Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 258

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Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

Ci sono diversi approcci, i principali sono:

1. Normalizzare tutti gli strumenti in relazione a un singolo strumento

2. Normalizzazione di tutti gli strumenti rispetto a qualche funzione indipendente

Tutti i metodi sono alla fine basati sull'analisi di regressione e ho già dato un link a un matlib per il calcolo di questo

Uso il razionamento relativo a una funzione indipendente...

 
Joker:

Ci sono diversi approcci, i principali sono:

1. Normalizzare tutti gli strumenti in relazione a un singolo strumento

2. Normalizzazione di tutti gli strumenti rispetto a qualche funzione indipendente

Tutti i metodi sono alla fine basati sull'analisi di regressione e ho già dato un link al matlib per calcolare questo

Uso il razionamento relativo a una funzione indipendente...

grazie. Penserò
 
Joker:

Ci sono diversi approcci, i principali sono:

1. Normalizzare tutti gli strumenti in relazione a un singolo strumento

2. Normalizzazione di tutti gli strumenti rispetto a qualche funzione indipendente

Tutti i metodi sono alla fine basati sull'analisi di regressione e ho già dato un link al matlib per calcolare questo

Uso il razionamento relativo a una funzione indipendente...

È solo che ho curiosato un po' in giro, e finora non ho osservato l'effetto che hai menzionato - che gli spread normalizzati continuano ad andare in canali (diretti in vari modi, ma comunque in canali). Subito dopo essere usciti dalla zona di cointegrazione, cominciano a penzolare come vogliono.
Do la colpa al "metodo" della cointegrazione
 
Joker:

Uso la normalizzazione relativa alla funzione indipendente...

Ecco la parte divertente. Finora abbiamo indovinato un conteggio di regressione 3 su 1, linea retta e oscillatore. Il cazzo ha una diffusione ottimale separata.
Quali altre idee avete e a chi non interessa?
 
b2v2:
Ecco la parte divertente. Finora abbiamo indovinato un conteggio di regressione 3 su 1, linea retta e oscillatore. Dick ha una diffusione ottimale separata.
Quali altre idee ci sono là fuori e chi non si dispiace per loro?
Per favore, spiegate cos'è "il 3 su 1"? Grazie all'ultimo aggiornamento di Joker il quadro generale è diventato molto più chiaro (grazie mille e un grande inchino alla terra da parte della "gente di terra" per questo). Al momento sono tormentato da una questione matematica. Vale a dire con quale metodo normalizzare il canale. A suo tempo Joker ha fatto un riferimento al cervello di Chrenfix - indicatore Trindytsykly. Ha raccomandato di studiare le sue opere. Usa la "normalizzazione relativa alla funzione indipendente", se non mi sbaglio. Ma questo strumento è adatto ai nostri scopi? La matematica di Joker può essere molto diversa. E quindi i risultati sono un po' diversi.
 
IronBird:
È solo che ho frugato un po' in giro, e finora non ho visto l'effetto che hai menzionato - che gli spread normalizzati continuano ad andare nei canali (diretti in tutti i modi, ma comunque nei canali). Subito dopo aver lasciato la zona di cointegrazione, cominciano a penzolare come vogliono.
Do la colpa al "metodo" della cointegrazione.
Che metodo avete usato per normalizzare?
 
seedormatrasch:
Puoi spiegare cosa significa "su 3 su 1"? Grazie agli ultimi post di Joker l'intero quadro è diventato molto più chiaro (grazie mille e una grande stretta di mano da "gente di terra" per questo). Al momento sono tormentato da una questione matematica. Vale a dire con quale metodo normalizzare il canale. A suo tempo Joker ha fatto un riferimento al cervello di Chrenfix - indicatore Trindytsykly. Ha raccomandato di studiare le sue opere. Usa la "normalizzazione relativa alla funzione indipendente", se non mi sbaglio. Ma questo strumento è adatto ai nostri scopi? La matematica di Joker può essere molto diversa. E quindi i risultati sono un po' diversi.

Non reinventare la ruota:

CAlgLib::LRBuild salverà i padri della democrazia russa...

( Colleghi, con il vostro permesso lascerò questo thread. Vi ho dato tutte le informazioni necessarie. )

 
Cos'è il 3 su 1.
Chi ne ha bisogno:
1. prendere 4 strumenti e fare una regressione lineare di 3 su 1 di essi. Per esempio gbpusd, audusd, nzdusd su eurusd. Ci sono esattamente 4 opzioni, come si può facilmente intuire. Puoi scegliere 4 delle 7 major 35. Un totale di 140 varianti.
2. La regressione può essere fatta su una linea retta y=ax+b.
3. La regressione può essere fatta su un'onda sinusoidale o su +1,-1,+1,-1.
4. Dick risolve un altro problema: fare uno spread da strumenti con una varianza minima.

La regressione può essere fatta su QUALSIASI funzione.
 
LRBuild in alglib sta solo costruendo una regressione lineare. Ma quale funzione, non mi sento più a mio agio a chiederlo. Non mi sento a mio agio a chiedere quale sia la funzione. Forse Joker conta tutte le 140 varianti. Per un computer non è molto.
 
b2v2:
Cos'è il 3 su 1.
Chi ha bisogno:
1. prendere 4 strumenti e fare una regressione lineare di 3 su 1 di essi. Per esempio gbpusd, audusd, nzdusd su eurusd. Ci sono esattamente 4 opzioni, come si può facilmente intuire. Puoi scegliere 4 delle 7 major 35. Un totale di 140 varianti.
2. La regressione può essere fatta su una linea retta y=ax+b.
3. La regressione può essere fatta su un'onda sinusoidale o su +1,-1,+1,-1.
4. Dick risolve un altro problema: fare uno spread da strumenti con una varianza minima.

La regressione può essere fatta su QUALSIASI funzione.

Per citare ancora Joker:

Ci sono diversi approcci, i principali sono:

1. Normalizzare tutti gli strumenti rispetto a qualsiasi strumento

2. Normalizzare tutti gli strumenti in relazione a qualche funzione indipendente

Tutti i metodi sono alla fine basati sull'analisi di regressione e il link al matlib per il calcolo di questo l'ho già dato

Uso il razionamento relativo a una funzione indipendente...

Da cui segue che 3 per 1 non è il nostro metodo. E nessuna opzione 140.

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