Fare soldi con il forex è impossibile - pagina 41
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non funziona. Ecco la grigliahttps://www.mql5.com/ru/code/8684 è stata in giro per molto tempo. Il suo scopo è diverso. Mi sono divertito quando sono riuscito a costruire un mattone non ridisegnato. Nel renko standard, l'ultimo mattone può cambiare colore. Io no. Un effetto collaterale di tale costruzione (non il principale), ma anche interessante, è che si conosce il colore di una candela al momento della sua apertura.
Interessante, però.
Qual è la durata media delle transazioni nel vostro TS in zecche?
non funziona. Ecco la grigliahttps://www.mql5.com/ru/code/8684 è stata in giro per molto tempo. Il suo scopo è diverso. Mi sono divertito a costruire un mattone non ridisegnato. Nel renko standard - l'ultimo mattone può cambiare colore. Io no. Un effetto collaterale di tale costruzione (non il principale), ma anche interessante, è che si conosce il colore di una candela al momento della sua apertura.
Sergey, ciao, su cosa si basa la strategia?
Probabilmente è così. Questo è per un mese. )))
Questi sono sogni, ma il punto è giusto.
Sto torturando l'arbitro per ora. La cosa principale è minimizzare il rischio con ogni mezzo. Questo è ciò che rende possibile l'aumento dei profitti.
Inoltre Yusuf sostiene che più alto è il drawdown, più alto è il profitto. Naturalmente si sbaglia, perché un grande drawdown dovrebbe essere prima convertito in zero, e poi in profitto.
Cioè, la redditività dipende dall'andare in profitto il più rapidamente possibile e dal rischiare il meno possibile, il che permette di investire la massima quantità di denaro nel trading e non tirarsi indietro...
Sono sogni, ma il significato è giusto.
...
Concentrandosi sul risultato di hrenfx? )
Io ho il mio punto di riferimento di 50-100
La cosa più importante è la mancanza di filtri di tipo:
Il fattore di profitto dovrebbe essere maggiore di uno.
Questo è il punto in cui bisogna iniziare anche con i minuti.
Se riesci a resistere per tre anni, è un buon modo per vincere.
Non costruire un sistema su renko nel codice non ha funzionato anche nella mia testa, perché spread ha già mangiato un mattone, più i suoi flips, che in totale dà meno mattoni di un periodo di tendenza. Cioè, prima o poi, la condizione di profitto di cui sopra porterà all'overshooting, con possibile successivo svuotamento con un volume d'ordine carico per lotto.
Ora prendiamo l'arbitraggio, anche su hrenfx. Il punto - non c'è più uno scarico, perché se una coppia perde, l'altra trova. E non vanno così bene come nel lotto. Naturalmente è sempre lo scambio che distrugge tutto in queste combinazioni. Ecco perché il terzo fattore è la velocità, cioè i minuti o meglio ancora i tic.
Interessante, però.
Qual è la durata media delle offerte sulle zecche nella vostra TS?
Cercherò di rispondere. Molti credono che se si analizzano i tic, si fanno affari molto brevi. Questo non è vero. Le zecche sono necessarie per costruire filtri digitali (DF) "corretti", come è scritto su di loro in tutti i libri e libri di testo. Dopo tutto, ci sono molti ingegneri radiofonici qui, quelli che hanno studiato l'elaborazione digitale del segnale (DSP), ecc. Se qualcuno può trovare un libro di testo DSP che dice che il flusso di dati grezzi deve essere convertito in una candela prima dell'analisi .... Getterò la mia laurea nella spazzatura.
Anch'io ho studiato il mercato, ho provato diversi indicatori, candele, paterne mitiche, ecc. fino a quando ho capito che devo usare quello che mi è stato insegnato, quello che conosco molto bene. Mi sono occupato di radar (la scienza dell'abbattimento dei bersagli aerei), quindi ci sono un sacco di algoritmi e modelli matematici che permettono di prevedere, nel mio caso si chiama l'Highest TAR (NUT), è a questo punto che il missile viene lanciato. C'è una previsione di dove sarà l'oggetto dopo un certo periodo di tempo...
