e vagare di nuovo a caso... - pagina 42
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Avete bisogno di un corso di teoria della probabilità per giustificarlo? I libri lo dimostreranno meglio di me.
Risposta accettata!
Tende a 0, perché il numero di aquile e di code all'infinito è uguale.
Lo è?
Avete bisogno di un corso di teoria della probabilità per giustificarlo? I libri faranno un lavoro migliore di me per giustificarlo.
e allora? .... la stessa cosa accadrà ....
comunque, alla gente non piace.... non piace a qcn... ma è il modello di mercato più perfetto ... non completamente accurato, ma non ci sono altri modelli più accurati ... e non c'è nessun modello - non c'è nessuna giustificazione scientifica (logica, razionale, affidabile ... scegliete qualsiasi parola) delle mosse dei trader.... e il gioco della fortuna è considerato uguale all'affare ...
ecco perché le opzioni sono valutate sulla base di questo semplice modello...ci sono stati tentativi di considerare il clustering della volatilità come i modelli GARCH e tutto si è spento e nonostante questi tentativi di fare qualcosa di più accurato nella valutazione delle opzioni è tornato a sb....
ps: ok non mi piace questo modello, datemi un'alternativa.... voi signori commercianti? almeno un modello è più preciso della teoria del mercato efficiente...
Novi, per capire quello che hai scritto, vorresti decifrare quello che "sb..." ? Per favore, abbiate un po' di rispetto per i lettori. E riguardo alla funzione casuale (RF), ogni RF ha le sue caratteristiche: media, varianza, funzione di autocorrelazione. Possono essere usati per il trading. Per esempio, se la dispersione di SF è piccola, possiamo provare il range trading: dall'alto al medio. È più difficile fare trading lungo il trend, poiché non è chiaro quando il trend finirà.
Ho guardato il tuo profilo. è dal 2012 che racconti queste stronzate su questo forum! 5 anni! Avresti dovuto chiedermelo prima e ti avrei spiegato tutto.
Avresti dovuto dedicare 5 anni a qualcosa di valore.
ecco qui...
Se avessi saputo che questo idiota avrebbe cestinato il thread, non avrei creato questo thread((((
Volevo discutere un argomento interessante con persone intelligenti e normali ma questo imbecille è venuto qui con il suo MOTION..........
Novi, per capire quello che hai scritto, vorresti decifrare quello che "sb..." ? Per favore, abbiate un po' di rispetto per i lettori. E riguardo alla funzione casuale (RF), ogni RF ha le sue caratteristiche: media, varianza, funzione di autocorrelazione. Possono essere usati per il trading. Per esempio, se la dispersione di SF è piccola, possiamo provare il range trading: dall'alto al medio. Sulla tendenza è più difficile, poiché non è chiaro quando la tendenza finirà.
Se leggessi attentamente vedresti che l'ho già descritto, che ogni caso ha un insieme unico di parametri e caratteristiche... Non lo sto contestando, è vero...
ma la casualità non la rende meno casuale.... anche se conoscendo queste caratteristiche è possibile prevedere cosa ci si può aspettare da una serie temporale e cosa no...
Non so, ma la distribuzione delle quotazioni di mercato è fatta in modo così intelligente da mettere in difficoltà tutti, per tutte le strategie... per quelli che sono trend-following vengono fermati sulla sega, e i channel-followers vengono messi fuori gioco dalle tendenze, i martingaleur vengono fermati in zone di altissima volatilità e movimento nullo, i conservatori semplicemente non possono guadagnare, e così via...
probabilmente non c'è modo di fare soldi che sia più difficile del trading... a causa della concorrenza perfetta...
Lo è?
Nessun corso televisivo ha mai dimostrato questo. All'infinito è uguale (e nemmeno uguale, ma tende nel limite a...) non la quantità, ma il rapporto No/(No+Np)=0,5. La differenza |No-Np| può essere almeno infinita.Bene, No/(No+Np)=0,5, No=0,5No+0,5Np No=Np
Sono già confuso su chi sta parlando di cosa.
Ma la distribuzione delle quotazioni di mercato è fatta in modo così intelligente da far entrare tutti, per tutte le strategie... per quelli che sono trend-following sono fermati sulla sega, mentre i channel-followers sono messi fuori gioco dalle tendenze, i martingaleur sono fermati in zone di altissima volatilità e movimenti no-go, i conservatori non possono semplicemente guadagnare, e così via...
Chi ha fatto questo? Nomi, cognomi, strette di mano?
È solo un processo casuale. Tutti questi livelli, canali, tendenze, ecc. non hanno niente a che vedere con la realtà. Così tutti questi canalizzatori, trendsetters e altri sono sfortunati, il che è naturale.
Chi l'ha fatto? Nomi, nomi, identità?
È solo un processo casuale. Tutti questi livelli, canali, tendenze, ecc. non hanno niente a che vedere con la realtà. Quindi tutti questi canalizzatori, trendsetters e altri sono sfortunati, il che è naturale.
Ti stai contraddicendo. Avete statistiche con mo positivo, l'avete detto voi stessi. Quindi, se avete separato una componente casuale da una non casuale (entro certi limiti), anche se non ve ne siete resi conto voi stessi, allora perché queste - canali, tendenze e altre cose dell'AT - non dovrebbero funzionare anche su questa statistica positiva. Applicare l'AT a tutto - ovviamente non farà nulla. Ma su certi dati, perché non dovrebbe funzionare. La frase è questa, bisogna essere in grado di prepararla (TA), di eseguirla su certi dati, nel contesto.
Bene, No/(No+Np)=0,5, No=0,5No+0,5Np No=Np
Sono già confuso da chi parla di cosa.
Tende a 0 anche se il numero di aquile e di code all'infinito è uguale.
Il numero di teste e di code può variare di qualsiasi numero, compreso l'infinito. La probabilità che "il numero di aquile e di code all'infinito sia uguale" è assolutamente infinitesimale.
Sia X=infinito. Np=X, No=X+10^60 -> Np/(No+Np)=0,5 e |Np-No|=10^60.
Di nuovo.
Il numero di teste e di code può variare di qualsiasi numero, compreso l'infinito. La probabilità che "il numero di aquile e di code all'infinito sia uguale" è generalmente infinitesimale.
Sia X=infinito. Np=X, No=X+10^60 -> Np/No=0,5 e |Np-No|=10^60.