Pensieri sul casuale - pagina 15
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Nella teoria della probabilità, il teorema della scimmia infinita.)))))))))))))))))
Siamo tutti primati altamente evoluti.
Il mio punto è che anche se il mercato è completamente casuale, è possibile fare una serie di affari con un tasso di successo sufficientemente alto. La cosa principale è ottenere più scimmie))))
Personalmente, penso che le citazioni siano un classico cocktail di componenti deterministiche e stocastiche.
Siamo tutti primati altamente evoluti.
Non è vero, alcuni di noi stanno ancora cercando di superare lo stadio di goccia coacervata).
Il mio punto è che anche se il mercato è completamente casuale, è possibile fare una serie di affari con un tasso di successo sufficientemente alto. La cosa principale è ottenere più scimmie))))
Personalmente, penso che le citazioni siano un classico cocktail di componenti deterministiche e stocastiche.
Logicamente, ma il deterministico è ancora "irradiato" da parametri fluttuanti, più le stesse influenze esterne seguono un modello casuale (a meno che, naturalmente, il mercato non sia guidato esclusivamente da ZOG), e quindi la risposta rifletterà quella casualità.
In altre parole, la casualità nelle quotazioni non è solo additiva (rumore), che può essere filtrata senza mezzi termini con una qualità o l'altra, ma anche ferocemente moltiplicativa, incorporata sia nel mercato stesso che nell'ambiente esterno.
1. Logicamente, ma il deterministico è ancora "irradiato" da parametri fluttuanti, più le stesse influenze esterne seguono un modello casuale (a meno che, naturalmente, il mercato sia guidato esclusivamente da ZOG), quindi la risposta rifletterà quella casualità.
2. In altre parole, la casualità nelle quotazioni non è solo additiva (rumore), che può essere filtrata senza mezzi termini con una qualità o l'altra, ma anche ferocemente moltiplicativa, incorporata sia nel mercato stesso che nell'ambiente esterno.
1. Io la chiamo non stazionarietà. Se le citazioni fossero stazionarie, non ci sarebbe nulla di cui parlare.
2. tutto è stipato nella componente stocastica
... "Un cocktail di componenti deterministiche e stocastiche.
È più preciso parlare di una componente evolutiva piuttosto che deterministica.
Logicamente, ma deterministico è ancora "irradiato" da parametri fluttuanti, più le influenze esterne stesse seguono un modello casuale (a meno che, naturalmente, il mercato sia guidato esclusivamente da ZOG), il che significa che la risposta rifletterà quella casualità.
In altre parole, la casualità nelle quotazioni non è solo additiva (rumore), che può essere filtrata senza mezzi termini con una qualità o l'altra, ma anche ferocemente moltiplicativa, incorporata sia nel mercato stesso che nell'ambiente esterno.
Tutta questa nerdaggine si adatta perfettamente al modello additivo di segnale+rumore ;)
Tutta questa nerdaggine si adatta perfettamente al modello additivo segnale+rumore ;)
... solo che non conoscerai le caratteristiche del rumore (a meno che tu non sia un vero genio della matematica), il che significa che non potrai usare i metodi standard (o più esattamente, non otterrai risultati), dato che sono al 99% parametrici, cioè assumono una particolare variante di rumore (BHP o derivato da esso). Più precisamente, è possibile usarli, ma non c'è modo di valutare la loro validità, cioè se i risultati sono corretti o meno.
... Solo che non conoscerai le caratteristiche del rumore (a meno che tu non sia un vero genio della matematica, ovviamente), il che significa che non potrai usare i metodi standard (più esattamente, non otterrai il risultato), dato che sono al 99% parametrici, cioè assumono la certa variante del rumore (GSR o derivato da esso). Più precisamente, è possibile usarli, ma non c'è modo di valutare la loro validità, cioè se i risultati sono corretti o no.
Di quali caratteristiche di rumore avete bisogno per il trading? Non c'è bisogno di conoscere le caratteristiche specifiche del rumore. Beh, forse vuoi determinare queste caratteristiche? Allora la domanda può essere rilevante - perché?
E notate che per qualche motivo non sollevate la questione, e nemmeno la menzionate, della caratterizzazione del segnale. Ma è il segnale che conta. E il rumore è rumore... ;)
Di quali caratteristiche del rumore avete bisogno per il trading? Non è necessario conoscere le caratteristiche specifiche del rumore. Beh, forse vuoi definire queste caratteristiche? Allora la domanda - perché?
E notate che per qualche motivo non sollevate la questione, e nemmeno la menzionate, della caratterizzazione del segnale. Ma è il segnale che conta. E il rumore è rumore... ;)
Non mentire, le caratteristiche del rumore sono ben note, almeno la densità di distribuzione e la funzione di correlazione. E possono anche essere molto diversi per un rumore diverso. Prendiamo ad esempio il rumore "termico" e "impulsivo".
Facciamo un esempio semplificato, ma molto vicino alla situazione reale del mercato. Sia il mercato un collegamento oscillante con i parametri w (frequenza naturale) e a (smorzamento). Entrambe non sono quantità costanti, ma processi casuali (che siano gaussiani) con tempo di correlazione Tw, Ta >> 1 (in altre parole, abbiamo un ciclo con "parametri fluttuanti", cioè un sistema quasi lineare). Una miscela additiva di due processi è alimentata all'ingresso del loop:
1. rumore bianco n(t) - questo sarà una tale "frazione", rumore termico
Flusso di Poisson generalizzato di impulsi L(t) con intensità l anche "fluttuante": Tl >> 1. Questo sarà un flusso di dati fondamentali (notizie, per esempio) in arrivo sul mercato.
All'uscita del sistema abbiamo un prezzo - il risultato dell'elaborazione di due rumori da parte del loop (processi assolutamente casuali, nessun determinismo, attenzione. Tuttavia, non sto dicendo che l'uscita non può essere prevista in alcune aree, piuttosto il contrario!)
La prima domanda è quali sono le caratteristiche del processo casuale in uscita, e la seconda domanda è cosa dovrebbe essere considerato un segnale (si noti che gli accordi sono fatti non dal prezzo del "segnale" ma dal prezzo del "segnale+rumore").