Dalla teoria alla pratica - pagina 13
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Per esempio, per EURJPY il coefficiente è s=2.35. L'incremento espresso in pip e questo coefficiente viene sostituito inw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] e si ottiene il peso del prezzo ad ogni tick ricevuto per calcolare la media ponderata mobile. (scusa, forse per WMA in MQL intendi qualcos'altro? - Sto lavorando in VisSim)
A proposito di pesi. Nel MQL i pesi sono senza dimensione. E di solito la loro somma è uguale a 1. E in VisSim? Finora ho analizzato la formula del peso w e ho scoperto che l'unità di peso è 1/pips. In MQL la media mobile ponderata (WMA) ha la stessa unità dei prezzi stessi, i pip. In VisSim, sembra essere senza dimensione. Cos'è questo valore, ha un significato fisico?
P.S. Identificare le dimensioni nella formula s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]. L'incremento di x è misurato in pip. Poiché c'è una somma dei quadrati di s e x, devono avere la stessa dimensionalità, cioè s si misura anche in pip. Sotto la radice il 6° grado di pips, dopo aver estratto la radice nel denominatore sarà pips nel cubo. Nel numeratore pips al quadrato, dividere, viene fuori 1/pips.
Dennis Kirichenko:
Sì, ho dimenticato di dirlo.
Puoi essere più specifico: il campionamento, i test, ecc. sono una rivoluzione, le persone che credono che gli incrementi dei mercati finanziari siano stazionari non sono affatto osservati.
!!!!!!! Tuttavia, questo era già chiaro a tutti senza prove.
Ascolta, Denis, sembra che tu abbia una comprensione molto professionale della statistica. Che bello! Caspita, quando sono arrivato in questo forum ho pensato che la gente qui non sapesse altro che dollari, profitti, alci e altre stronzate. Mi pento. Mi dispiace per il vecchio pazzo! :)))))
Cosa vuol dire dalla teoria alla pratica - è una forchetta?
Ma è proprio qui che la gente vede immediatamente ciò che vale la pena prestare attenzione e ciò che non lo è, perché per un discreto numero di anni di trading e di lettura del forum ha visto abbastanza.
Il mercato non è così male, comunque.
Questo è tutto - lo sto chiamando un giorno.
Buona fortuna a tutti!
Saluti,
Alessandro_K
Cosa vuoi dire - solo teoria e basta?
E la pratica in cui o non c'è nessun punto lo stesso, o la delusione di qualche tipo ti ha superato?
In Wissim questo è un valore adimensionale. E la media ponderata è calcolata classicamente lì - vedihttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное
Nel link che hai fornito, i pesi sono senza dimensione, solo numeri reali. In Wissim sono 1/pips, quindi la media mobile diventa adimensionale. Si scopre che se DC cita con 4 cifre, allora WMA in Wissima avrà valori 10 volte più bassi che con 5 cifre. O è ancora razionato a Wissim in qualche modo per avere risultati comparabili?
Dennis Kirichenko:
Sì, ho dimenticato di dirlo.
Ma puoi essere più specifico: il campionamento, i test e così via sono una rivoluzione, le persone che pensano che gli incrementi del mercato finanziario siano stazionari non sono affatto osservati.
Non ho mai pensato agli aumenti di tick in termini di stazionarietà. Dal momento che i filtri DC operano su qualche tipo di setpoint, cambiare i setpoint rende gli incrementi generati non stazionari, ma non in senso probabilistico. Finché nessuno li cambia, perché le caratteristiche statistiche degli incrementi generati non dovrebbero essere costanti. Ricordo di aver letto da qualche parte dell'opzione "shift spread" sulla scrivania di un concessionario. È una non stazionarietà, solo deterministica.
DEVO tornare con risultati pratici.
Per ora, abbiamo del lavoro da fare. Non voglio ripetere il percorso vergognoso di alcuni personaggi del forum, che spaventano le persone e le deludono con i loro risultati vergognosi. (Hai assolutamente ragione).
Sono d'accordo, confrontiamo.
In considerazione del fatto che la teoria vista ai più vuole, qui è usato per guardare prima la pratica, e se qualcosa vale la pena, solo allora la teoria // è la parola
Sono d'accordo, confrontiamo.
Dato che abbiamo visto abbastanza teoria, siamo abituati a vedere prima la pratica, e se c'è qualcosa di valido, solo allora la teoria //parlarne
Per qualche motivo non c'è nessuna reazione al mio link, sul quale è stato masticato tutto su questo thread e molto di più.
Dennis Kirichenko:
Sì, ho dimenticato di dirlo.
Alexander, ho testato diversi campioni di differenze (ritorni) per la non stazionarietà. Ebbene, l'ipotesi nulla di stazionarietà non può essere rifiutata! Quindi è possibile lavorare con queste differenze.
E puoi essere più specifico: il campionamento, i test e così via sono una rivoluzione, le persone che pensano che gli incrementi del mercato finanziario siano stazionari non sono affatto osservati.
SanSanych, naturalmente! Cercherò di presentare i dettagli un giorno. Sarò lieto di discutere e ascoltare commenti/opinioni.
Quale rivoluzione e perché questa sorpresa? I rendimenti come regola dimostrano la stazionarietà. Vero, personalmente li prendo su TF più alti (giorni).
L'autore scrive qui:
In pratica, la ragione principale per cui è preferibile lavorare con i rendimenti piuttosto che con i prezzi è che i rendimenti hanno proprietà statistiche più interessanti.
In qualche modo non c'è nessuna reazione al mio link, che ha tutto ciò che è stato masticato in questo thread e molto di più.
San Sanych.
Onestamente - l'ho guardato.
/Almeno non c'è un errore nel materiale dall'inizio come il topicstarter. Allo stesso tempo ho detto all'argomento - non 0,05, ma 0,5...., guarda - stai scrivendo spazzatura.
Ma il fatto è che bisogna pensare 100 volte al fatto che il mercato è caotico e non si può prevedere matematicamente.
L'esempio più semplice - quando ci sarà un'inversione?
È impossibile fare una previsione perché il mercato non sta muovendo la media perché siamo in un flat, poi siamo in un trend e la media si sta già allontanando dal suo stato medio.
//Ho solo questa opinione per qualche ragione e questo è tutto