standard e ha scoperto che questa è la stessa del bestiame )