Insegnami come fare soldi. - pagina 2
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Perché siete così silenziosi, teorici?
Non ti aspettavi di fare trading guardando non il grafico del PREZZO ma il grafico delle STATISTICHE DEL REDDITO?...
E che bisogna aprire non "su" o "giù", ma segnali "PER" o "CONTRO" dal TS?
Beh, stai zitto, stai zitto....
Perché siete così silenziosi, teorici?
Non ti aspettavi di fare trading guardando non il grafico del PREZZO, ma il grafico delle STATISTICHE DEL REDDITO?...
E che bisogna aprire non "su" o "giù", ma segnali "PER" o "CONTRO"...?
Beh, stai zitto, stai zitto...
Ok, parliamo un po' (anche se non sono un teorico). :)
Spesso la situazione - "per oggi" le statistiche di TC sono buone (variante 1), apriamo con essa.
Per un certo periodo di tempo dà profitto in media. Ma (quasi certamente) il momento arriva,
quando smette di funzionare. Ma mentre lo capiremo, perderemo il profitto o, nel migliore dei casi, il pareggio.
In altre parole, il TS redditizio può trasformarsi in uno perdente, con il quale si deve fare trading nella direzione opposta.
Lo stesso vale per la seconda e la terza opzione.
Come determinare il momento dell'inadeguatezza, del "rovesciamento"?
In realtà, la chiave del successo non è come aprire, ma come chiudere una posizione aperta...
Ogni volta che chiudete le vostre posizioni, otterrete sempre una STATISTICA delle ESPERIENZE di tutti i vostri scambi. Questo è ciò che si può "cavalcare".
Ok, parliamo un po' (anche se non sono un teorico). :)
Spesso la situazione - "a partire da oggi" le statistiche di TS sono buone (opzione 1), apriamo su questo.
Per un po' dà un profitto in media. Ma (quasi certamente) arriva il momento,
in cui smette di funzionare. Ma mentre lo realizza il programmatore affonda o al massimo va in pareggio.
In altre parole, un TS redditizio può trasformarsi in uno in perdita, con l'aiuto del quale si deve fare trading nella direzione opposta.
Lo stesso vale per la 2a e la 3a variante.
Come determinare il momento di inadeguatezza o di "inversione"?
E ho specificamente "sottolineato" - ci sono tre possibili tipi di grafici.
E se il tuo grafico è ascendente (visto che hai detto "...aperto su di esso..."), allora il pullback ha successo per te.
E se "temete" il pullback, allora la vostra mancanza di fiducia nel tipo di grafico"ascendente" è evidente.
E ci sono due possibili vie d'uscita: o si continua a RACCOGLIERE STATISTICHE finché non si capisce il suo tipo, o lo si forza a un certo tipo. (ad esempio, "moltiplicando" qualsiasi tipo di dati statistici per una sequenza casuale lo si trasforma in un tipo "casuale", quasi orizzontale (vedi Wikipedia. "Player's Ruin Problem"))
E ho specificamente "sottolineato" che ci sono tre tipi di grafici possibili.
E se il tuo grafico è ascendente (visto che hai detto "...aprirci sopra..."), allora puoi usare con successo il pullback a tuo vantaggio.
E se "temete" il pullback, allora la vostra mancanza di fiducia nel tipo di grafico "ascendente" è evidente.
E ci sono due possibili vie d'uscita: o si continua a RACCOGLIERE STATISTICHE finché non si capisce il suo tipo, o lo si forza a un certo tipo. (ad esempio, "moltiplicare" una statistica di qualsiasi tipo per una sequenza casuale la trasforma in un tipo "casuale", quasi orizzontale (vedi Wikipedia. "Player Ruin Problem"))
Non capisco come implementare con successo il rollback al lato positivo.
Più dettagli, per favore.
E questo è quello che ho detto sui tre tipi.
E sul fatto che tutti loro "in qualsiasi momento" possono cambiare il loro carattere.
Per esempio, vediamo una ST con deposito crescente sulla parte ascendente della parabola (ipotesi).
All'inizio non avevamo statistiche, non aveva senso lavorare.
Supponiamo che a metà (ipotesi!) della parte ascendente si cominci a lavorare "per" la ST.
Tuttavia, supponiamo che in realtà non fosse nel mezzo, ma nel picco.
E poi è andato verso il basso.
Ma forse non era una parabola, ma un pullback locale del deposito.
Cioè, TS è andato temporaneamente nel drawdown, e poi è andato di nuovo nel plus.
Come rintracciare questo e minimizzare le perdite di questi casi?
E inoltre, come posso forzare il TS a una vista casuale?
Non capisco come implementare con successo un rollback verso l'alto.
Potrebbe spiegarsi meglio, per favore?
E questo è quello che ho detto sui tre tipi.
E sul fatto che tutti loro "in qualsiasi momento" possono cambiare il loro carattere.
Per esempio, vediamo una ST con deposito crescente sulla parte ascendente della parabola (ipotesi).
All'inizio non avevamo statistiche, non aveva senso lavorare.
Supponiamo che a metà (ipotesi!) della parte ascendente abbiamo iniziato a lavorare "per" il TS.
Tuttavia, supponiamo che in realtà non fosse nel mezzo, ma nel picco.
