Ancora una volta, arbitraggio, pair trading. - pagina 10

 

Ma un mucchio di strumenti... non può ancora appianare i picchi periodici della stessa sterlina... cioè nessuna correlazione diretta e nessun flusso di capitale verso altre valute


 
Anatolii Zainchkovskii:

ancora meglio ) solo che probabilmente ti farò arrabbiare presto e non servirà a niente )


hahaha beh allora dovresti andare a letto )

 
Maxim Dmitrievsky:

Ma un mucchio di strumenti... non può ancora appianare i picchi periodici della stessa sterlina... cioè nessuna correlazione diretta e nessun flusso di capitale verso altre valute


Maxim, ho scritto sopra.

E se normalizziamo le major all'indice del dollaro come coefficiente?

Quasi tutti hanno un tale indice ora.

Allora non ci sarà nessun segnale nei momenti di emissioni causati dalle valute nazionali, non il dollaro?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ma un mucchio di strumenti... non può ancora appianare i picchi periodici della stessa sterlina... cioè non c'è una correlazione diretta e nessun flusso di capitale verso altre valute



né diretto né indiretto. la conclusione principale è tratta )

 
Vitaly Muzichenko:

E si prega di guardare ora audchf / nzdjpy


Hanno cifre diverse, gli spread devono essere normalizzati, altrimenti mostrerà troppe variazioni.

 

se qualcuno vende l'audusd non ci rimetterà) basta non essere avidi....

 
Renat Akhtyamov:

Maxim, ho scritto sopra.

Cosa succede se normalizziamo le principali valute per l'indice del dollaro come coefficiente?

Quasi tutti hanno un indice come quello ora.

Allora non ci sarà nessun segnale al momento delle emissioni causate dalle monete nazionali e non dal quid?


Non so, dovrò provare più tardi... ma non si tratta solo di valute, dovrei guardare indici/azioni, criptovalute... forse qualcosa di interessante salterà fuori

Dovrei fare un'autoscoperta.

 
Anatolii Zainchkovskii:

se qualcuno vende l'audusd non ci rimetterà) basta non essere avidi....

È chiaro senza la coppia, soprattutto se è domani sera.
 
Maxim Dmitrievsky:

Che tipo di vendite, preferirei farlo prima per me stesso ) Il problema può essere che sta costantemente ricalcolando i rapporti, bisogna tenerne conto.

Non solo cambierà i pesi non male, ma una "buona diffusione" sarà su dati casuali e in più dipenderà da quale dei caratteri è montato su quale regressione multipla.

 
fxsaber:

Non solo cambierà i pesi un po', ma la "buona diffusione" sarà su dati casuali e dipenderà anche da quale dei personaggi viene montata la regressione multipla.


è così che stanno le cose.