Fare soldi con il forex è impossibile - pagina 25
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Il forex è un'arte ;)
E si sa che l'arte richiede sacrifici ))))
+1
Per esempio, le obbligazioni di debito (Gos.) hanno un tasso di interesse annuo del 10%.
Ma molto più stabile del forex e dei depositi bancari.
Con 1.000.000 di dollari in mano devi essere un idiota per portarlo al forex.
+10000
Ho avuto dei momenti in cui potevo fare "stabilmente" il 10-100% al giorno.
Ero sicuro di aver preso un uccello azzurro e di aver iniziato a girare il globo, dove avrei potuto comprarmi un'isola, perché se scambio il 5% al giorno, risulta più del 32000% all'anno.
L'avidità ha ucciso... un classico del genere.
Il forex è un'arte ;)
Non una macchina, ma un artista, o forse un artista!
L'avidità ha ucciso... un classico del genere.
Non è avidità. È la natura che prende il sopravvento.
Il guadagno sistematico e stabile sul forex non è possibile.
È un risultato della frustrazione o sta aspettando una replica?
Cercare di fare trading sul forex è giocare con un'aspettativa matematica negativa
È possibile modificarlo.
Questa affermazione si basa sui risultati dei test. I test sono stati eseguiti da un programma che aveva il compito di scegliere un timeframe, un set di indicatori e punti di entrata/uscita.
Usare gli indicatori per fare previsioni non è una buona idea. Spero che non predica il tempo per domani usando un termometro da camera.
Lasciamo che ognuno tragga le proprie conclusioni.
Beh, non c'è bisogno di dirlo. :)
Per non confondere questi concetti (viene dal tester MT, il drawdown è calcolato sui trade chiusi). Molte persone sono confuse e ingannate da questo. Non fatevi ingannare. Correggere è uscire da un trade.
Tenete a mente 1 semplice esempio.
Il TS è andato in posizione e ha sostenuto un drawdown di 1000 pip, ma il mercato è tornato indietro e il TS ha chiuso a +5 pip.
Ora ci sono due sistemi di calcolo. Il primo dice che tutto è OK, non c'è drawdown e il profitto è +5 (è calcolato dalla chiusura).
Il secondo sistema di calcolo dice che il lavandino dovrebbe essere buttato fuori da tale TS, perché al momento era un drawdown -1000.
S.I. Scegli tu cosa usare, ingannare te stesso e pensare che tutto va bene o cercare davvero dei TC che abbiano un drawdown minimo. Tornando di nuovo agli MT non lo otterrete perché non c'è una storia di zecche. Non sarete in grado di ottenere e trovare il TS con un drawdown minimo. Ancora una volta vi darò il link al TS dove si dimostra che il TS che ha un drawdown massimo di 4 ticks è redditizio.
https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354
C'è un concetto più accurato e matematicamente corretto di efficienza di entrata, uscita e transazione è dato sotto le formule (non c'è bisogno di calcolare tutti i tipi di caratteristiche medie), su una transazione si può capire bene o male TS
Per quanto possa sembrare strano, ma anch'io sono arrivato quasi alla stessa formula, ma con un ragionamento tutto mio. L'unica differenza è che io aggiungo questa stessa "efficienza" con uno e ottengo quello che chiamo (per me stesso) il fattore di profitto reale o vero, al contrario del fattore MT "cartaceo". E a differenza di quella stupida formula che si usa di solito per calcolare il fattore di profitto, con questa formula può essere calcolato anche per una sola transazione.
E a proposito, ogni transazione può essere rappresentata come una candela, perché ogni transazione ha un'entrata (apertura), un'uscita (chiusura), il punto di massimo (profitto) e il punto di minimo (perdita) (basso). Di conseguenza, una serie di operazioni consecutive (i loro risultati) può essere visualizzata come una sequenza di barre (candele), piuttosto che come una semplice curva (il cosiddetto equity). Il che è molto più informativo secondo me. Ma per essere onesti, gli scambi devono necessariamente essere sequenziali. Ma forse c'è un modo per aggirare questa restrizione (non ci avevo pensato).
La formula: il fattore di profitto come la somma di uno e il quoziente di dividere il corpo della candela per il modulo di differenza tra il suo massimo e il suo minimo.
