Curare la teoria della cospirazione - pagina 11
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1. La principale teoria della cospirazione è che il grafico è molto simile alla martingala. Quindi, se non ci fosse lo spread, in media la gente non perderebbe e vincerebbe (questa è la mistica). Ma poiché lo spread viola il fair play a favore della cucina di intermediazione, essi perderebbero in media sullo spread per scambio.
2. I tuoi casi di prezzo che bacia una fermata non sono statisticamente più frequenti di altri. Sono semplicemente troppo emotivi per te. Li si isola psicologicamente. Quindi, cinque casi sullo sfondo di un paio di centinaia di altri, per qualche motivo vi sembrano eccezionali.
3 C'è solo una conclusione logica ma folle: ti stanno cercando.
Ma questo è facile da controllare. Prendete un paio di DC diversi e monitorateli. E confrontare i grafici.
Il prezzo è ugualmente di caccia per le fermate di ciascuno.
1. La teoria della cospirazione più importante è che il grafico è molto simile a una martingala. Quindi, se non ci fosse lo spread, in media la gente non perderebbe e vincerebbe (questa è la mistica). Ma siccome lo spread viola il fair play a favore della cucina di intermediazione, la gente in media perde sullo spread per scambio.
Se fosse così, tutti starebbero stupidamente pompando soldi dalle fluttuazioni del grafico dei risultati intorno all'asse X.
È da lì che ho iniziato più di 5 anni fa. Come doveva essere, i profitti sono entrati. E poi è stato come se fosse stato premuto un interruttore - nessun marginale, solo alci... fino in fondo... fino in fondo... fino in fondo...
Oh, che interessante! Non conosco un modo simile. La varianza della "martingala" esistente è infinita. È pericoloso.
È possibile estrarre l'impasto dalle fluttuazioni se il grafico è stazionario. Non conosco nessuno strumento del genere.
È da lì che ho iniziato più di 5 anni fa. Come avrebbe dovuto essere, i profitti si sono fatti sentire. E poi fu come se fosse stato premuto un interruttore - nessun margine, solo alci... ...fino in fondo... su qualsiasi sistema... finché non è tutto finito...
Leggete attentamente e non confondete la martingala con il marginale.
Se fosse così, tutti starebbero stupidamente pompando soldi dalle fluttuazioni del grafico dei risultati intorno all'asse X.
Questa è una falsità. Secondo la legge dell'arcsina, il grafico devierebbe dall'asse delle x e sarebbe lì per la maggior parte.
Metà sarebbe pompare, metà sarebbe drenare.
https://forum.mql4.com/ru/48260/page38
Suggerito qui. Non deve essere così.
O una battaglia di ricognizione.
1. La teoria della cospirazione più importante è che il grafico è molto simile a una martingala. Quindi se non ci fosse lo spread, in media la gente non perderebbe e vincerebbe...
Nella sua dichiarazione intendeva ogni commerciante individualmente o tutti in totale?
Se si riferisce ad ogni trader individualmente, allora la sua affermazione significa automaticamente che il grafico del loro risultato di trading ritorna spesso sull'asse delle x. E se ritorna abbastanza spesso sull'asse X, puoi guadagnarci sopra.
Se intende ancora il risultato per un ALTRO numero di risultati... con lunghe e significative deviazioni grafiche dall'asse X, allora in tali condizioni il risultato REALE del trading sulla lunghezza della FINE è già una martingala piuttosto scadente, con tutte le conseguenze che comporta...
1. La principale teoria della cospirazione è che il grafico è molto simile alla martingala. Quindi, se non ci fosse lo spread, in media la gente non perderebbe e vincerebbe (questo è il mistero). Ma poiché lo spread viola il fair play a favore della cucina di intermediazione, la gente perderebbe in media sullo spread per scambio.
Ho raccolto tutte le offerte sui futures EUROBAX su Forts, è risultato che lo spread non incide molto, nell'andamento della folla (il mercato, solo il mercato) è così redditizio che nessuna favola può descriverlo)
Se lo prendi nel suo insieme, non ci sono vincitori o perdenti ("non c'è bianco o nero, ora tutti sono verdi, verde scuro all'indietro, verde chiaro in avanti"), tutti sono zero (per ogni mercato c'è un limite, ogni mercato perdente è un limite redditizio).
C'è un segnale per entrare (per esempio, comprare). L'Expert Advisor apre una posizione e piazza lo stop loss calcolato. Il prezzo che è stato in costante crescita fino a quel punto, si inverte istantaneamente e corre verso il basso fino allo stop loss, lo imposta e affonda l'ordine. L'Expert Advisor apre una posizione di vendita con uno stop loss. Subito dopo l'apertura dell'ordine, il prezzo si inverte verso nord e subito dopo stabilisce uno stop loss. I trailing stop si verificano esattamente al pixel sul grafico. Come è possibile? Intendo in termini di teoria della probabilità? Ho notato questo comportamento prima, ma ho evitato lo stupido pensiero che il "direttore del forex" stesse giocando contro i miei ordini =)
Il cliente "direttore del forex" ha il suo TS. E, in senso figurato, il "direttore del forex" ha il suo TS. Quindi, il compito del cliente del "direttore del forex" è quello di creare il proprio TS, senza contraddire il TS del "direttore del forex".
E il tuo TS si contraddice finora ;)
Com'è possibile? Voglio dire, in termini di teoria della probabilità? Ho notato un comportamento simile prima, ma ho evitato la sciocca idea che il "direttore del forex" stia giocando contro i miei ordini =)
Il paradosso dei tempi di attesa (o gli autobus corrono più spesso nella direzione opposta?)