Come e dove creare un fondo hedge? - pagina 11
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C'è qualcosa a cui aggrapparsi? Per esempio, una media mobile basata su una regressione lineare è migliore di una media semplice.
Sì, c'è molto da fare. E c'è molta matematica da fare.
Ma c'è sempre un solo "MA!".
Il mercato si è dimostrato ancora una volta più forte
È meglio contare i soldi e il commercio - la matematica è essenziale.
Sì, c'è molto da sostenere. E c'è un sacco di matematica da fare su tutto questo.
Ma c'è sempre un solo "MA!
Il mercato si è rivelato ancora una volta più forte.
Ma è meglio contare il denaro e il commercio - la matematica è di grande importanza qui.
Questo è il terzo giorno che scrivo il sistema di correlazione, ho iniziato a commerciare manualmente qualche tempo fa e ha avuto abbastanza successo.
In termini generali: calcoliamo la correlazione di Pearson per tutte le coppie di valute, ho selezionato 28 coppie sane in totale. Se ho trovato coppie con livello +-0.95, allora calcolo la correlazione Spearman per queste due coppie e decido cosa vendere e cosa comprare, vendere una coppia con una correlazione più alta e comprare una coppia con una più bassa.
Il risultato è ancora buono, l'ho controllato sulla storia manualmente, in un paio di giorni penso che convertirò l'algoritmo in un bot e lo eseguirò per i test.
Ecco la matematica.
Schermata al momento:
In generale, il mercato è un modello matematico, ma è difficile scegliere una formula di profitto.
Questo è il terzo giorno di scrittura di un sistema di correlazione, una volta ho iniziato a fare trading manualmente e con discreto successo.
In termini generali: calcoliamo la correlazione di Pearson per tutte le coppie di valute, ho selezionato 28 coppie sane in totale. Se ho trovato coppie con livello +-0.95, allora calcolo la correlazione Spearman per queste due coppie e decido cosa vendere e cosa comprare, vendere una coppia con una correlazione più alta e comprare una coppia con una più bassa.
Il risultato è ancora buono, l'ho testato sulla storia manualmente, in un paio di giorni penso che convertirò l'algoritmo in un bot e lo eseguirò per i test.
Ecco la matematica.
Schermata al momento:
In generale, il mercato è un modello matematico, ma è difficile trovare una formula per il profitto.
Se fosse facile - staremmo mangiando rocce. Tutti lascerebbero il loro lavoro (e i panettieri smetterebbero di fare il pane) e si precipiterebbero sul mercato del Forex.
Questo non accadrà mai, le persone sono abituate a vivere nella loro "zona di comfort" dalla quale non tutti possono uscire.
Lo stesso hedge-fund, o PAMM - quelli che vogliono guadagnare soldi ci versano dentro, e se si bruciano, abitualmente li versano di nuovo, ma altrove. Se un uomo non ha mai fatto soldi, non investirà nemmeno 100 dollari. Dopo tutto, a molti è stato insegnato che il denaro può essere guadagnato solo con le mani, e non è stato detto che si può guadagnare con la testa.
Questo è il terzo giorno di scrittura di un sistema di correlazione, una volta ho iniziato a fare trading manualmente e con discreto successo.
In termini generali: calcoliamo la correlazione di Pearson per tutte le coppie di valute, ho selezionato 28 coppie sane in totale. Se ho trovato coppie con livello +-0.95, allora calcolo la correlazione Spearman per queste due coppie e decido cosa vendere e cosa comprare, vendere una coppia con una correlazione più alta e comprare una coppia con una più bassa.
Il risultato è ancora buono, l'ho controllato sulla storia manualmente, in un paio di giorni penso che convertirò l'algoritmo in un bot e lo eseguirò per i test.
Ecco la matematica.
Schermata al momento:
In generale, il mercato è un modello matematico, ma è difficile trovare una formula per il profitto.
Sì, lo facevamo.
Se il coefficiente di correlazione è grande, è probabile che la correlazione diminuisca, cioè che le coppie divergano. Solo che non è chiaro all'inizio - quale va dove. Cioè, la strategia in tale interpretazione girerà i trade avanti e indietro. Questa auto-impressione di diffusione sarà grande per le citazioni.
