Statistica, ottimizzazione e "moneta fortunata" .... - pagina 2
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Beh, prima di tutto, non apre posizioni come quella del topicstarter da zero,
e secondo, non è un graal.
Beh, dal bottino dell'affare - è davvero una scoria, destinata al fallimento.
E qualsiasi sistema può essere liscio dopo l'ottimizzazione nel tester, ma solo sulla storia)
E qualsiasi sistema può essere grafico dopo l'ottimizzazione nel tester, ma solo sulla storia)
Vi sembra così per inesperienza. Non c'è molto da ottimizzare nei buoni sistemi.
Alla vigilia del weekend....
Conclusione: dato tutto ciò, non mi pongo specificamente la domanda: "come vivere? Mi interessano gli obiettivi dell'ottimizzazione e della statistica, di coloro che sono attivamente impegnati in essa...
Io stesso sono ossessionato dall'idea di una moneta...
Ma, dopo molti anni, sono arrivato solo al punto che il TP con SL dovrebbe essere entro 10-12 p... Che con gli spread dei nostri DT è generalmente difficile da rispettare.
Sarebbe anche bello prendere in considerazione che in caso di TP dovremmo aprire una posizione nella stessa direzione... (?)
E nei nostri spread, TP dovrebbe essere uguale almeno a SL*2.5 - altrimenti tutto non ha senso. E prendere 2.5p in più quando si balla in un corridoio di 10-12 pip, è già un problema, perché 4 pip - lo spread normale (la maggior parte).
Pertanto, è necessario:
1. o andare oltre i 10-12 pips, in un corridoio fino a 60 pips (ma poi si possono fare solo due operazioni senza successo durante una settimana).
O prendi la forchetta nelle tue mani... E piazza la seconda scommessa quando il prezzo viene raggiunto, senza aspettare che la precedente si chiuda.
>Nei sistemi buoni non c'è molto da ottimizzare.
Tranne la resa...
Questo è quello che pensi perché sei inesperto. Nei sistemi buoni, non c'è molto da ottimizzare.
Sono d'accordo al 100%.
In anticipo sul weekend....
La quantità di sciocchezze nei nuovi rami è in costante aumento. La primavera è davvero arrivata...?
Azarus, lei sembra essere una di quelle persone che hanno sentito qualcosa da qualche parte, ma non hanno capito cosa significa e a cosa dovrebbe essere applicato. La tua prima tesi inizia con le parole "C'è una certa ST: "TP - X pips, SL - Y pips; ... La direzione dell'entrata - determinata lanciando una moneta... "Non puoi leggere oltre, perché quello che proponi non è un TS, ma un generatore di numeri casuali. È davvero insensato ottimizzarlo - è un fatto. Ma concludere su questa base che non ha nemmeno senso ottimizzare qualsiasi TS è o demagogia deliberata o un errore logico di trovare una connessione dove non esiste, cioè tra TS e PRNG.
La quantità di sciocchezze nei nuovi thread è in costante aumento. La primavera è davvero arrivata...?
Azarus, lei sembra essere una di quelle persone che hanno sentito qualcosa da qualche parte, ma non hanno capito cosa significa e a cosa può essere applicato. La tua prima tesi inizia con le parole "C'è una certa ST: "TP - X pips, SL - Y pips; ... La direzione dell'entrata - determinata lanciando una moneta... "Non puoi leggere oltre, perché quello che proponi non è un TS, ma un generatore di numeri casuali. È davvero insensato ottimizzarlo - è un fatto. Ma concludere su questa base che non ha nemmeno senso ottimizzare qualsiasi TS è o demagogia deliberata o un errore logico di trovare una connessione dove non esiste, cioè tra TS e PRNG.
)))) come al solito - capito da quello che hai letto, non quello che dice, ma quello che volevi capire. Chi vi ha suggerito di "ottimizzare la moneta"?
L'autore ha ipotizzato che il processo di selezione della migliore implementazione del TS, basato su PRNG sulla storia delle quotazioni, è identico al processo di ottimizzazione di qualsiasi TS basato su un indicatore o una combinazione di indicatori TA sulla storia delle quotazioni.
La primavera è spuntata, ma il nonsense non c'è)
)))) come al solito - capito da quello che hai letto, non quello che dice, ma quello che volevi capire. Chi vi ha suggerito di "ottimizzare la moneta"?
L'autore ha ipotizzato che il processo di selezione della migliore implementazione del TS, basato su PRNG sulla storia delle quotazioni, è identico al processo di ottimizzazione di qualsiasi TS basato sull'AT sulla storia delle quotazioni.
La primavera è spuntata, ma l'assurdità non c'è
Non farmi arrabbiare. Non ho più niente da dire a queste sciocchezze.
Se si trova un TS con un payoff atteso stabile e positivo
e in secondo luogo non esiste un grafico.
Dato che l'argomento era su R. Pardo e il suo libro "Sviluppare... ".
Sarei grato per un chiarimento della mia domanda.
Non importa. NESSUNA ottimizzazione del TS garantirà i profitti futuri. Triste, ma purtroppo - un fatto.