e vagare di nuovo a caso... - pagina 7
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1-One online mette un 1-1 SB, e l'avversario fa un accordo su di esso.
2-One online mette +1-1, ma non SB, e tenendo conto di come il secondo tratta.
A giudicare dalle dichiarazioni che si possono fare soldi su qualsiasi cosa, se non il movimento, allora Kent dovrebbe vincere in entrambi i casi, anche quando si gioca contro di lui di proposito.
Se c'è la volontà.
Altrimenti, anch'io sono il Papa.Dimmi allora come fare soldi in movimento senza usare alcun modello. Cosa serve per fare questo?
Ve lo dirò ... per l'ultima volta (è vero, prima era raccontato separatamente, ma ora è "in un unico file")
L'UNICA fonte di reddito che esiste da una SERIE di scambi è la differenza positiva dei due prodotti: AvP * NP - AvL * NL.
dove AvP - profitto medio per scambio della serie (nella coppia di valute);
NP - numero di affari redditizi nella serie;
AvL e NL - lo stesso, rispettivamente, per i lotti.
Quando NP != NL - qui tutto è chiaro.
Ma, stiamo discutendo di SB che è prescritto un risultato 50/50 (cioè, in generale - NP = NL).
Poi, la fonte di reddito è quando AvP > AvL, e i loro valori sono COMPLETAMENTE SOGGETTI ALLA NOSTRA AZIONE (non ho bisogno di spiegare come).
... So come fare soldi con un deposito infinito, ma con un deposito finito devo cercare dei modelli.
E quelli che hanno "un deposito finito", dovrebbero prendere atto che la minaccia al loro deposito appare DOPO che il prezzo si è mosso in una certa direzione a una certa distanza. E ora lasciateli dire: conoscendo i parametri del movimento dei prezzi, che può uccidere il vostro deposito, e aspettando che si muova (!), non sareste in grado, se iniziasse improvvisamente, di guadagnarci sopra più soldi, di quanti ne mangia la parte del TS, che è impostato per vagare...?(O anche solo recuperare il 90...95% delle perdite che ha causato)
Se NO, allora avete ancora molto da imparare dal mercato.
Beh, se siete in grado, allora qual è il problema?
C'è meno possibilità di perdere quando c'è movimento?
Ci sono meno possibilità di perdere quando c'è movimento?
Dipende da quello che fai.
Sto solo affermando che esiste un sistema di azioni, in cui non si ottiene una perdita in modo puramente meccanico (a meno che il broker non lanci un "picco" di millecinquecento punti su uno spread a quattro cifre di due o quattrocento... ...e anche con il blocco della comunicazione o del terminale in generale)
Ve lo dico... per l'ultima volta (è vero, prima era tutto detto in modo disarticolato, ma ora lo metto insieme "in un unico file")
L'UNICA fonte di reddito che esiste da una SERIE di scambi è la differenza positiva dei due prodotti: AvP * NP - AvL * NL.
dove AvP - valore medio del profitto per scambio della serie (nella coppia di valute);
NP - numero di affari redditizi nella serie;
AvL e NL - lo stesso, rispettivamente, per i lotti.
Quando NP != NL - qui tutto è chiaro.
Ma, stiamo discutendo un SB, che è prescritto un risultato 50/50 (cioè, in generale - NP = NL)
Allora la fonte di reddito è quando AvP > AvL, inoltre, i loro valori sono COMPLETAMENTE SOGGETTI ALLA NOSTRA AZIONE (non ho bisogno di spiegare come).
E quelli "con un deposito finito" dovrebbero sapere che il loro deposito è a rischio quando il prezzo si muove in una certa direzione di una certa distanza. E ora lasciateli dire: conoscendo i parametri del movimento dei prezzi, che può uccidere il vostro deposito, e aspettando che si muova (!), non sareste in grado, se iniziasse improvvisamente, di guadagnarci sopra più soldi, di quanti ne mangerà la parte del TS, che è destinata a muoversi...?(O anche solo compensare il 90...95% del danno fatto)
Se NO, allora avete ancora molto da imparare dal mercato.
