Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 5
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Seriamente, ragazzi, basta così! Smettila di prendere in giro le statistiche e il teorico! Smettila! Non è nemmeno più divertente!
Bene, c'è un classico globalmente accettato di tutti i tempi: le componenti deterministiche e stocastiche di una serie.
Quali tendenze "deterministiche" e "stocastiche"? Da dove viene questa assurdità?
Se vi piace chiamare, per esempio, una linea retta una "tendenza deterministica", bene. Ma il "trend stocastico" è già "hard soft" ......
SB = "tendenza stocastica" - questa è una sciocchezza ......
Amico, se non lo capisci, leggi un libro di econometria. Non tutti ne hanno bisogno, ma se stai cercando di farti furbo))
O non è ancora chiaro perché la faa ha detrenderizzato e analizzato i residui?
Per quelli nel serbatoio - per dimostrare che c'è una tendenza deterministica nell'equità.
Oh, dai, non ci arrivi, leggi un libro di econometria. Non tutti ne hanno bisogno, ma se stai cercando di rimanere in tema con uno sguardo da furbetto).
o non è ancora chiaro perché la faa ha detrenderizzato e analizzato i residui?
Per quelli nel serbatoio - per dimostrare che c'è una tendenza deterministica nell'equità.
cos'è un trend stocastico?
P.S. Per favore, non fate riferimento a libri di econometria - non contengono queste stronzate.
Cos'è un trend stocastico?
P.S. Non fate riferimento a libri di econometria - non ci sono queste sciocchezze.
Prima di tutto, avete capito a cosa serve l'analisi di detrending e dei residui?
per cominciare - hai capito lo scopo del detrending e dell'analisi dei grafici di equilibrio?
Grazie, signore - è fantastico! Cosa farei senza di te, benefattore)))
Ripeterò la domanda per la quarta volta, concentrandomi - perché abbiamo bisogno di "de-trending" per analizzare i risultati di TC su un periodo di tempo? C'è un grafico di equilibrio - perché avete bisogno di "detrend" ?????????????? Perché è necessario mostrare una tendenza sul grafico dell'equilibrio? Lo scopo è quello di minimizzare i bilanci?
Ok, manteniamo le cose semplici: due TS.
Uno in un periodo di 1,5 mesi fa 179 scambi e mostra il 240% di profitto
Il secondo per lo stesso periodo - 40 accordi e 52% di profitto.
Grafici di equilibrio "detrended" - il primo ha valori di equilibrio peggiori del secondo.
Cosa facciamo, buttiamo via il primo TS?
Ho sempre pensato che l'analisi dei residui del modello serva a prevedere il comportamento delle serie che usano questo modello - se il modello è adeguato o no, ecc.
E il grafico dell'equilibrio? Facciamo una previsione di profitto?
cos'è un trend stocastico?
P.S. Non fate riferimento a libri di econometria - non ci sono queste sciocchezze.
Vi sbagliate. Ci sono, e in molti. Mi sembra che dovremmo sputarci sopra.
In linea di principio, il problema è il seguente.
Si possono fare due costruzioni:
1. Prendete una linea analitica e aggiungeteci del rumore.
2. da un misuratore di numeri casuali, costruire una passeggiata casuale con deriva.
Il problema iniziale è che i due grafici risultanti non possono essere distinti visivamente l'uno dall'altro.
I teorici econometrici usano due diversi modelli corrispondenti a questi casi. In qualche modo ho iniziato ad informarmi e ho raccolto un mucchio di articoli. Alla fine ho trovato un articolo dove viene descritto che in alcuni casi è possibile distinguere una serie con un trend deterministico da una serie con un trend stocastico, ma nel caso generale non è possibile farlo.
Ecco perché ho suggerito sopra di sputare fuori
Grazie, signore - è stato fantastico! Cosa farei senza di te, benefattore?)
Ripeterò la domanda per la quarta volta, concentrandomi - perché abbiamo bisogno di "detrending" per analizzare i risultati di TC per un certo periodo? C'è un grafico di equilibrio - perché avete bisogno di "detrend" ?????????????? Perché è necessario mostrare una tendenza sul grafico dell'equilibrio? Lo scopo è quello di minimizzare i bilanci?
Ho già scritto: i residui devono essere normalmente distribuiti con mo=0. Solo in questo caso, c'è una tendenza deterministica sul capitale, che noi sottraiamo. Cioè equity=tendenza deterministica + rumore (normalmente distribuito). Nel caso più semplice, una tendenza lineare.
Ok, manteniamo le cose semplici: due TS.
Uno in un periodo di 1,5 mesi fa 179 scambi e mostra il 240% di profitto
Il secondo per lo stesso periodo - 40 accordi e 52% di profitto.
Grafici di equilibrio "detrended" - il primo ha valori di equilibrio peggiori del secondo.
Cosa facciamo, buttiamo via il primo TS?
Ho sempre pensato che l'analisi dei residui del modello serva a prevedere il comportamento delle serie che usano questo modello - se il modello è adeguato o no, ecc.
E il grafico dell'equilibrio? Facciamo una previsione di profitto?
bene giusto - l'adeguatezza del modello. Naturalmente, stiamo parlando dell'equità del lotto fisso. Controlliamo l'adeguatezza del modello, che ho delineato nel post precedente
o non è ancora chiaro perché la faa ha detrenderizzato e analizzato i residui?
Per quelli nel serbatoio - per dimostrare che c'è una tendenza deterministica nell'equità .
Niente affatto.
Rimosso il trend in modo che sia possibile analizzare statisticamente il residuo. Questa disposizione è una questione di principio.
Questo è stato mostrato sopra. L'analisi statistica delle quotazioni è possibile solo su serie detrended (lisciate).
Questa è una posizione di principio.
Ho già scritto: i residui devono essere normalmente distribuiti con mo=0. Solo in questo caso c'è una tendenza deterministica sulle azioni, che sottraiamo. Cioè equity=tendenza deterministica + rumore (normalmente distribuito). Nel caso più semplice, è una tendenza lineare.
Sì. Abbiamo una regressione lineare, i residui sono normalmente distribuiti - il modello è adeguato. E poi? Prevedere il profitto?