Modelli ciclici nel mercato - pagina 2
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Puoi descrivere questo bel metodo, interessante, voglio guardare il problema da un'angolazione diversa, imparare qualcosa di nuovo.
Posso suggerire una porta che porta in quella direzione. Ma il risultato dipenderà da voi.
Esegui nel tester (ho ForexTester) una serie di trade con una direzione di apertura casuale e TP=SL=20...25 pips. Aprire una nuova posizione non appena quella esistente viene chiusa. E poi - guarda la catena di barre, che mostrano gli affari completati sul grafico del tester (prendere tre giorni).
Se vedi qualcosa di interessante - avrai qualcosa a cui pensare. E se non lo fai - sarà un peccato...
Posso suggerire una "porta" che porta in quella direzione. Ma il risultato dipenderà da voi.
Esegui nel tester (ho ForexTester) una serie di trade con una direzione di apertura casuale e TP=SL=20...25 pips. Aprire una nuova posizione non appena quella esistente viene chiusa. E poi - guarda la catena di barre, che mostrano gli affari completati sul grafico del tester (prendere tre giorni).
Se vedi qualcosa di interessante - avrai qualcosa a cui pensare. E se non lo fai - sarà un peccato...
L'ho fatto con uno spread pari a zero. TP=SL=20. Non vedo nulla di interessante. Cosa può essere interessante nella roulette?
Corri con zero spread. TP=SL=20. Non vedo niente di interessante...
Sì, non c'è molto da vedere qui... Direi addirittura che non è affatto quello che mi aspetterei di vedere.
Mi ha colpito quando il grafico dei prezzi... candeliere...
... Cosa può esserci di interessante nella roulette?
La roulette non c'entra niente...
La roulette non c'entra niente...
TP=SL=20 a caso, con uno spread - una roulette a uno.
TP=SL=20 in modo casuale, con uno spread di roulette di uno a uno.
Ladirezione della posizione è scelta casualmente solo perché non è la "grana" della soluzione
Sì, e il TF è di circa 30 minuti...
Comunque sia...
E come hanno fatto le persone a controllare? Come hanno formalizzato il TC (esempi) da ARCH/GARCH in primo luogo?
Ci sono diversi modi per controllare... Si scopre solo (almeno in tutti i casi che ho incontrato) che l'informazione reciproca tra i processi di varianza e le quotazioni stesse (già tenendo conto del segno degli incrementi) è praticamente zero. In altre parole, sono semplicemente due processi casuali indipendenti sovrapposti in modo moltiplicativo. Indipendente almeno così tanto che il problema dell'applicazione pratica non può essere risolto direttamente.
Voglio sottolineare che il topic-starter non si è ancora liberato della stagionalità, cioè non ha sottratto l'influenza dell'ora del giorno, del giorno della settimana, ... cioè fattori che influenzano accuratamente la dispersione del traffico, ma certamente non la sua direzione. Solo dopo si possono guardare alcuni modelli *ARCH.