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Non vale la pena citare senza capire. La correlazione per il trading a coppie non è affatto importante.
Un altro errore evidente nella stessa fonte è non capire la differenza tra neutralità beta e autofinanziamento. Inoltre, entrambi sono chiamati neutralità del mercato e il primo approccio è proposto per essere implementato dai metodi del secondo. Questo è p@#$%^ in generale.
Inoltre - il 2007 è stato un cattivo anno, non a causa delle rascorrezioni, ma a causa di modelli di rischio simili e di conseguenza di rischi residui identici (che hanno dato origine agli stessi).
p.s. la "media" nei modelli di portafoglio può non aumentare il rischio, ma piuttosto ridurlo. Inoltre, è limitato e ha una logica abbastanza buona.
Poi sarà più facile determinare dove scavare dopo.
Perché il pair trading può essere redditizio con qualsiasi correlazione incrociata. Se, naturalmente, lo si calcola correttamente (ooh, c'è stato un sacco di dibattito sul forum sul modo giusto di calcolarlo :D).
E nessuno ha ancora mostrato qualcosa di corretto
Perché il pair trading può essere redditizio con qualsiasi correlazione incrociata. Se lo si calcola correttamente, naturalmente (ooh, c'è stato un sacco di dibattito sul forum sul modo giusto di calcolarlo :D).
Qualcuno deve scendere! Larry è forte, non si può dire.
e nessuno ha ancora mostrato qualcosa di giusto
È sufficiente contare per definizione sugli incrementi. E poi sorgono due questioni, una delle quali è semplice (tipo di incrementi), e la seconda è complicata, ma risolvibile (valutazione del passo di quantizzazione e inferenze dalle soluzioni ottenute).
Su questo forum per dieci anni non possono costruire una linea di regressione matematicamente corretta, per così dire sulla correlazione.
Non generalizzare. L'espansione (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y è stata vista qui già tante volte...
È sufficiente contare per definizione sugli incrementi. E poi sorgono due questioni, una delle quali è semplice (tipo di incrementi), e l'altra è complicata, ma risolvibile (valutazione del passo di quantizzazione e inferenze dalle soluzioni ottenute).
Non generalizzare. L'espansione (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y è stata vista qui già tante volte...
E' un po' complicato, mantenetelo semplice.
E' un po' complicato, mantenete le cose semplici.
Per quanto riguarda la correlazione, posso dire che l'analisi richiede un criterio per identificare correlazioni non lineari di un ordine o di un altro, così come un metodo per trasformare le serie in modo che rimangano solo correlazioni lineari. Questo può essere giudicato informalmente dall'ACF, ma non ricordo nulla del genere sul forum. La gente non va oltre Spearman.
Quando si ottiene una comprensione completa della situazione di arbitraggio, si può dimenticare la correlazione.
Quando hai una comprensione completa della situazione di arbitraggio, puoi dimenticare la correlazione.