Come e dove creare un fondo hedge? - pagina 14
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i robot con cui lavorano le banche costano centinaia di migliaia, se non milioni, e gli algoritmi sono top secret.
Con rispetto.
sicuramente
La domanda era sulla matematica).
Su una nota a margine: sospettando che il nesso HF-Banca sia inevitabile
Quindi il principio dell'HF è un principio di holdtng dopo tutto.
A giudicare dal nome dell'autore, qualcosa nel campo del DSP.
Non ne so molto, darò un'occhiata.
Sì, è DSP.
La linea di fondo sembra buona.
A giudicare dal nome dell'autore, qualcosa nel campo del DSP.
Non ne so molto, darò un'occhiata.
Ebbene sì, una versione troncata di PF, ma calcola la potenza e la fase di una sola componente di frequenza. Leggermente più efficiente della FFT, stessi risultati.
L'ho esaminato a lungo di qua e di là, non ci ho trovato niente di utile. E anche altri hanno fatto ricerche, con lo stesso risultato.
Ho provato a gestirlo con qualche click, ma a volte l'indicatore mostra che dovrei entrare, ma lo strumento si muove nella direzione opposta.
Sì, ho pensato di nuovo, questo potrebbe essere un problema. Dovrei comunque provare a metterlo su un'inversione a U o qualcosa del genere. In ogni caso dovrebbe essere controllato programmaticamente.
Una volta ho controllato CADJPY e USDCAD solo per la differenza di pip, non sono rimasto molto impressionato. Per esempio, se guardo il dollaro can adese e lo yen, non posso fare un confronto con il dollaro canadese e lo yen.
Ho scritto un robot di trading per un esperto tecnico per mezzo anno con 150+ impostazioni.
Erano 150 per l'ottimizzazione?
Sì, ho pensato di nuovo, questo potrebbe essere un problema. Dovrei comunque provare a metterlo su un'inversione a U o qualcosa del genere. In ogni caso dovrebbe essere controllato programmaticamente.
Una volta ho controllato CADJPY e USDCAD solo per la differenza di pip, non sono rimasto molto impressionato. In questo caso ho scelto il CAD e lo Yen di proposito, il dollaro canadese dipende dal petrolio, mentre lo Yen no.
Cercherò anche di analizzare le differenze tra loro. 150 era per l'ottimizzazione?
L'ho già scritto, leggilo attentamente.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Come e dove creare un fondo hedge?
Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35
Sì, ho fatto questo tipo di cose.
Se il coefficiente di correlazione è alto, c'è la possibilità che la correlazione diminuisca, cioè che le coppie divergano in direzioni diverse. Solo che non è chiaro all'inizio - quale va dove. Cioè, la strategia in tale interpretazione girerà i trade avanti e indietro.Questa torsione automatica dello spread sarà una buona cosa per il quotista.
La soluzione è stata trovata all'epoca come segue:
- ha selezionato coppie con alto coefficiente di correlazione, ma ha scambiato dal momento in cui la correlazione di queste coppie è peggiorata. Cioè si negozia la convergenza delle coppie, non la divergenza.
È anche possibile stimare il profitto previsto.
Prendono una gran parte della storia, stimano il coefficiente di correlazione e misurano la differenza tra le coppie in pip. Si calcola la cifra media. Questa cifra sarà la seconda conferma del segnale insieme al coefficiente di correlazione.
E a cosa serve: "Qualche tempo fa ho controllato CADJPY e USDCAD"?
Sì, ho pensato di nuovo, questo potrebbe essere un problema. Dovrei comunque provare a metterlo su un'inversione a U o qualcosa del genere. In ogni caso dovrebbe essere controllato programmaticamente.
Una volta ho controllato CADJPY e USDCAD solo per la differenza di pip, non sono rimasto molto impressionato. In questo caso ho scelto il CAD e lo Yen di proposito, il dollaro canadese dipende dal petrolio, mentre lo Yen no.
150 era per i parametri di ottimizzazione?
L'ho già scritto, leggilo attentamente.
Sinceramente.
Ebbene sì, una versione troncata di PF, ma calcola la potenza e la fase di una sola componente di frequenza. Leggermente più efficiente della FFT, i risultati sono gli stessi.
Ho spento da tempo l'FFT, non ci ho trovato niente di utile. Sì e anche altri hanno indagato, con lo stesso risultato.
L'ho già scritto, leggilo attentamente.
Lo capisco. Ho descritto il mio caso con CAD, ho solo preso punti (delta) di due coppie, senza controllare la correlazione. Ho letto da qualche parte che USDCAD e CADJPY sono molto diversi, mi sono eccitato e ho deciso di controllare.
Bene, ora vado a letto.
P.S. Questo thread sembra essere più popolare di quello della "macchina")
C'è una foto di come ha lavorato Hertzl?
Non ho ancora eseguito il test su questi EA, lo proverò ora.
Non ho ancora fatto un test su questi EAs, li proverò ora.
Ci sono solo indicatori e non hanno nemmeno compilato. Ne ho aggiustato uno, ma sta rallentando terribilmente, la barra dei minuti su ticks conta per alcuni secondi. In allegato, se interessato, eseguirlo durante la notte
A giudicare dalle #proprietà rigorose non si compilano affatto, fatte prima della versione 600 di MT4 ))