Quindi, in questi algoritmi, usano ciò che voi tutti conoscete. Quello che ci hanno insegnato a scuola. Percorso, velocità, accelerazione (prima derivata seconda, ecc.). Chiunque di voi può risolvere il problema. Dato che un'auto (scooter, pedone) si muove su una strada con una velocità di 5 c.u. e un'accelerazione di 1 c.u. Dove sarà questo scooter tra 5 minuti?
E ho iniziato questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/105740 7 anni fa. Ci sono delle formule che ho postato esattamente. Qualsiasi movimento (e le quotazioni si muovono) può essere descritto da SRD (equazioni diff. stocastiche). Stocastico significa che c'è del rumore, che deve essere rimosso. filtrato.
Quindi in nessuna di questa teoria non c'è una cosa del genere, che sarebbe prima fare la trasformazione sotto forma di candele e fare misure (stima della velocità di accelerazione dell'oggetto alla fine della candela, grosso modo parlando una volta all'ora o al giorno) questa è una stronzata, non è possibile utilizzare le candele, distorcono le informazioni, e distorcono molto bene. Il materiale di partenza è il tic. Sono quelli a cui si deve applicare la matematica. Lo stesso MA non importa cosa inserire, si possono usare candele o tick.
Un semplice esempio. Prendiamo uno stesso sistema di trading. Intersezione di due Ma. E lo ottimizziamo al massimo. Alimentiamo uno di loro con clowz a candele di un'ora (24 punti in totale) e cerchiamo di trarne profitto. E nel secondo caso, le zecche per queste 24 ore e anche ottimizzare al hell.... Quale sistema porterà più profitto? Quale di questi due sistemi (o piuttosto un sistema di attraversamento di un tick, i dati di input sono leggermente diversi, non distorti) avrà un drawdown minore .... la risposta è ovvia.
Ecco perché sto giocando con le zecche. Applico diverse matematiche a questa serie di dati. In particolare lo stesso Renko, è un filtro digitale che evidenzia il movimento. Un sacco di gente ha scritto e notato correttamente, il mercato può rimanere sul posto per mezza giornata... Finché è dentro il mattone, non facciamo nulla, è apparso un nuovo mattone, pensiamo.... Questa è solo una piccola parte del sistema di trading, ma è importante.
Ritornerò ancora una volta all'esempio dell'incrocio di due MA (al suo posto potrebbe esserci il vostro qualsiasi sistema, quello su cui avete lavorato per anni). E un semplice esempio è un segnale di acquisto (si sono incrociati)... Se il segnale è verde, puoi comprarlo, ma se è rosso ? Forse è più logico aspettare che diventi verde voglio dire brick))) e comprarlo sul minimo ... Perché è semplice e logico, aspettiamo la fine del pullback e compriamo dal minimo (e sulle candele, non si può vedere questo minimo, bisogna aspettare almeno fino alla chiusura della candela, ma qui è immediatamente visibile, chiaro e bello....
E ora passiamo al tempo medio di attesa. Il più lungo è quasi mezzo anno qui questo affare dall'inizio alla fine https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 L'affare è stato aperto a maggio e chiuso a settembre. Nel processo del suo sviluppo ho investito sui massimi (da livello a livello con piccoli stop). Era un commercio molto buono, tutto il tempo seduto in profitto e dividendo con profitto...
Ma non tutti i TC sono così. C'è un arbitraggista in Russia (2-3 transazioni al giorno). C'è un arbitraggio in America, tra il maiale e il manzo, dove ci sono 2-3 settimane di transazioni. Sullo SME S&P500, ci sono solo operazioni intraday durante la notte. Il mio commercio di futures su RTS Index è ora di 2-10 scambi al giorno (a volte provo lo scalping). Cerco di diminuire questa quantità. Circa 2-3 anni fa facevo 200-300 scambi al giorno, ma è estenuante. La variante migliore è aprire la posizione, poi andare in profitto usando il metodo intelligente, ma il mercato non mi permette di prendere profitti spesso.
