Per coloro che sono convinti che tutti gli EA con un martin sono perdenti. - pagina 19

 
I_SPQR_I:
Esprimerò la mia opinione: questo non è esattamente vero. Con i parametri scelti correttamente e una dimensione sufficiente del conto, l'Expert Advisor può superare in linea di principio qualsiasi drawdown e può persino ottenere un profitto più elevato in tali casi (dopo tutto, la dimensione dei trade di compensazione aumenta, e con essa il possibile profitto). La difficoltà sta nel determinare i parametri universali.
Con parametri scelti correttamente e una dimensione sufficiente del conto, perderà semplicemente un po' più tardi. Se cercate di usare martin sotto qualsiasi salsa, al massimo prenderete la vostra.
 
moskitman:

Possiamo vedere l'equità? Il grafico dell'equilibrio non ti dice molto. Sono sicuro che il livello di equità sta beccheggiando appena sotto il "valore critico".


secondo l'autore, il prelievo non è più del 50%
 
moskitman:
Se cercate di usare martin sotto qualsiasi salsa, al massimo prenderete la vostra.


Questo è vero solo in condizioni reali quando la dimensione del deposito e la dimensione del trade sono finite. ma se teoricamente, è una strategia vincente al 100%.
 
Dovrete scambiare praticamente.
 
moskitman:
Dovrete scambiare praticamente.

Non potrei essere più d'accordo
 
moskitman:

Possiamo vedere l'equità? Il grafico dell'equilibrio non ti dice molto. Sono sicuro che il livello di equità sta beccheggiando sul "valore critico".

E non si trattava di passi, ma della quantità di no-backlash che il gufo è in grado di superare. Quindi questo valore è inversamente proporzionale alla sua redditività.

1.Il tester non presenta tale possibilità.

2. Se c'è una tendenza laterale, il profitto è molto piccolo, perché il lotto totale di posizioni da chiudere è piccolo. Il lotto totale di posizioni da chiudere diventa più grande in caso di un trend piatto. Se non capite questo, allora sono impotente).

 
khorosh:
Credo di aver risposto abbastanza bene alla sua domanda. Per quanto riguarda gli esperimenti, lasciate che sia io a decidere quando e come farli. Ne ho fatti molti dal 2006. Una cosa che posso dire è che non metto nessun esperto sul reale senza verificare di cosa si sta parlando.


Comunque, spero che nel prossimo futuro ci farai sapere i risultati delle mie proposte di emulazioni dei test in avanti.
 
I_SPQR_I:

Comunque, spero che nel prossimo futuro ci farai sapere i risultati delle emulazioni di test in avanti che ho suggerito.

C'è un punto? si può inserire qualsiasi cosa in una posizione avanzata. e questo expo non fa eccezione.

il miglior test è il trading dal vivo.

 
sergeev:

il miglior test è il trading dal vivo. il miglior test è il trading dal vivo.

il miglior test è il trading dal vivo.

Quello che sta salendo al link è molto probabilmente un back-testing. E il trading in tempo reale è essenzialmente lo stesso dei test a termine: le quotazioni come escono - sono diventate immediatamente storia. Inoltre, è impossibile selezionare i parametri corretti per questa nuova storia. Quindi, questi sono i grafici perdenti in basso.

 
I_SPQR_I:

Comunque, spero che ci farete sapere nel prossimo futuro i risultati delle mie proposte di emulazioni di test in avanti.

Se è questo il modo in cui lo vuoi. Ecco un test di un EA i cui parametri sono stati determinati come risultato dell'ottimizzazione sull'intervallo 01.01.2007 - 01.01.2009

SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo15 minuti (M15) 1999.01.04 10:15 - 2013.05.17 22:59 (1999.01.01 - 2013.05.18)
ModelloIn base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)


Bar nella storia356839Zecche modellate712324Qualità della modellazionen/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0
Deposito iniziale20000.00
Utile netto201604.88Profitto totale289416.14Perdita totale-87811.26
Redditività3.30Aspettativa di vittoria32.14
Dispersione assoluta114.87Massimo prelievo51407.86 (24.86%)Prelievo relativo33.34% (21642.17)
Totale scambi6273Posizioni corte (% vittoria)2628 (64.42%)Posizioni lunghe (% vittoria)3645 (64.47%)
Operazioni redditizie (% di tutte)4043 (64.45%)Operazioni in perdita (% di tutte)2230 (35.55%)
Il più grandecommercio redditizio17902.79perdere l'accordo-1795.33
Mediaaffare redditizio71.58commercio perdente-39.38
Numero massimovittorie continue (profitto)15 (1033.32)Perdite continue (perdita)9 (-5337.34)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)20881.85 (2)Perdita continua (numero di perdite)-6351.80 (7)
Mediavincite continue3Perdita continua2