Come e dove creare un fondo hedge? - pagina 15

[[Eliminato]]

Alexey Volchanskiy:

Ci sono solo indicatori e non hanno nemmeno compilato. Ne ho aggiustato uno, ma sta rallentando terribilmente, la barra dei minuti su ticks conta per alcuni secondi. In allegato, se ti interessa, eseguilo durante la notte

A giudicare dal fatto che con #property strict non compilano affatto, li ha fatti prima della versione 600 di MT4 ))

Qui corretto con #property strict - dove la conversione implicita da numero a stringa aggiunge (stringa)... Dove ho bisogno di spostare la dichiarazione della variabile dal ciclo all'inizio della funzione...

Guarda, mostra la stessa cosa ora?

[Alexey Volchanskiy]

LRA:

Corretto con #property strict - dove la conversione implicita da numero a stringa aggiunge (stringa)... Dove una dichiarazione di variabile di un ciclo dovrebbe essere spostata all'inizio di una funzione...

Guarda, mostra la stessa cosa ora?

Sì, mi sono solo annoiato di aggiustare )))) Diamo un'occhiata.

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Volchanskiy:

Sì, mi sono solo annoiato di editare )))) Vediamo.

Ho eseguito Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4, la velocità è ancora micidiale, non ho mai visto niente di simile, la CPU è caricata all'80%. Lo lascio per una notte, solo impostato qualche giorno di test.

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Volchanskiy:

Avviato Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4, la velocità è ancora micidiale, non ho mai visto niente di simile, la CPU è caricata all'80%. Lo lascio per una notte, solo impostato qualche giorno di test.

Ho dato un'occhiata al codice, quindi usano dll con Hodrick Prescott Filter lì, non voglio eseguire dll di qualcun altro senza fonte.

if (DetrendSmoothData==true)
              for(i = SampleSize; i >= 0; i--) values[i] = iCustom(NULL,0,"Hodrick Prescott Filter",FilterPeriod,Price,0,i)- iCustom(NULL,0,"Hodrick Prescott Filter", FilterPeriod1, Price, 0, i); 

Ho tradotto questo filtro per MT4 da MQL5, si trova in kodobase, se hai tempo, cercalo o no. Domani sono molto occupato, in un periodo di tempo ristretto.

https://www.mql5.com/ru/code/14737

[Veniamin Skrepkov]

Alexey Volchanskiy:

Una cosa che ho letto è che la maggior parte degli hedge fund non hanno quasi nessun profitto. La gente occidentale se la mangerà, ma qui devi mostrare un profitto almeno superiore all'inflazione, altrimenti la gente andrà in una banca come la Cassa di Risparmio - lì è più sicuro.

Circa 3-4 anni fa mi è stato detto da un investitore che aveva la sua società di produzione che avevo solo un profitto del 25% all'anno. Se un trader o un HF mi garantisce la stessa quantità, accetto, perché non ci sono preoccupazioni.

Dati per il 2016 - Risultati dei fondi hedge

[forexman77]

Ha preso un oscillatore e ha convertito i suoi dati di Fourier. Ho provato l'ottimizzazione su grafici a 4 ore, ci vuole molto tempo per calcolare.

Possiamo rendere le trasformate di Fourier meno impegnative in termini di risorse?

[Alexey Volchanskiy]

forexman77:

Ha preso un oscillatore e ha convertito i suoi dati di Fourier. Ho provato l'ottimizzazione su grafici a 4 ore, ci vuole molto tempo per calcolare.

Possiamo rendere le trasformate di Fourier meno impegnative in termini di risorse?

Usare librerie più veloci. Intel ha IPP, l'hanno appena reso gratuito, ha trasformate di Fourier, filtri e altre cose :)) Se sai come agganciarlo, guadagnerai un'enorme quantità di denaro.

https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp

[Alexey Volchanskiy]

Veniamin Skrepkov:

Dati per il 2016 - Risultati dei fondi hedge

Dati interessanti, confermano quello che ho detto sui profitti HF che sono unità di interesse all'anno. Ma anche per gli investitori occidentali non è male con i loro tassi.

[forexman77]

Alexey Volchanskiy:

Usare librerie più veloci. Intel ha IPP, l'hanno recentemente reso gratuito? Ha Fourier, filtri e tutto il resto )) Se si capisce come collegarlo, il guadagno è enorme.

https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp

Farò un tentativo) Ma ci vuole molto tempo per calcolare la Fourier, ci sono così tanti cicli? Sto solo chiedendo perché, forse ho sbagliato qualcosa io stesso?

[Alexey Volchanskiy]

forexman77:

Farò un tentativo). Ma la Fourier richiede molto tempo per il calcolo, ci sono così tanti cicli? Proprio quello che sto chiedendo, forse ho sbagliato qualcosa io stesso?

Se FFT semplice, è lungo, N al quadrato, se FFT, N*log(N)

Hai scritto tu stesso il FFT? C'è un lib Alglib nel kodobase, ha FFT.