Indicatori del Graal - pagina 7

 
yosuf:

Passato (P) + presente (N) + futuro (B) = il singolo processo in questione. E sebbene ci siano distinzioni funzionali nei tipi di funzioni P(c), H(c) e B(c), dove c è il tempo, la condizione di normalizzazione: P(c) + H(c) + B(c) = 1 è sempre soddisfatta in qualsiasi momento del tempo. I limiti temporali di queste fasi dipendono dall'unità di tempo considerata. Se consideriamo i millenni, il tempo "presente" = 1000 anni, per quanto possa sembrare strano. Se consideriamo gli anni, "presente"=1 anno, ecc.

Nel nostro caso, "presente" sono gli eventi che si verificano durante la barra corrente. Si scopre che se non consideriamo il comportamento dei prezzi prima della barra attuale, non usiamo nemmeno i dati storici.



Pensiero interessante ;) In altre parole, il futuro è rappresentato attraverso il presente e il passato da una relazione molto semplice: B(c) = 1 - H(c) - P(c)

E l'equità o l'iniquità di una tale condizione di normalizzazione P(c) + H(c) + B(c) = 1 può essere facilmente controllata sulla base delle seguenti considerazioni.

Se

presente == H(c),

allora il passato == P(in)=H(in-1),

e il futuro == B(c)=H(c+1).

Da

P(in) + H(in) + B(in) = 1

otteniamo

H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1

cioè

H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).

o in alternativa

H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).

Abbiamo la ricorsione più semplice. Considera le barre: ora, giorno, anno, millennio.

Dovresti preliminarmente inserire il processo nell'intervallo [-1;1], il che non è difficile, e avendo fatto questo preliminarmente, puoi controllare la tua affermazione sulla relazione H-H-B per qualsiasi processo.

Ma è improbabile che questo controllo dia un risultato positivo ;)

 
avtomat:


Pensiero interessante ;) In altre parole, il futuro è rappresentato attraverso il presente e il passato da una dipendenza molto semplice: B(c) = 1 - H(c) - P(c)

E l'equità o l'iniquità di una tale condizione di normalizzazione P(c) + H(c) + B(c) = 1 può essere facilmente controllata sulla base delle seguenti considerazioni.

Se

il presente == H(c),

allora il passato == P(in)=H(in-1),

e il futuro == B(c)=H(c+1).

Da

P(in) + H(in) + B(in) = 1

otteniamo

H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1

cioè

H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).

o in alternativa

H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).

Abbiamo la ricorsione più semplice. Considera le barre: ora, giorno, anno, millennio.

Dovresti preliminarmente inserire il processo nell'intervallo [-1;1], il che non è difficile, e avendo fatto questo preliminarmente, puoi controllare la tua affermazione sulla relazione H-H-B per qualsiasi processo.

Ma è improbabile che questo controllo dia un risultato positivo ;)

Assolutamente corretto. Non dubitate, se avete pensato a tale controllo nel modo originale specificato, perché, trovato da me, la condizione di normalizzazione dal punto di vista matematico è assolutamente impeccabile, anche se è stato necessario inserire in B(c) un'incognita prima "funzione " esponenziale integrale a due parametri" E - "primogenitore" di tutti gli esponenti, in modo che B(C)=1-E, ed E stesso, miracolosamente, si decompone sulla somma H(C)+P(C) alla sua integrazione in parti (guardare la carta). E la condizione di normalizzazione è suonata come un'unica orchestra (!), così che "una zanzara non può aguzzare il naso" (c).
 

Per quanto ho capito il corso di fisica. Il tempo è la transizione di un sistema verso un nuovo stato con entropia crescente. Quindi il tempo può essere descritto dalla posizione spaziale delle particelle elementari (quanto elementari è una domanda); anche qui, lo spazio è discreto o continuo, quindi anche il tempo sarà discreto o continuo. Tutto andrebbe bene se Dio non giocasse a dadi. Una variabile casuale introduce le sue correzioni. Si scopre che il futuro è descritto dalle leggi dell'interazione, corrette dal ventaglio di probabilità, e più è lontano dal momento attuale, più il risultato è imprevedibile. Per esempio, con una probabilità vicina a 1, ti definirei una persona meravigliosa. In 10-15 minuti la probabilità è chiaramente inferiore, in un anno, chissà. Tornando al nostro montone, dobbiamo conoscere la posizione del sistema ora, la posizione delle particelle elementari leggere commercianti, in qualche modo modellare il loro comportamento (supponiamo che ci sia un modello di comportamento abbastanza accurato da rendere conto della casualità). C'è anche la questione della precisione della rappresentazione dei dati iniziali. Potrebbe risultare come con la farfalla che provoca un uragano e il commerciante con un deposito di sterline che provoca il crollo del sistema finanziario.

I funghi sono molto forti quest'anno.

 
avtomat:


Perché i filtri sono improvvisamente un'utopia?

Tuttavia, il concetto di "filtro" è troppo ampio e quindi piuttosto vago. Dopo tutto, il termine "filtro" è abbastanza applicabile anche alla (18).

