Ancora una volta, arbitraggio, pair trading. - pagina 9

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho fatto lo stesso... Vorrei solo trovare un modo per determinare l'importanza di ogni attributo e formare un portafoglio ottimale al volo, scartando le coppie cattive.


Non esiste un portafoglio ottimale, bisogna solo accettarlo. E non ci sono cattive coppie. Nessuna analisi, nessuna formula matematica può indovinare o trovare la "preponderanza" a nostro favore.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Non esiste l'optimum! E non ci sono cattive coppie. Nessuna analisi, nessuna matformula può indovinare o trovare il "margine" a nostro favore.


Sì, oggi è ottimale e domani è un addio).

 

)) vero )) ciò che è più interessante è un'altra caratteristica degli strumenti forex altamente correlati ) più alta è la correlazione (puoi prendere 25-30 barre per il calcolo) più forte sarà la rottura del legame ) Cosa fare con esso penso che non ci voglia molta intelligenza ......

 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, oggi è ottimale e domani è un addio).

Oh...

Sono d'accordo al 100%

Il citazionista imparerà e dirà: "Adieu, non ha funzionato, signore, non ha funzionato...".

 

Più tardi farò una rete neurale, è interessante vedere cosa succede e confrontare)

 
Maxim Dmitrievsky:

Più tardi userò una rete neurale, sarà interessante vedere cosa succede e confrontare)


Ti conviene usare la rete neurale per fare una ricerca della fase di Fourier del sistema di trading, e se riesci a trovare un modello .....

 
Anatolii Zainchkovskii:

È meglio usare una rete neurale per fare una ricerca della fase di Fourier del sistema di trading, e se si può trovare un modello .....


c'è una migliore decomposizione Fourier - modo empirico

L'ho già fatto in questo modo ma in un modo leggermente diverso - solo una coppia scambiata in funzione di diverse altre... i risultati sono così così in prima approssimazione

 

A proposito, sul grafico a un minuto si può già vedere dove e cosa fare trading....

 
Maxim Dmitrievsky:

Lo farò più tardi con una rete neurale, sarà interessante vedere cosa succede e confrontare)

E si prega di guardare ora audchf / nzdjpy

 
Maxim Dmitrievsky:

c'è una migliore decomposizione di Fourier - modo empirico


ancora meglio ) solo che probabilmente ti farò arrabbiare presto e non servirà a niente)