La soluzione è stata trovata in quel momento come segue:
- selezione di coppie con alto coefficiente di correlazione, ma è scambiato dal momento in cui la correlazione di queste coppie è peggiorata. Cioè si negozia la convergenza delle coppie, non la divergenza.
È anche possibile stimare il profitto previsto.
Prendiamo una parte decente della storia, stimiamo il coefficiente di correlazione e misuriamo le differenze tra le coppie in pip. Si calcola la media statistica. Questa cifra sarà la seconda conferma del segnale insieme al coefficiente di correlazione.
Sai, come la regressione lineare, Fourier ecc.
Ho provato Fourier - non funziona, è tutto rumore. Il che è comprensibile, Fourier è principalmente destinato all'analisi di segnali periodici. Le wavelet sono migliori, ci sono tornato di tanto in tanto, ma ancora nessun risultato pratico.
Ho fatto un paio di clip, come un film, mostrando il filtro in tempo reale e il wavelet nella seconda parte del video.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Ho provato Fourier - non funziona, solo rumore. Il che è comprensibile, Fourier è principalmente destinato all'analisi di segnali periodici. Le wavelet sono migliori, ci torno periodicamente, ma non c'è ancora un risultato pratico.
Ho fatto un paio di clip, come un film, mostrando il filtro in tempo reale e il wavelet nella seconda parte del video.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Hai provato con due timeframe, quello piccolo è usato per entrare, quello grande è usato per filtrare?
Hai provato due timeframe, quello piccolo per entrare e quello grande per filtrare?
Certo, non i tempi del terminale, ma il principio è lo stesso
Questo è il terzo giorno di scrittura di un sistema di correlazione, una volta ho iniziato a fare trading manualmente e con discreto successo.
In termini generali: calcoliamo la correlazione di Pearson per tutte le coppie di valute, ho selezionato 28 coppie sane in totale. Se ho trovato coppie con livello +-0.95, allora calcolo la correlazione Spearman per queste due coppie e decido cosa vendere e cosa comprare, vendere una coppia con una correlazione più alta e comprare una coppia con una più bassa.
Il risultato è ancora buono, l'ho controllato sulla storia manualmente, in un paio di giorni penso che convertirò l'algoritmo in un bot e lo eseguirò per i test.
Ecco la matematica.
Schermata al momento:
In generale, il mercato è un modello matematico, ma è difficile trovare una formula per il profitto.
Sì, il problema può verificarsi quando c'è correlazione e la coppia diminuisce o viceversa. Significa che ci può essere una correlazione nel mercato in calo e il sistema comprerà.
Sì, ho fatto questo tipo di cose.
Ad un alto coefficiente di correlazione c'è la probabilità che la correlazione diminuisca, cioè che le coppie divergano in direzioni diverse. Solo che non è chiaro all'inizio - quale va dove. Cioè, la strategia in tale interpretazione girerà i trade avanti e indietro. Questa auto-impressione di diffusione sarà grande per le citazioni.
La soluzione è stata trovata all'epoca come segue:
- Le coppie con un alto coefficiente di correlazione sono selezionate, ma scambiate dal momento in cui la correlazione di queste coppie è peggiorata. Cioè si negozia la convergenza delle coppie, non la divergenza.
È anche possibile stimare il profitto previsto.
Prendiamo una parte decente della storia, stimiamo il coefficiente di correlazione e misuriamo le differenze tra le coppie in pip. Si calcola la media statistica. Questa cifra sarà la seconda conferma del segnale insieme al coefficiente di correlazione.
Il vantaggio di ciò che è scritto ora è che funziona nel tester. Appena ricevo un segnale nel tester sulla storia, apro due grafici e conto il risultato. Sono giunto alla conclusione che a 20 punti in più dovrei chiudere entrambe le posizioni e aspettare un altro segnale. A volte tira a 200, ma può sforare, e la transazione si blocca.
La storia non è stata controllata a fondo, ma penso che sia sufficiente per giudicare la sua efficienza.