Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 4
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Ho capito tutto questo.
Hai capito la mia domanda - perché il detrending? analizzare i risultati del TC per un certo periodo? C'è grafico di bilancio - PERCHE' facciamo il "detrending"????????????? Per quale motivo?
Per ottenere statistiche. L'argomento è proprio questo. Cercando di valutare l'equilibrio attraverso le statistiche.
Per ottenere statistiche. L'argomento è proprio questo. Cercando di valutare l'equilibrio attraverso le statistiche.
e che tipo di statistiche può dare una curva di equilibrio dopo la detrending su TC?
e quali statistiche su TC può dare la curva di equilibrio dopo il detrending?
Leggi dall'inizio del thread. Tutto è dato in grafici e cifre.
Conosco solo due metodi per valutare la performance di un TS in un certo periodo - i guadagni di capitale (a priori sopra il tasso "senza rischio") e i guadagni di capitale aggiustati al rischio
Conosco solo due metodi per valutare la performance di un TS in un certo periodo - i guadagni di capitale (a priori sopra il tasso "senza rischio") e i guadagni di capitale aggiustati al rischio
Beh, ce ne sono altri, nel tester per esempio. Mi pongo un obiettivo limitato. Formulato all'inizio. Non credo che nessuno abbia guardato il saldo del conto in questo modo. Potrebbe essere qualcosa di interessante.
Beh, ce ne sono altri, nel tester per esempio. Mi pongo un obiettivo limitato. Formulato all'inizio. Non credo che nessuno abbia guardato il saldo del conto in questo modo. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Capirò perché il programma non funziona su un grande campione e continuerò.
Vi rendete conto che non state traendo questa conclusione dalla statistica delle serie temporali, ma dall'analisi della curva di equilibrio? - "Le decisioni di trading possono essere prese quando c'è una deviazione di 14 pips dallo smoothing".
Quindi prima si fanno i trade, poi si ottengono le serie di bilancio e lo smoothing e poi si prende una decisione di trading? Si prende una decisione di trading in relazione alla curva di equilibrio?????? Lo scambi ???????
Vi rendete conto che non state traendo questa conclusione dalle statistiche delle serie temporali, ma dall'analisi della curva di equilibrio? - "Le decisioni di trading possono essere prese quando c'è una deviazione di 14 pips dallo smoothing".
Quindi prima fai i trade, poi ottieni una serie di saldi e smoothing e poi prendi una decisione di trading?
Sì, no. Digito le statistiche e imposto i parametri del TS. TR e SL sono abbastanza ovvi, ma 14 pips non lo sono. C'è solo un numero e come usarlo è la domanda.
Questo è tutto quello che ho.
Hai capito la mia domanda - perché abbiamo bisogno di "detrending" analizzare i risultati della ST in un certo periodo? C'è grafico di bilancio - PERCHE' facciamo il "de-trending"????????????? Per quale motivo?
Analizzando i residui dopo la detrending, la faa controlla effettivamente che ci sia una tendenza nella curva di equilibrio. Cioè, che non è una tendenza stocastica (cioè casuale come in SB per esempio), ma deterministica. Solo che non capisco bene perché si usa una specie di detrending complesso piuttosto che un detrending lineare. Dopo tutto, il modello di base è la conservazione del MO, che è il modello di tendenza lineare. Cioè l'equilibrio ideale è una linea retta all'angolo del MO corrispondente. Gli econometrici, per controllare la coerenza del modello, analizzano i residui (o errori, come vengono chiamati) - cioè la differenza tra il valore del modello e il valore reale. Solo se questo residuo ha una distribuzione normale con mo = 0, passa l'ipotesi che il nostro modello si adatti. Cioè c'è una tendenza deterministica nell'equilibrio - mo stabile. E in generale, il modello di equità del sistema robusto è un modello SB con deriva positiva.
La maggior parte fa questa analisi in modo più semplice. Alcune persone cercano solo visivamente che la curva di equilibrio sia "buona" e a tutti piace che la curva di equilibrio sia dritta verso il cielo)) Cercano di evitare profondi drawdown, che nell'analisi dei bilanci di solito si traduce in una "coda pesante" nella zona negativa, che è un segno di mancanza di normalità nei bilanci. Cioè, questa analisi econometrica può essere sostituita da metodi e indicatori esperti più semplici come PF, FS e maxdd. Ma la loro applicazione dipende da alcune sfumature ed è strettamente non formalizzata, il che non è adatto alle scienze teoriche.
Analizzando i residui dopo la detrending la faa controlla effettivamente che ci sia una tendenza nella curva di equilibrio. Cioè, che non è una tendenza stocastica (cioè casuale come in SB per esempio) ma deterministica. Solo che non capisco bene perché si usa una specie di detrending complesso piuttosto che un detrending lineare. Dopo tutto, il modello di base è la conservazione del MO, che è il modello di tendenza lineare. Cioè l'equilibrio ideale è una linea retta all'angolo del MO corrispondente. Gli econometrici, per controllare la coerenza del modello, analizzano i residui (o errori, come vengono chiamati) - cioè la differenza tra il valore del modello e il valore reale. Solo se questo residuo ha una distribuzione normale con mo = 0, passa l'ipotesi che il nostro modello si adatti. Cioè c'è una tendenza deterministica nell'equilibrio - mo stabile. E in generale, il modello di equilibrio robusto è il modello SB con bias positivo.
La maggior parte fa questa analisi in modo più semplice. Alcune persone cercano solo visivamente che la curva di equilibrio sia "buona" e a tutti piace che la curva di equilibrio sia dritta verso il cielo)). Cercano di evitare profondi drawdown, che nell'analisi dei bilanci di solito si traduce in una "coda pesante" nella zona negativa, che è un segno di mancanza di normalità nei bilanci. Cioè, questa analisi econometrica può essere sostituita da metodi e indicatori esperti più semplici come PF, FS e maxdd. Ma la loro applicazione dipende da certe sfumature ed è strettamente non formalizzata, il che non è adatto alle scienze teoriche.
Ragazzi, seriamente, andiamo! Smettila di prendere in giro le statistiche e i teorici! Smettila! Non è nemmeno più divertente!
Beh, c'è un classico globalmente accettato di tutti i tempi - la componente deterministica e stocastica della serie.
Beh, quali tendenze "deterministiche" e "stocastiche"? Da dove viene questa assurdità?
Se vi piace chiamare, per esempio, una linea retta una "tendenza deterministica", bene. Ma il "trend stocastico" è già "hard soft" ......
SB = "tendenza stocastica" - questa è una sciocchezza ......