Il mio punto è che un segnale utile incipiente può essere approssimativamente "tagliato fuori" da un filtro. Hai bisogno di un filtro intelligente, ma una volta che ne hai inventato uno, non hai bisogno di nient'altro. Quindi è un circolo vizioso.
 
ivandurak:

Per quanto ho capito il corso di fisica. Il tempo è la transizione di un sistema verso un nuovo stato con entropia crescente. Quindi il tempo può essere descritto dalla posizione spaziale delle particelle elementari (quanto elementari è una domanda); anche qui, lo spazio è discreto o continuo, quindi anche il tempo sarà discreto o continuo. Tutto andrebbe bene se Dio non giocasse a dadi. Una variabile casuale introduce le sue correzioni. Si scopre che il futuro è descritto dalle leggi dell'interazione, corrette dal ventaglio di probabilità, e più è lontano dal momento attuale, più il risultato è imprevedibile. Per esempio, con una probabilità vicina a 1, ti definirei una persona meravigliosa. In 10-15 minuti la probabilità è chiaramente inferiore, in un anno, chissà. Tornando al nostro montone, dobbiamo conoscere la posizione del sistema ora, la posizione delle particelle elementari leggere commercianti, in qualche modo modellare il loro comportamento (supponiamo che ci sia un modello di comportamento abbastanza accurato da rendere conto della casualità). C'è anche la questione della precisione della rappresentazione dei dati iniziali. Può succedere come con la farfalla che provoca un uragano e il commerciante con un deposito di un dollaro che provoca il crollo del sistema finanziario.

I funghi sono molto forti quest'anno.

E per descrivere con successo il risultato delle azioni casuali di un'ormada di commercianti, c'è un eccellente esempio della soluzione di un tale problema noto come leggi dei gas, solo che in questo caso le "follie" delle molecole di gas sono livellate da relazioni che collegano il volume, la temperatura e la pressione. L'analogo della temperatura può essere il prezzo, il volume del mercato può essere preso, in prima approssimazione, costante. Ma qual è il parametro "pressione"? Questa è la ragione dei nostri problemi - è impossibile descrivere il processo di determinazione dei prezzi con il solo parametro "prezzo"! Manca un parametro: l'analogo della pressione. Pensateci, signori. Abbiamo bisogno di un parametro che possa essere stimato senza ambiguità in qualsiasi momento. Forse il numero totale di contratti di acquisto e di vendita annunciati, a tutti i prezzi, può andare bene?
 
yosuf:
Abbastanza giusto. Non dubitate, se avete concepito tale controllo in modo originale specificato, perché, trovato da me, la condizione di normalizzazione dal punto di vista matematico è assolutamente impeccabile, anche se è stato necessario introdurre in B(c) un'incognita precedente".funzione "esponenziale integrale a due parametri" E - "primogenitore" di tutti gli esponenti, in modo che B(C)=1-E, ed E stesso, miracolosamente, si decompone sulla somma H(C)+P(C) alla sua integrazione in parti (guardare la carta). E la condizione di normalizzazione è suonata come un'unica orchestra (!), così che "una zanzara non può aguzzare il naso" (c).



.

Guida il processo nell'intervallo [-1;1]

Qui i commenti mostrano una chiara incoerenza.

.

Ed ecco come appare sulla storia:


Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];

.

Questo sembra più un processo coniugato rispetto al processo originale.

Ma dovete convenire che questo è ben lontano da ciò che si afferma.

 
avtomat:


.

Guida il processo nell'intervallo [-1;1]

Qui i commenti mostrano una chiara incoerenza.

.

Ed ecco come si presenta la storia:

Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];

.

Questo sembra più un processo coniugato rispetto al processo originale.

Ma, d'accordo, questo è lontano da quanto dichiarato.

Un errore di conversione si è insinuato inosservato. Le affermazioni non sono corrette:

allora passato == P(c)=H(c-1),

e futuro == B(c)=H(c+1).

P(c) e B(c) sono funzioni integrali, mentre H(c) è una funzione differenziale e non può essere equiparata in questo modo.

B(c) = 1- E

E = Integrale(da 0 a t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - introdotto, da me, funzione, in modo che E=H(in)+P(in) .

H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)

P(B) =Integrale (da 0 a t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt

G(n+1) =Integrale(da 0 a infinito) x^n*exp(-x)dx -Funzione di Hamma Euler

G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - per valori interi di n;

Il segno dell'integrale non è mostrato, penso che lo vedrete.

 
yosuf:

Un errore inosservato nelle trasformazioni si è insinuato. Le dichiarazioni sono sbagliate:

allora passato == P(in)=H(in-1),

e il futuro == B(c)=H(c+1).

P(c) e B(c) sono funzioni integrali, mentre H(c) è una funzione differenziale e non possono essere equiparate in questo modo.



OK, correggiamo. Dare le formule per P(c) e B(c).
 
avtomat:

OK, correggiamo. Dare le formule per P(c) e B(c).


B(c)=f(P(c),H(c))

f-? :) Queste formule non servono a nulla. Bisogna studiare i processi - i loro tempi e le loro fasi interne. Nel mercato è complicato dal fatto che ci sono molti processi e il loro prezzo risulta, i processi non sono periodici (il periodo nel tempo astronomico non è una costante) e cambiano). Resta da considerare solo una parte dei processi e aspettarsi che non spariscano rapidamente.

 
yosuf:

1. Sono d'accordo, ma dovremmo comunque cercare di capire i processi naturali.

2. Non sono d'accordo, il processo è in corso. È il secondo mese di stallo: il deposito iniziale di 2K sta girando intorno al suo asse con l'ampiezza di 1,7 - 2,4K. Il mercato non può sopraffare l'algoritmo, così come l'algoritmo non ha alcun vantaggio evidente sul mercato, nonostante l'enorme numero di transazioni (2 ordini sono impostati continuamente ogni 15 minuti con 0,1 lotto). Al momento, equità = 2.109K.



1. Si può tranquillamente usare qualcosa senza capirlo.

2. Il mercato non è sovrastato da nessun algoritmo, lasciate questo business fatale e investite in pams, è un'idea semplice lì - l'inerzia del processo.

E nessun numero enorme di transazioni - al massimo una al giorno.