Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 237

[Alexandr Krivoshey]

qimer:

Joker, dimmi meglio come scegli il giusto confine del canale, cioè il momento da cui monitorare gli spread

Ecco il mio ultimo scambio:

Il bordo destro del canale è il momento attuale. La terza parte della figura è il comportamento futuro degli spread (cioè la posizione negoziata).

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Joker:
Il bordo destro del canale è il momento attuale. La terza parte della figura è un ulteriore comportamento dello spread (cioè la posizione scambiata).

:-)

Non hogli script (ultimo post)... :-(

[[Eliminato]]

Joker:

Vengono costruiti spread multipli e viene analizzato l'intero insieme. I migliori del sistema vanno a lavorare.

Un paio di commenti sulla foto:

Tutti gli spread dopo il razionamento sono collocati in un semipiano (positivo). Quelli che sono normalizzati nella zona negativa sono invertiti:

Il punto di partenza degli spread è uguale per tutti (cioè zero). Non importa quanto cerchi di ottenere spread neutrali al mercato, non ci riuscirai. Il mercato è sempre in movimento. Gli spread permettono solo di eliminare le fluttuazioni imprevedibili del mercato e di diminuire il drawdown delle operazioni commerciali.

I - L'altezza del centro del canale di normalizzazione rispetto allo zero caratterizza la potenza del movimento dello spread (gli spread più deboli sono scartati). Vogliamo guadagnare, non fumare bambù per mesi, vero? ))

II - la larghezza del canale di spread normalizzato descrive la forza della cointegrazione degli strumenti (stretto - fortemente cointegrato, largo - scarsamente cointegrato). Quelli debolmente cointegrati sono naturalmente rifiutati (le passeggiate casuali non fanno per noi).

III - zona decisionale (non ve ne parlerò intenzionalmente).

Vi ho detto e mostrato tutto quello che penso di sapere.

(Ho anche rerollato il sistema di Alexander, ma non lo userò in nessun caso. Funziona all'interno del canale e questa è la bomba... )

Se avete delle domande teoriche, studiate prima il grande contributo di Mr. hrenfx alla teoria, in particolare i suoi risultati in recycle2

Vai avanti...

Penso che un giorno ci riuscirai comunque. A causa del fatto che gli spreads non sono davvero interessanti, e non superano 1-2 pips tra il movimento congiunto di tutte le coppie, ho rinunciato a questo sistema molto tempo fa. Non date alla gente un mal di testa e mostrate equità.

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_new-rena:
Penso che un giorno ci riuscirai comunque. A causa del fatto che gli spreads non sono davvero interessanti, ed essi, tra il movimento congiunto di tutte le coppie non sono più di 1-2 pips, ho sputato su questo sistema molto tempo fa. Non infastidire la gente e mostrare equità.

Beh, hai praticamente seppellito l'argomento.

[[Eliminato]]

DJDJ22:
Beh, hai praticamente seppellito l'argomento.

Prendete un tester MT5 e percorretelo. Il resto sono solo chiacchiere. Guarderò presto il codice sopra, dirò qualcosa. Darò la mia opinione. Nessuno sembra averlo fatto qui. Ho provato alcuni segnali OOP e ora ho fatto un po' di pratica. Forse studierò il tester MT5 per il multicurrency, perché anche la sua qualità di test approssimativa è sufficiente per questa idea.

[Mislaid]

DJDJ22:
Beh, hai praticamente seppellito l'argomento.

Per Rena: Joker non commercia spreads (cointegrazione e altre sciocchezze), ha dei sintetici. Ho osservato i suoi ingressi. Sono tutti di tendenza.

State seppellendo la persona sbagliata!

[[Eliminato]]

Mislaid:

Per Rena: Joker non commercia spread (cointegrazione e altre sciocchezze), ha dei sintetici. Ho osservato i suoi ingressi. Sono tutti di tendenza.

State seppellendo la persona sbagliata!

Mille scuse.

In dettaglio - cointegrazione - lo stesso indicatore sintetico di tendenza attuale (totale per ognuno di loro separatamente) che dà il diritto di sbagliare sulla coppia che alla fine chiuderà in rosso, mentre le coppie che chiuderanno in rosso sono in rosso. Il capitale totale è interessante solo quando è in più.