Beh, se puoi, allora qual è il problema?
L'idea è buona - semplicemente apriamo trade in diverse direzioni secondo un certo algoritmo fino a quando ci sono più trade positivi che negativi. E naturalmente, conoscendo le condizioni che porteranno alla perdita, possiamo costruire un sistema che sfrutterà proprio questa condizione per coprire la perdita del sistema principale. Ma questo è in termini generali, ma quando si tratta della realizzazione dell'algoritmo, si scopre improvvisamente che questo momento di passaggio tra i sistemi dovrà essere regolato utilizzando i modelli trovati, perché se si avvia il primo, allora è una questione di tempo per precipitare, se si avvia il secondo, allora il profitto è una questione di tempo e se lavorano contemporaneamente, allora alla fine perderemo sullo spread.
La domanda più importante è: come si fa? Perché l'idea è vecchia come il mondo... i mercati. Come fare?
L'idea è buona, semplicemente apriamo dei trade in diverse direzioni secondo un certo algoritmo, finché ci sono più trade positivi che negativi. E naturalmente, conoscendo le condizioni che porteranno alla perdita, possiamo costruire un sistema che utilizzerà proprio questa condizione per coprire la perdita del sistema principale. Ma questo è in termini generali, ma quando si tratta della realizzazione dell'algoritmo, si scopre improvvisamente che questo momento di passaggio tra i sistemi dovrà essere regolato utilizzando i modelli trovati, perché se si avvia il primo, allora è una questione di tempo per precipitare, se si avvia il secondo, allora il profitto è una questione di tempo e se lavorano contemporaneamente, allora alla fine perderemo sullo spread.
La domanda più importante è: come farlo? Perché l'idea stessa è vecchia come il mondo... i mercati. Come si fa a metterlo in pratica?
No... Questa tua idea non funziona.
Tutto è "venuto insieme" per me solo dopo aver integrato nel "meccanismo" del "Compensatore" tre completamente indipendenti l'uno dall'altro, separatamente, credo, tutti gli effetti matematici ben noti
... Un semplice "piede di porco" non farà il lavoro
No... Questa vostra idea non funziona.
Il tutto è "venuto insieme" solo dopo che avevo combinato nel "meccanismo" del "Compensatore" tre completamente indipendenti l'uno dall'altro, separatamente, credo, ben noti a tutti gli effetti matematici... E un semplice "piede di porco" non risolve un tale problema...
Quindi vive di rendita?
Quindi vivete con le entrate di un gioco d'azzardo?
In realtà, è teoricamente possibile vincere all'orljanka senza martingala e deposito infinito, ma, in realtà, solo nel limite. Ci sono riuscito (sulla carta, naturalmente), ma la quantità di vincite non ne vale la pena)).
ZZY 5 anni fa è stato risolto come un problema ausiliario. Ora la tecnologia è andata persa, perché non era più necessaria). Infatti, il problema non era come vincere, ma come massimizzare il piacere di fondi limitati).
Complicato...
Sto volando via.
Non puoi applicare un po' di logica anche a questa affermazione?
La logica è stata fatta molto tempo fa, vorrei che qualcuno avesse il cervello per capirla.
In realtà, è teoricamente possibile vincere all'orljanka senza martingala e deposito infinito, ma, in realtà, solo nel limite. Ci sono riuscito (sulla carta, naturalmente), ma la quantità di vincite non ne vale la pena)).
ZZY 5 anni fa è stato risolto come un problema ausiliario. Ora la tecnologia è andata persa, perché non era più necessaria). Infatti, il compito non era come vincere, ma come massimizzare il piacere di fondi limitati).
Bene, per quanto tempo si può organizzare la ripresa di questo pagliaccio?