Dalla teoria alla pratica - pagina 5
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Un paio di pips su ticks sono milioni nella giornata. Questo è ciò che attrae.
Bene, la realtà è che tali segnali a breve termine quasi da nessuna parte possono essere scambiati senza infrastrutture, e molto probabilmente anche con esse
Significa che devi capire cosa puoi e non puoi commerciare
Vorrei comunque conoscere la sua opinione sulla citazione di cui sopra:
La stazionarietà e la non stazionarietà del mercato è la base di tutti i ragionamenti successivi.
O stai dimostrando che tutto il tuo ragionamento si applica a un mercato non stazionario e allora ha valore, altrimenti è solo un'altra bicicletta di qualcuno che non capisce assolutamente nulla di mercati finanziari.
Il movimento dei prezzi in sé è certamente non stazionario. E, in futuro, vedrete che userò statistiche NON PARAMETRICHE per descriverlo. A questo punto ho fatto l'ipotesi che sia il processo degli incrementi di prezzo ad essere stazionario e che la distribuzione di probabilità non cambi nel tempo per una particolare coppia di valute.
Se questo non è il caso, l'unica cosa sarebbe abbandonare la WMA come misura di tendenza centrale - sono d'accordo, sarebbe un errore definitivo.
Qualcuno può aiutarmi - prendere per qualsiasi coppia quotazioni di tick dello stesso volume in anni diversi e confrontare le statistiche delle distribuzioni? Il tempo è catastroficamente breve...
Il movimento dei prezzi in sé è certamente non stazionario. E, in futuro, vedrete che userò statistiche NON PARAMETRICHE per descriverlo. A questo punto ho fatto l'ipotesi che sia il processo degli incrementi di prezzo ad essere stazionario e che la distribuzione di probabilità non cambi nel tempo per una particolare coppia di valute.
Se questo non è il caso, l'unica cosa sarebbe abbandonare la WMA come misura di tendenza centrale - sono d'accordo, sarebbe un errore definitivo.
Qualcuno può aiutarmi - prendere per qualsiasi coppia quotazioni di tick dello stesso volume in anni diversi e confrontare le statistiche delle distribuzioni? Il tempo è catastroficamente breve...
Il presupposto della stazionarietà - questo porta all'errore più diffuso nella scienza: risolvere il problema giusto con i metodi giusti NON il problema giusto. Nel nostro caso, state creando un modello di un processo che non esiste nei mercati finanziari. Capire infine: non c'è stazionarietà, nemmeno in un mercato piatto.
Al momento ci sono due percorsi:
1. Riconosciamo che "la storia si ripete" e usiamo l'AT o più avanzato - machine learning nella parte di classificazione.
2. Riconosciamo che il mercato NON è stazionario, cominciamo a penetrare nel significato statistico di "non stazionario" e passo dopo passo cominciamo a simulare questa non stazionarietà nella speranza che alla fine otterremo un residuo dal modello, che sarà approssimativamente(??) stazionario. Allo stesso tempo, questo residuo sarà così piccolo che non ci si può aspettare nessun trucco da esso. Un sacco di lavoro è stato fatto lungo la strada (GARCH). Anche questi modelli hanno distribuzioni come la tua, ma lì tutti i problemi sono riconosciuti e ci sono test speciali per la stabilità dei parametri dell'intero modello.
L'assunzione di stazionarietà porta all'errore più diffuso nella scienza: risolvere con i metodi giusti NON il problema giusto. Nel nostro caso, state creando un modello di un processo che non esiste nei mercati finanziari. Capire infine: non c'è stazionarietà, nemmeno in un mercato piatto.
Al momento ci sono due percorsi:
1. Riconosciamo che "la storia si ripete" e usiamo l'AT o più avanzato - machine learning nella parte di classificazione.
2. Riconosciamo che il mercato NON è stazionario, cominciamo ad addentrarci nel significato statistico di "non stazionario" e passo dopo passo cominciamo a simulare questa non stazionarietà nella speranza di ottenere alla fine un residuo del modello che sarà approssimativamente(??) stazionario. Allo stesso tempo, questo residuo sarà così piccolo che non ci si può aspettare nessun trucco da esso. Un sacco di lavoro è stato fatto lungo la strada (GARCH). Questi modelli hanno anche distribuzioni come la tua, ma riconoscono tutti i problemi e ci sono test speciali per la stabilità dei parametri dell'intero modello.
