Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 2
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perché scrivere post senza senso?
Il punto è che su 47 accordi tutte le analisi di robustezza su PF, MO, FS, MAKSDD sono inutili. E l'iniziatore dell'argomento sta cercando di farlo
- Dobbiamo aggiustare il fattore di profitto per il livello di rischio (deviazione standard)
Che cos'è SD? Sopra ho sd per il rumore di equilibrio, è sd = 14 pips? E come si ottiene la %? Percentuale di cosa?
Il punto è che per 47 trade tutte le analisi di robustezza su PF, MO, FS, MAKSDD sono inutili. E il top starter sta cercando di farlo.
Critiche accettate. Cercherò di postare un risultato diverso.
Cos'è sd? Sopra ho sd per il rumore di equilibrio, è sd = 14 pips? E come si ottiene la %? Percentuale di cosa?
l'ha inviato al messaggio personale.
leggere i "termini e condizioni di partecipazione" e prendere nota della "top list"
Il punto è che per 47 trade tutte le analisi di robustezza su PF, MO, FS, MAKSDD sono inutili. E il top starter sta cercando di fare questo
"Ci sono metodi di stima che funzionano per un numero così piccolo di mestieri"(C)?????????????????????????????7
Penso che la robustezza del sistema sia in gran parte determinata dal comportamento dell'errore della linea di equilibrio. ecco il risultato del test di stazionarietà per l'errore.
Ipotesi nulla: la componente casuale non è stazionaria
Esogeno: Costante
Larghezza di banda: 159 (Newey-West automatico) usando il kernel Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Phillips-Perron test statistico -30.98050 .........0.0000
Questo è il punto - qualsiasi test può passare perché ci sono pochi scambi. Per esempio, prendiamo un mercato toro e tutte le strategie con una predominanza di long o trend saranno altamente redditizie. Anche occasionali accordi "solo per i lunghi". Lo stesso vale per le aree piatte, e per quasi ogni periodo abbastanza breve ci sono strategie che hanno guadagnato non perché sono robuste, ma semplicemente un pezzo del grafico è buono per loro. C'è un metodo standard - aumento del periodo di prova e del numero di accordi. Ma è un po' rozzo - metodo esteso)).
"Ci sono metodi di stima che funzionano per un numero così piccolo di transazioni"(C)?????????????????????????????7
ci sono, ma non sono assunto per descriverli pubblicamente
Il problema è questo: qualsiasi test può passare perché non ci sono abbastanza scambi. Per esempio, prendiamo un mercato toro e tutte le strategie con predominanza di long o trend saranno altamente redditizie. Anche occasionali accordi "solo per i lunghi". Lo stesso vale per le aree piatte, e per quasi ogni periodo abbastanza breve ci sono strategie che hanno guadagnato non perché sono robuste, ma semplicemente un pezzo del grafico è buono per loro. C'è un metodo standard - aumento del periodo di prova e del numero di accordi. Ma è troppo rozzo - metodo estensivo))
La strategia "buy and hold" e il carry-trading stanno nervosamente fumando in disparte..........
Soprattutto nel kerytrading, sembra che tu debba aspettare 100 anni per avere abbastanza scambi.
Te l'ho inviato per e-mail.
leggere i "termini e condizioni di partecipazione" e prendere nota della "top list"
Non capisco. La SD è stata calcolata prima del detrending o dopo?
strategia buy-and-hold e carry-trading - sembra che ci vorrebbero circa 100 anni per avere abbastanza scambi lì..........
Specialmente con il kerytrading - sembra che tu debba aspettare 100 anni per fare abbastanza scambi lì.
Se capisci il bordo del sistema - la logica del mercato, ti permette di ridurre il numero di trade sui test per mettere in azione il sistema. Idealmente, non si potrebbe guardare oltre e testare affatto. Ma questi non sono metodi statistici, qui stiamo parlando di metodi statistici