Quindi è così.
Cercherò di rispondere. Molte persone pensano che se si analizzano i tick, si fanno trade molto brevi. Questo non è vero. Le zecche sono necessarie per costruire filtri digitali (DF) "corretti", come è scritto su di loro in tutti i libri e libri di testo. Dopo tutto, ci sono molti ingegneri radiofonici qui, quelli che hanno studiato l'elaborazione digitale del segnale (DSP), ecc. Se qualcuno può trovare un libro di testo DSP che dice che il flusso di dati grezzi deve essere convertito in una candela prima dell'analisi .... Getterò la mia laurea nella spazzatura.
Anch'io ho studiato il mercato, passando attraverso indicatori, candele, cercando mitiche paterne, ecc. fino a quando sono arrivato alla conclusione che dovrei usare quello che ti è stato insegnato, qualcosa che conosco molto bene. Mi sono occupato di radar (la scienza dell'abbattimento dei bersagli aerei), quindi ci sono un sacco di algoritmi e modelli matematici che permettono di prevedere, nel mio caso si chiama l'Highest TAR (NUT), è a questo punto che il missile viene lanciato. C'è una previsione di dove sarà l'oggetto dopo un certo periodo di tempo.
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L'azione preventiva è sparare un proiettile/missile non guidato contro un bersaglio che si muove più o meno linearmente, mentre il bastardo forex sta attivamente manovrando e lanciando falsi bersagli ))))
La prima cosa da fare è sparare un proiettile/missile non guidato contro un bersaglio che si muove più o meno linearmente, e il bastardo forex sta attivamente manovrando e lanciando esche ))))
C'è un tale sistema sull'aereo chiamato "Birch" SPO. Il pilota sa di essere colpito da un missile, pensi che sappia di essere colpito da un missile e che voli senza problemi e in linea retta? )))
È come il diavolo in padella, e butta fuori falsi obiettivi come l'inferno, vuole vivere molto male. L'Ucraina dimostra che siamo molto bravi a fare tali algoritmi e abbiamo fatto un buon lavoro su di essi, e sono contento che per molti anni ho diretto il laboratorio di ricerca (il migliore in Russia) che si occupava di questi algoritmi tra le altre cose.
Le cose stanno così.
Capisco. Questo è esattamente il tipo di cosa che ho fatto durante il fine settimana, cioè devi vendere tre mattoni più in alto e comprare un mattone più in basso, ecc. Cioè vendere sempre in alto e comprare in basso. Ma ho fatto a meno del renko, cioè solo di certi livelli di prezzo che sono sempre gli stessi. Non hai davvero bisogno di un annco, vero?
Ma riguardo al DSP - non proprio, dov'è? ....
Cioè se si sottrae da un segnale (temporizzato o spostato di un tick o più!!!) lo stesso o si fa qualcos'altro con esso.... Queste operazioni non sono osservate...
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Ma riguardo al DSP - non proprio, dov'è? ....
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Qualsiasi indicatore che tutti noi usiamo è DSP. Inoltre MA, in termini scientifici la teoria DSP è un filtro passa-basso...
Si ricevono delle cifre, si fa qualcosa con esse (aggiungere, moltiplicare, ecc.) le si elabora. Ma non bisogna farlo solo per divertimento, bisogna farlo con uno scopo. Per isolare un segnale utile. Questo è DSP. Una grande teoria enorme, con nozioni come lo spettro, il teorema di Kotelnikov, ecc. è una scienza molto grande e seria. Grazie ad essa abbiamo computer, radio, televisione, telefoni cellulari, ecc.