E poi è andato verso il basso.
Ma forse non era una parabola, ma un pullback locale del deposito.
Cioè, TS è andato temporaneamente nel drawdown, e poi è andato di nuovo nel plus.
Come rintracciare questo e minimizzare le perdite di questi casi?
E inoltre, come forzare il TS per condurlo alla forma casuale?
Sembra che io e te pensiamo a cose diverse.
Mi riferisco alle "statistiche di ESPOSIZIONE" dei trade fatti sul TS. E sembra che tu stia parlando della curva del SALDO del conto commerciale.
Giusto?...
(EXHIBIT stats", nel mio caso, non contiene informazioni sui volumi delle posizioni. Giocare con i volumi, nel mio caso, è uno degli strumenti che permette di trarre profitto da una determinata STATISTICA)
Sembra che io e te pensiamo a cose diverse.
Mi riferisco alla "STATISTICA" degli scambi fatti sul TS. E sembra che tu stia parlando della curva di BILANCIO del conto di trading.
Giusto?...
(EXHIBIT stats", nel mio caso, non contiene informazioni sui volumi delle posizioni. Nel mio caso, giocare con i volumi, è uno degli strumenti che permette di trarre profitto da una specifica STATISTICA)
Le statistiche di equilibrio e di risultato non sono certamente identiche, ma sono vicine, imho.
Di regola, l'equilibrio diminuisce ad ogni risultato negativo.
Pertanto, la curva di risultato e l'equilibrio hanno probabilmente una forma simile.
Se questo non è il caso, per favore dimostratelo.
Il gioco del volume è essenzialmente Martingala? O qualcosa di più intelligente.
Ho il mio sviluppo, che permette gestendo
posizioni divolume di andare piacevolmente "a zero". Allo stesso tempo (forse
ma non necessariamente) sostituendo il TS "al volo". Ma anche se questa "nuova"
TS ha finora prodotto dei profitti, i rischi stanno seriamente aumentando.
E anche le serie casuali possono avere molti eventi "negativi"
di fila.
A proposito, come si può portare una serie a un "puro" casuale?
Non tutto è chiaro con i risultati. Se c'è un profitto ma un minimo
- è buono? O viceversa, una perdita minima è una buona cosa?
Le statistiche di equilibrio e di risultato non sono certamente identiche, ma sono vicine, imho.
Di regola, l'equilibrio diminuisce ad ogni risultato negativo.
Pertanto, la curva di risultato e l'equilibrio hanno probabilmente una forma simile.
Se questo non è il caso, per favore dimostratelo.
Prendete, di nuovo, il "Player Ruin Problem" da Wikipedia.
Ingrandisci e dai un'occhiata più da vicino al grafico in basso a destra (a 1000 traiettorie).
E ora, ditemi, non vi viene in mente nessuna azione apparentemente ovvia che porterebbe il grafico del BILANCIO del conto di trading ad essere "vicino" ma COMPRESO OLTRE l'ORA di 25...30 gradi?
A proposito, come si fa a far sì che la serie sia "puramente" casuale?
Prendete le statistiche dei vostri scambi... e moltiplicare ogni valore per una piccola percentuale (uno, o meno uno). I risultati che ottieni, li metti su un nuovo grafico... e, voilà - avete un LIVELLO DI FUNZIONAMENTO. Ora puoi lavorarci in pace
Prendete, di nuovo, il "Problema della rovina del giocatore" da Wikipedia. Ingrandisci e dai un'occhiata più da vicino al grafico in basso a destra (a 1000 traiettorie). E ora, ditemi, non vi viene in mente nessuna azione apparentemente ovvia che porterebbe il grafico del BILANCIO del conto di trading ad essere "vicino", ma COMPRESO l'OVERHEAD di 25...30 gradi?
Non mi è chiaro quale sia l'ovvietà qui, quale sia l'implicazione.
Dalla descrizione su Wikipedia, ne consegue che quando un giocatore sta giocando in modo sfavorevole, ha più possibilità di alzare la puntata.
Ma solo per "uscire dal corridoio", cioè (nelle sue stesse parole) per "superare il deposito dell'altro giocatore".
Questo permetterà di battere il mercato? La giustificazione sarà considerata con interesse.
Inoltre, nel problema la moneta ha sempre la stessa asimmetria (almeno durante una partita).
Nel mercato reale l'asimmetria galleggia. Per esempio lo spread, lapolitica monetaria, l'emergere di grandi tassi, i fattori naturali, ecc.
Se stiamo parlando di perdere alcuni risultati sfavorevoli (o viceversa favorevoli), allora di nuovo l'asimmetria è volatile.
O niente di tutto ciò ha importanza? Decifrare, pls.
Tu prendi le statistiche dei risultati dei tuoi trade... ...e moltiplicare ogni valore per la perdita (uno, o meno uno). I risultati che ottieni, li metti su un nuovo grafico... e, voilà - avete un LIVELLO DI FUNZIONAMENTO. Ora potete lavorarci in pace.
Perché non usare subito una sequenza casuale allora?
Come prendere una moneta, lanciarla, testa - comprare, croce - vendere? :)
Ma seriamente - perché non fare domanda?