Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 24
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cioè la fiducia al 100%?
sì...se è os e funziona su tutta la storia...
faa1947, parlaci un po' di te, dove sei caduto nell'econometria, cosa c'entri tu comunque?
Dove sei caduto in econometria
Caduto dalla TA.
Cosa c'entri tu in tutto questo?
Un dilettante con una formazione matematica di base, che ho passato la mia vita ad applicare all'economia. Ho bisogno di un hangout sull'econometria per questo motivo.
Demi, quella foto di te a pg. Il 13 non è fermo.
Lo so. Ero troppo pigro per cercarne un altro. Stessa EA, stesso periodo, lotto più piccolo, ridurre l'angolo di inclinazione e tutto andrà bene.
Il punto era che la linea di equità "non può essere stazionaria in linea di principio".
Sì... se è os e funziona per tutta la storia...
E questo thread lo mette in dubbio e dimostra che non si può fare.
E questo argomento lo mette in discussione e dimostra che non si può fare.
E questo argomento lo mette in discussione e dimostra che non è possibile farlo.
Prendete m15....do un anno 2002... poi guardate gli oos prima del 2002 e dopo... se i residui sono gli stessi sia sulla formazione che sugli oos, non esitate a scommettere... tirerà fino a +...
se il residuo ha una distribuzione normale... allora avete fatto un graal...
Prendete m15... passate un anno o giù di lì 2002 a fare TS... poi guardate gli oos prima del 2002 e dopo... se l'equilibrio è stabile (stesso su trend e oos) non esitate a scommettere... funzionerà a +...
Se l'equilibrio ha una distribuzione normale... allora avete fatto un graal...
Esito a chiedere, ma comunque - se il residuo non ha una distribuzione normale, ma il cp ha un buon rendimento, allora cosa?
Se il rendimento è positivo sia sul "trend" (pardon il Signore) che sull'os, ma il saldo è "out" (pardon il Signore) - cosa fare?
Finora questo argomento non ha (assolutamente) dimostrato nulla. L'unica ragione per cui l'ho letto finora è il mio interesse per l'idea originale (solo ipotesi), cioè che il tipo di distribuzione dei residui dopo il detrending azionario (non necessariamente una linea retta), può essere usato (forse dopo una dettagliata indagine sperimentale .) come uno dei criteri per identificare sistemi di trading potenzialmente resistenti all'OOS.
D'accordo, ipotesi. Un campione troppo piccolo.
Mi viene in mente. Una volta ho affrontato un argomento simile, ma da un punto di vista diverso.
Tutto può essere risolto prendendo i saldi del campionato: sia il numero di accordi è grande che i TS sono diversi. Ma poi non sono stato in grado di mettere i saldi in un file. Se qualcuno può farlo o insegnarmi come farlo, farò calcoli simili e vedrò cosa succede.
Se è una merda... allora tutti i difetti di BP penetreranno in Equi... quindi perché analizzarlo allora)))
Lo so. Ero troppo pigro per cercarne un altro. Stessa EA, stesso periodo, lotto più piccolo, angolo di pendenza inferiore e tutto andrà bene.
Il punto era che la linea di equità "non può essere stazionaria in linea di principio".
))))) È originale! Cosa stavi dimostrando allora? I pezzi devono essere confrontati l'uno con l'altro, non due adiacenti.
Può se penzola intorno allo zero. Se la linea di regressione è orizzontale, allora la bilancia è stazionaria. Ma perché proprio qui?
fa1947, per applicare una certa matematica alla realtà, bisogna rendersi conto e sentire la sua relazione con questa realtà. Manipolare solo le formule rende molto facile perdersi e molto divertente... Come Yusuf l'altro giorno con la regressione lineare.
Anche se analizzate la linea di bilancio, non sarete mai in grado di determinare cosa vi riserva il futuro. Si può scrivere un Expert Advisor che, come risultato dell'ottimizzazione, mostrerà ottimi risultati, mentre in realtà non farà altro che fallire. Usando il tuo metodo di analisi, puoi arrivare alla conclusione che l'Expert Advisor è incredibilmente buono.
L'analisi della linea di bilancio è necessaria solo per decidere se investire in questo sistema (o trader), per capire e comprendere come ci si sentirà, ma non per valutare il futuro. Questa analisi è fatta con il presupposto che lo stesso stile di trading continuerà in futuro. L'unica cosa da fare è calcolare le deviazioni per stimare le massime sorprese possibili (drawdown, ecc.).
Expert Advisor non dovrebbe avere solo una linea di bilancio dopo l'ottimizzazione, ma una linea di bilancio dal trading sui periodi futuri. Quello che stai facendo ora è un indicatore di quanto bene l'Expert Advisor si sia ottimizzato.
Forse sei davvero bravo in econometria ecc. ma il fatto è che lo stai applicando nel posto sbagliato.