Hmmm... Quindi è sicuro che il processo di ritorno è altrettanto instabile? Ha inequivocabilmente almeno la modalità e la mediana e la media = 0. L'unica questione è se la varianza cambia con il tempo.
A proposito di GARCH - non nego che non è un cattivo modello ma i risultati non sono molto buoni... Altrimenti, non mi preoccuperei della ricerca scientifica - non ho tempo per niente. Spero che non pensiate che non ho niente di meglio da fare.
Un paio di pips su ticks sono milioni nella giornata. Questa è l'attrazione.
Chi li darà?
Il negozio chiuderà tra un giorno al massimo.
Qualcuno ha capito che periodo di WMA stiamo prendendo? Mi sono perso qualcosa...
Qualcuno ha capito che periodo di WMA stiamo prendendo? Mi sono perso qualcosa...
Saluti Vladimir, sto già aspettando i tuoi commenti - si sente l'approccio di un vero ingegnere.
Sì, devo ammettere che non sono del tutto sicuro della formula analitica specifica per la funzione di densità di probabilità, perché è data per distribuzioni continue, mentre noi ne abbiamo una discreta. Io uso dati tabellari nei miei calcoli. Ma ci vuole molto tempo per compilare le tabelle - è quello che sto facendo ora. Il mio compito è stato fissato da me stesso - TS deve lavorare con tutte le coppie di valute contemporaneamente. Il mio broker ne ha 36. Al momento ho elaborato dati solo per 18 coppie. Penso che ce la farò fino al nuovo anno.
1. Se l'analisi è così lenta per diverse coppie, forse non si dovrebbe fare. Inoltre, la domanda sul numero di gradi di libertà è molto importante per voi. In realtà, se si prendono 28 coppie formate dalle 8 valute più scambiate USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, allora questo sistema di 28 quotazioni ha solo 7 gradi di libertà, sempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Se si prende il tasso di cambio medio, che è uguale alla metà tra Bid e Ask.
Passate all'analisi della forza delle valute - sarà più veloce, e probabilmente più interessante.
2. cos'è il ritorno? Tutti qui sembrano saperlo, ma io non capisco assolutamente. Cos'è la bestia?
1. Se è così lento analizzare le diverse coppie, forse non dovresti farlo. Soprattutto perché la questione del numero di gradi di libertà è molto importante per te. In realtà, se prendiamo 28 coppie formate dalle 8 valute più scambiate USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, allora questo sistema di 28 tassi ha solo 7 gradi di libertà, sempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Se si prende il tasso di cambio medio, che è uguale alla metà tra Bid e Ask.
Andare a un'analisi della forza delle valute è più veloce, e probabilmente più interessante.
2. Cosa sono i ritorni? Qui tutti sembrano saperlo, ma io non lo capisco affatto. Che tipo di bestia è?
Questa è la differenza tra il valore attuale e quello precedente del prezzo.
Vladimir, quanto è giusto lavorare con la media tra Bid e Ask? Ho controllato l'istogramma di diffusione - è molto lontano dalla forma a campana - sembra una distribuzione di Humbel. Non è proprio corretto lavorare con una tale media?
1. Se è così lento analizzare le diverse coppie, forse non dovresti farlo. Soprattutto perché la questione del numero di gradi di libertà è molto importante per te. In realtà, se prendiamo 28 coppie formate dalle 8 valute più scambiate USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, allora questo sistema di 28 tassi ha solo 7 gradi di libertà, sempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Se si prende il tasso di cambio medio, che è uguale alla metà tra Bid e Ask.
Passate all'analisi della forza delle valute - sarà più veloce, e probabilmente più interessante.
2. cos'è il ritorno? Tutti qui sembrano saperlo, ma io non capisco assolutamente. Cos'è questa bestia?
Ho ragione di capire che, logicamente, è importante prendere la media geometrica (la radice del prodotto diBid e Ask), o posso non preoccuparmi di queste sottigliezze?