Qual è il modo migliore per trattare i coefficienti del filtro? - pagina 5
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Non è esattamente pubblicità. Finware ha fatto un programma per il filtraggio digitale e ha inventato nomi di filtri come FATL, SATL (fast, slow LPF). C'erano anche articoli di Kravchuk sul sistema di filtri digitali. Tutto questo ha suscitato molto interesse e la gente ha iniziato a fare alternative gratuite per Finware, così sono apparsi ifiltri digitali Kenny-Goodman (KG-filters). Poi è stato raffinato ed è apparso Digital Method Generator, e i nomi dei filtri come FATL, KGLP sono stati presi da programmi precedenti.
Qui ho mostrato tre filtri passa-basso - veloce, medio, lento - in 3 minuti sul mio ginocchiohttps://www.mql5.com/ru/forum/172847/page2#comment_4515151
È già ora di aprire una società? ))
Scusate il dilettantismo, ma i filtri digitali come SATL FATL ecc. sono vicini a quello che fate voi, o provengono da un altro campo?
Ho capito che è qualcosa nell'elettronica. Qual è la filosofia e la validità teorica della loro applicazione alle citazioni?
Indicatori come SMA, MACD sono filtri digitali. La SMA è a bassa frequenza, il MACD è bandpass. La SMA è solo il valore medio di N barre. E il valore medio è usato in molti settori. Il problema è che ogni area si presenta con un nome proprio. Lo SMA differisce da altri filtri passa-basso in parametri come la qualità del filtraggio e il ritardo temporale(maggiori dettagli). Di regola, migliore è il filtraggio, maggiore è il ritardo (questo può essere aggirato, ma poi ci sarebbe il ridisegno). Per esempio, la SMA ritarda la metà del suo periodo, per un periodo di 21 si ottiene un valore per 11 barre. Non è male, è anche veloce da contare, ma in cambio si sacrifica la qualità del filtraggio.
Per quanto riguarda "ogni area si inventa il suo nome". L'analisi wavelet per esempio. Un sacco di acqua sulle meravigliose proprietà delle wavelets. Ma si dice poco che un wavelet è essenzialmente un filtro digitale. Detto questo, puoi fare l'analisi wavelet con filtri passa-basso (lo stesso SMA), ma usare i parametri di filtraggio che vuoi e non essere limitato a un piccolo insieme di wavelets.
Qui ho mostrato tre filtri passa-basso - veloce, medio, lento - in 3 minuti sul mio ginocchiohttps://www.mql5.com/ru/forum/172847/page2#comment_4515151
È già ora di aprire una società? ))
Per quanto riguarda "ogni area si inventa il suo nome".
Beh, non in tutte le aree. Di solito è la terminologia accettata, però.
Ma nel mercato, nel trading, è molto comune. Puoi iniziare ovunque). È tutta una terminologia astrusa che nasconde metodi ben noti, la maggior parte dei quali sono noti a un bambino di dieci anni da un corso scolastico.
Beh, non tutti. Di solito è la terminologia accettata, però.
Ma nel mercato, nel trading, è molto comune. Puoi iniziare ovunque). La terminologia è molto astrusa e nasconde metodi ben noti, la maggior parte dei quali sono noti a un bambino di dieci anni dal suo corso scolastico.
Beh, non studiano i filtri a scuola, e quel MA è un cattivo filtro - lo nascondono del tutto
Indicatori come SMA, MACD sono filtri digitali. SMA è passa basso, MACD è passa banda. In questo caso la SMA è solo un valore medio su N barre. E il valore medio è usato in molti settori. Il problema è che ogni area si presenta con il proprio nome. Lo SMA differisce da altri filtri passa-basso in parametri come la qualità del filtraggio e il ritardo temporale(maggiori dettagli). Di regola, migliore è il filtraggio, maggiore è il ritardo (questo può essere aggirato, ma poi ci sarebbe il ridisegno). Per esempio, la SMA ritarda la metà del suo periodo, per un periodo di 21 si ottiene un valore per 11 barre. Non è male, è anche veloce da contare, ma in cambio sacrifichiamo la qualità del filtraggio.
Per quanto riguarda "ogni area si inventa il suo nome". L'analisi wavelet per esempio. Un sacco di acqua sulle meravigliose proprietà delle wavelets. Ma si dice poco che un wavelet è essenzialmente un filtro digitale. Detto questo, puoi fare analisi wavelet con filtri passa-basso (lo stesso SMA), ma usare i parametri di filtraggio che vuoi e non essere limitato a un piccolo insieme di wavelets.
Perché il MACD è bandpass? La differenza di due MA esponenziali è presa, è mostrata come un istogramma (barre verticali), poi un MA semplice leggermente modificato è preso dalla differenza e mostrato come una linea tratteggiata.
Ti sbagli sulle wavelet, io le faccio. Non si può simulare una wavelet con filtri digitali. Si può imitare molto approssimativamente la trasformata di Fourier con il filtraggio passa-banda. Ma la FFT è migliore e più veloce.
Forse scriverò il mio prossimo articolo sul filtraggio wavelet dove i ritardi sono minimi e non paragonabili alla FFT.
L'AF si studia a scuola, solo che non si chiama così. La MA non è né cattiva né buona - è semplicemente uno dei filtri più semplici. Qualsiasi MA.
Il semplice MA con lunghezza 5 è fondamentalmente un filtro FIR con coefficienti {0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2}
Basta averne due: un trand e un oscillatore)), e tutto questo è secondario, la cosa principale è fare più PR e nebbia).
L'oscillatore è un filtro passa-banda o passa-alto. Bingo, prendiamo un filtro passa-banda, facciamo i conti su una manovella, e lo diamo al mercato come un super oscillatore mega-grafico che porta il nome di Volchanskiy! )) La cosa principale è colorare le sezioni della curva con colori canarini )))