Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 216

Nuovo commento
 
Contender:


Un tale 'portafoglio è simile:

Comprare CADCHF 0.1*L

Comprare EURCHF 0.9*L

dove L è il volume totale scambiato.


Fondamentalmente, sì. Il carico sul deposito è minore.
 
Contender:


Un tale 'portafoglio è simile:

Comprare CADCHF 0.1*L

Comprare EURCHF 0.9*L

dove L è il volume totale scambiato.


Questa è un'idea a proposito.
 
_new-rena:

L'idea di Bablokos qui. Per come la vedo io, nessuno ha iniziato correttamente. Cioè prima devi esprimere tutte le coppie attraverso la valuta di deposito, poi abbinarle ugualmente (equipararle) nel prezzo. ... Poi applicarli a un grafico, poi calcolare i lotti, poi comporre un portafoglio basato sulla strategia di "arbitraggio statistico", poi guardare - ciò che si ottiene (ho mostrato l'indicatore di portafoglio qui da Surgeon), solo allora provare su una demo-....

La variante migliore è quella di scrivere tutti gli indicatori - pair mapping, spreads, channel, orders, equity per i test in MQL4 o direttamente in MQL5.


Quindi USDJPY può essere escluso dall'analisi e si possono generare gli spread di sei valute (senza USD e JPY). Ora cercherò di riscrivere il generatore.
 

_

Sì, gli spread sono diversi. La versione 2 è ora normalizzata in USD. Il calcolo del lotto è ancora lo stesso.... Perché cambiarlo davvero?

  
int init()
  {
//--- indicator buffers mapping
  ObjectCreate ("Start", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectCreate ("Finish", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectSet("Start",0,iTime(NULL,0,depth+shift));
  ObjectSet("Finish",0,iTime(NULL,0,shift));
  SetIndexBuffer(0,spread);
  double min=100000000;
  for(int i1=0;i1<6;i1++) 
    {
    for(int i2=0;i2<6;i2++) 
      {
      for(int i3=0;i3<6;i3++) 
        {
        if(i1!=i2&&i1!=i3)
          {
          delta1=iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta2=iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta3=iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          if(delta3-delta2!=0)
            {
            y=(delta1-delta2)/(delta3-delta2);
            x=1-y;
            if(MathAbs(x)+MathAbs(y)==1)
              {
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)spreadtemp[i]=1*iOpen(pair[i1]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -x*iOpen(pair[i2]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -y*iOpen(pair[i3]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i);
              double max=0;
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)if(MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i])>max)max=MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i]);
              if(max<min){min=max;pair1=i1;pair2=i2;pair3=i3;x_start=x;y_start=y;}
              }
            }
          }
        }
      }
    }
   return(0);
  }
Il criterio di selezione è la deviazione minima dello spread dall'asse entro un dato intervallo. Può essere riscritto a piacere.
 

_

Normalizzato, portato alla valuta di deposito, con USD al denominatore. Non credo che il calcolo dello spread cambierà molto rispetto ai prezzi. Potrebbe rivelarsi lo stesso.

Linee di conseguenza AUDUSD CADUSD CHFUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD. Non ho aggiunto la linea (100*JPY)/USD.

 
15 grafici di correlazione sulla linea di fondo. l'unica cosa che rimane è trovare il lotto.
 
Scambia due spread l'uno contro l'altro. Ho capito, vado a fare un po' di soldi...
 
grell:
Devi scambiare due spread l'uno contro l'altro. Ho capito, vado a fare un po' di soldi...


La cosa principale in questo processo è rendersi conto in tempo che tutti questi "spread" non sono altro che "le stesse uova, ma affiancate".

;)

 
Contender:


La cosa principale in questo processo è rendersi conto in tempo che tutti questi "spread" non sono altro che "le stesse uova, ma affiancate".

;)


Sì, è solo che l'analisi è più profonda.
1...209210211212213214215216217218219220221222223...650
Nuovo commento