Qui un trade redditizio è una candela bianca e un trade perdente è una candela nera. Il corpo della candela viene preso con un segno '+' se la candela è bianca e con un segno '-' se è nera.
E ora, dopo un po' di ricerche su Internet, la formula è saltata fuori:
La formula per calcolare l'efficienza:
EE = RRP/PP;
Dove: ORC è una differenza di prezzo realizzata (differenza tra il prezzo APERTO e il prezzo CHIUSO tenendo conto della direzione dell'operazione); RP è il profitto potenziale (differenza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'operazione).
L'efficienza totale per leposizioni lunghe è calcolata utilizzando la formula:
DE = (Close - Open)/(max - min);
Dove: Max - prezzo massimo; min - prezzo minimo; close - prezzo di chiusura; open - prezzo aperto.
Efficienza totale per le posizioni corte:
OE = (Aperto - Chiuso)/(max - min);
Mi chiedo perché non l'ho mai incontrato prima. Probabilmente, è perché non l'ho cercato. Ancora una volta ci si convince di "quanto poco so" e del proverbio "Per molto tempo si vive, si impara".
(Bulashov dovrà leggere, sembra un tipo intelligente)).
E per quanto riguarda la parola "fissare", un po' più tardi cercherò di esporre il mio pensiero. Devo pensare a come farlo al meglio. Ho qualcosa da dire. Nel contesto del drawdown.
Ho fatto una piccola ricerca su Internet e ho trovato subito la formula:
Sono sorpreso di non averla incontrata prima. Probabilmente perché non l'ho cercato. Ancora una volta ci si convince di "quanto poco so" e del proverbio "Per molto tempo si vive, si impara".
(Bulashov dovrà leggere, sembra un tipo intelligente)).
E per quanto riguarda la parola "fissare", un po' più tardi cercherò di esporre il mio pensiero. Devo pensare a come farlo al meglio. Ho qualcosa da dire. Nel contesto del drawdown.
stronzate...
stronzate...
Capisco il tuo punto di vista... A ciascuno il suo. Non me ne frega niente di quello che pensi. Ci sono molte teste loco intelligenti da queste parti.
La formula: il fattore di profitto come la somma di uno e il quoziente di dividere il corpo della candela per il modulo della differenza tra il suo alto e basso.
Qui un trade redditizio è una candela bianca e un trade perdente è una candela nera. Il corpo della candela viene preso con il segno "+" se la candela è bianca e con il segno "-" se è nera.
Ieri ho scritto qualcosa di sbagliato qui. Ho messo dei valori nella formula e sembra un'assurdità. Non lo uso da molto tempo, l'ho già dimenticato.
In generale, il fattore di profitto è solitamente calcolato come quoziente del profitto diviso per la perdita. Devi avere almeno un'operazione redditizia e una perdente. Cioè ci sono situazioni in cui è impossibile calcolare il fattore di profitto anche per una serie di scambi, figuriamoci calcolarlo per un solo scambio. Che dire, è una formula idiota. Ma a ciascuno il suo.
Altrimenti, un accordo può essere rappresentato come un iceberg, e solo le cime vengono utilizzate nei calcoli, mentre tutta la parte sottomarina, di solito la più grande, viene omessa. Penso che questo sia un approccio fondamentalmente difettoso. Ma a ciascuno il suo.
Quello che voglio dire è questo. Se un affare è rappresentato come una candela, allora non solo il suo corpo, ma le sue ombre devono essere utilizzate nell'analisi.
Beh, non c'è tempo per una lunga discussione, quindi ecco la formula:
Lo finirò più tardi.
Che sfortuna, l'ho scritto e l'ho cancellato per sbaglio.(((( Se ho tempo lo scrivo di nuovo o la sera.
Qui è riscritto:
Per non spezzare il pensiero sull'albero, cercherò di essere breve.
Prendiamo l'intera dimensione di una candela dal massimo al minimo, la contrassegniamo con D, il profitto con P e la perdita con U. Allora
Pf = (Y-Y)/(Y-P)
Se volete verificarlo, sostituite i valori, argomentate, ma se possibile, non con un tono del genere:"stronzate... ...", ma con argomentazione. Altrimenti, sembra più un insulto e un trolling.