Cioè, per dirla in modo semplice - aprite qualsiasi numero di coppie, senza alcuna matematica pratica - per calibri e otteniamo esattamente lo stesso risultato.

L'unica cosa che rimane da fare è allineare le coppie in volatilità e valore alla valuta del deposito usando il volume delle transazioni.

DJDJ22:
Beh, hai praticamente seppellito l'argomento.

Allo stesso modo - a caldo.

Consiglio di usare coppie con correlazione nella regione di 0,3-0,7. Al di sopra di questo è facile cadere e può anche guadagnare e la copertura di arbitraggio perderà il suo valore.

La strategia funziona esclusivamente sulle major.

Alessandro ha usato la stessa strategia nel modo seguente:

stava guardando la correlazione delle coppie, che indicava se stavano convergendo o divergendo. Il principio - la correlazione è diventata inferiore a 0,7 - divergono, quindi si compra quello in alto e si vende quello in basso. Se la correlazione comincia ad andare verso 1, allora è il contrario. Sulla base dello stesso ragionamento, lui o lei fa "azioni".

Va tutto bene, ma nessuno otterrà mai lo stesso risultato sovrapponendo le coppie su un grafico rispetto alla sovrapposizione di un altro trader. Quindi - ERRORE! Per questo ho continuato a lavorare su questo argomento e si è scoperto che le coppie vanno generalmente nella stessa direzione con 1-2 punti di deviazione dalla rotta generale. Ulteriori indagini non hanno senso, perché è già meno dello spread:

Ho anche sovrapposto yen, sterlina, ecc. sullo stesso grafico e ho ottenuto quello che ho descritto sopra.

Inoltre vediamo che le coppie non divergono o convergono mai come negli screenshot di questo thread.

Il modo migliore per usare questa strategia è descritto all'inizio di questo post.

Non ho intenzione di mostrare l'equità perché aggiungerò il sintetico alla coppia se voglio, o semplicemente lo nasconderò quando non ho altra scelta. Il fattore di profitto è buono. Ognuno avrà la sua strategia come risultato, perché ci sono un milione di approcci alla realizzazione, e ogni MM e RM sono sviluppati individualmente per ognuno.

Testando la strategia su MT4 solo con gli indicatori, e su MT5 funziona senza di essi.

Naturalmente, l'argomento non è sepolto e mi sembra che questa sia solo una correzione. Volevo solo mostrare che non ha senso chiedere a Joker il suo approccio, ha le sue cose e non darà i suoi segreti apertamente. Ho esposto le principali linee di pensiero redditizie e non redditizie.

Un lavoro che vale la pena di fare e un grande lavoro se si è convinti.

Buona fortuna!

[transcendreamer]

Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.

ma è ancora meglio con lotti calcolati che solo con

e in linea di principio i sintetici di tendenza della stessa scala sono molto simili tra loro

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transcendreamer:

ma è ancora meglio con lotti calcolati che solo con

e in linea di principio i sintetici di tendenza della stessa scala sono molto simili tra loro

Altrimenti non è affatto la stessa cosa.

[[Eliminato]]

Talex:

E ne ho fatto uno a forza bruta, non così bello, ma funziona...

Non sono riuscito a far funzionare il codice Joker. Il tuo l'ha fatto:

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

Il risultato ha reso immediatamente chiaro cosa fa il codice del jolly dei mostri:

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

Non concentriamoci sull'algoritmo scolastico di combinare le combinazioni. E non sottolineiamo che sarebbe cento volte meglio in OOP. Andiamo dritti al punto.

Perché ti rendi un dolore così elaborato? Continuate a fare un'enumerazione dei lotti per ciascuna di queste combinazioni? Quindi questo non è capire l'essenza del portafoglio.

C'è un meraviglioso esempio di lotto (coefficiente - a destra) - zero. Bene, considerate che avete un lotto zero per alcuni simboli. Quindi passate attraverso di loro.

Sicuramente, con una tale ricerca non si andrà lontano - anche il Cloud non aiuterà a testare il TS. Bisogna fare i conti, senza forza bruta.