Qual è il modo migliore per trattare i coefficienti del filtro? - pagina 6

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Il semplice MA con lunghezza 5 è essenzialmente un filtro FIR con coefficienti {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2}

Naturalmente. Se intendi la scuola, sanno già calcolare il valore medio su un intervallo. Possono risolvere anche problemi più complicati). Il corso contiene problemi in cui viene proposta una media ponderata indiretta e i pesi sono determinati da noi stessi.

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Un oscillatore è già un filtro passa-banda o passa-alto. Bingo, prendete un filtro passa-banda, calcolatelo sul vostro ginocchio in un minuto, e datelo al Mercato come un super oscillatore mega-grafico di Volchansky! )) La cosa principale è colorare le sezioni della curva con colori canarini )))

Credo che il tempo di Juriks sia passato. Il mercato è già stato inondato di indicatori miracolosi. Ma i compratori si troveranno)).

[Alexey Volchanskiy]

Yuriy Asaulenko:
Certo che lo fanno. Se intendi la scuola, a scuola sanno già calcolare il valore medio su un intervallo.

Spero che l'USE non sia ancora arrivato alla media ))

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Spero che l'USE non abbia ancora raggiunto la media ))

Mi ricorda una vecchia barzelletta.

Un esame sulla storia del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Uno studente non può rispondere a una sola domanda.

L'insegnante tira fuori un ritratto di Karl Marx e mostra allo studente

- È Karl Marx, vero?

[Vladimir]

Maxim Dmitrievsky:

Capisco, è lo stesso argomento in un'altra interpretazione.

Alexey Volchanskiy:

Questo è quello di cui parlavo. Ecco la formula del filtro FIR che uso io stesso. Ma ho già scritto - tutto dipende dai coefficienti. Sì, sono dati, ma senza alcuna descrizione, quindi non posso giudicare subito. Ma c'è una pubblicità della società ))

Mi riferisco a questo pezzo dell'articolo

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Per esempio, si potrebbe provare a costruire il codice in MQL5 per un filtro digitale come il FATL di Finware.

In termini generali la formula per calcolare un filtro digitale è:

FILTRO = SOMMA (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

dove:

SUM - somma;

K(i) - fattore di ponderazione;

CLOSE (i) - prezzo di chiusura della barra corrente;

FilterPeriod - numero di barre per la media.

Non so molto di filtri, forse potete consigliarmi? L'indicatore RSI "confronta il valore assoluto della crescita del prezzo della coppia di valute in un certo periodo di tempo con la sua caduta nello stesso periodo". Non ho ancora trovato la formula del suo calcolo. Ma sembra che non possa essere presentato sotto forma di SUM (K(i) * CLOSE (i)), perché i pesi dipendono dal segno della differenza dei CLOSE (i) vicini. Ho capito bene?

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:
Non ho familiarità con i filtri, forse puoi darmi un suggerimento? L'indicatore RSI "confronta il valore assoluto dell'aumento del prezzo della coppia di valute in un certo periodo di tempo con la sua caduta nello stesso periodo". Non ho ancora trovato la formula del suo calcolo. Ma sembra che non possa essere presentato sotto forma di SUM (K(i) * CLOSE (i )), perché i pesi dipendono dal segno della differenza dei CLOSE (i) vicini. Ho capito bene?

L'RSI non ha niente a che vedere con i filtri digitali nella loro forma pura. Hai ragione, non può essere rappresentato come un'espressione evidenziata. È anche difficile ricavare la formula perché ci sono almeno due passi. Vedere i commenti nel codice.

1. Ottenere la somma degli incrementi SumP e delle diminuzioni SumN per il periodo RSI

      double diff;
//.......
      double SumP=0.0;
      double SumN=0.0;
      for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]=0.0;
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0?diff:0);    // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff<0?-diff:0);   // накапливаются убывания цены
        }

Poi vengono ulteriormente elaborati in modo straziante, ma questo passo è il principale.

[Vladimir]

Grazie

[Denis Kirichenko]

È divertente che il materiale venga discusso prima di essere pubblicato :-)

Alexey, argomento interessante, ti auguro un rapido completamento dell'articolo!

[Alexey Volchanskiy]

Dennis Kirichenko:

È divertente che il materiale venga discusso prima di essere pubblicato :-)

Alexey, è un argomento interessante, ti auguro di finire l'articolo il più presto possibile!

Denis, non era molto chiaro cosa fare con questi coefficienti. Ora è chiaro: sono pronti. La soluzione più semplice è la migliore.

Lo finirò sicuramente a marzo, sono già rallentato )

[[Eliminato]]

Alexey Volchanskiy:

Perché il MACD è bandpass? La differenza di due MA esponenziali è presa, è mostrata come un istogramma (barre verticali), poi un MA semplice leggermente modificato è preso dalla differenza e mostrato come una linea tratteggiata.

Ti sbagli sulle wavelet, io le faccio. Non si può simulare un wavelet con filtri digitali. Si può imitare molto approssimativamente la trasformata di Fourier con il filtraggio passa-banda. Ma la FFT è migliore e più veloce.

Forse il mio prossimo articolo sarà sul filtraggio wavelet, dove la latenza è minima, incomparabile al DF.

È più una questione di terminologia (o di filosofia).

Macd è considerato una differenza di LPF, ma all'uscita abbiamo una tendenza filtrata e una componente HF, piuttosto che un filtro passa-banda.

Di nuovo, le wavelet possono essere considerate un caso speciale di filtri. Lo spettro del segnale originale cambia? Cambia, un po' come un filtro.

Sarebbe interessante da leggere, non c'è stato niente su questo argomento per un po'.