Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 223
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Mi correggo subito - la differenza di modulo incrementale non ha nulla a che fare con il sistema, ma in pratica è anche uno strumento di lavoro.
La differenza di modulo incrementale è solo un caso speciale del paradosso di Penny, dove nelle doppie combinazioni di giri ci sono combinazioni in cui si ha sempre il 75% e il 25% di possibilità di vincere e perdere, rispettivamente. ( Ho dato un link al simulatore di penny in questo thread. Eccolo: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Un 75% di probabilità di vincere su SB è solo un enorme vantaggio di probabilità.
Perché non si può applicare un centesimo in questo caso, anche se lo si vuole davvero?! Anche il trading sintetico con obiettivi di spread di resistenza e supporto apparentemente noti non garantisce profitti e limita le perdite entro certi limiti.
Per chi è appassionato di combinatoria, vada direttamente alle opzioni binarie, lì funzionerà.
Riguardo al paradosso di Peny, come lo capisco. 0-aquila, 1-fetta. C'è una combinazione, per esempio, 000, se scommetto su 100, con un'alta probabilità (87,5%), la mia combinazione cadrà PRIMA. E questo ha senso, perché se non ottengo 000 le prime tre volte, e c'è solo un 12,5% di probabilità, allora la mia combinazione vince. Ma dobbiamo indovinare l'ULTIMA combinazione. Il paradosso di Peni rende chiaro che alcune combinazioni hanno un vantaggio di "cadere prima" rispetto ad altre, forse il paradosso funziona anche nell'altro modo? Non lo so, ma penso che sia improbabile.
Anche se ieri ho fatto un filtro secondo la descrizione di Used in questo thread e l'ho debuggato, non l'ho ancora provato, non ho abbastanza tempo, ma durante il debugging ho guardato un po' il suo lavoro. La maggior parte del tempo niente di interessante, ma in alcuni momenti ha mostrato la probabilità di movimento in una direzione a livelli del 65-80%, anche se non ho guardato la realizzazione dei vantaggi, non ho avuto tempo per questo, ma è solo una questione di tempo. ))
Per quanto riguarda il trading nel canale, la questione è rimasta per me "La cointegrazione può essere fatta visivamente, invertendo le valute su un grafico di movimento relativo, buttando fuori tutte quelle che non rientrano nel canale a cui miriamo". (Copyrigth Joker), cioè nella selezione degli strumenti "giusti" secondo Joker.
Sul paradosso di Peny, come lo intende lui. 0-aquila, 1-crack. C'è una combinazione, per esempio, 000, se scommetto su 100, allora con un'alta probabilità (87,5%), la mia combinazione cadrà PRIMA. E questo ha senso, perché se non ottengo 000 le prime tre volte, e c'è solo un 12,5% di probabilità, allora la mia combinazione vince. Ma dobbiamo indovinare l'ULTIMA combinazione. Il paradosso di Peni rende chiaro che alcune combinazioni hanno un vantaggio di "cadere prima" rispetto ad altre, forse il paradosso funziona anche nell'altro modo? Non lo so, ma penso che sia improbabile.
Anche se ieri ho fatto un filtro secondo la descrizione di Used in questo thread e l'ho debuggato, non l'ho ancora provato, non ho abbastanza tempo, ma durante il debugging ho guardato un po' il suo lavoro. La maggior parte del tempo niente di interessante, ma in alcuni momenti ha mostrato la probabilità di movimento in una direzione a livelli del 65-80%, anche se non ho guardato la realizzazione dei vantaggi, non ho avuto tempo per questo, ma è solo una questione di tempo. ))
Per quanto riguarda il trading nel canale, la questione è rimasta per me "La cointegrazione può essere eseguita visivamente, utilizzando il rollover delle valute sul grafico del movimento relativo, buttando fuori tutte quelle che non si adattano al canale che stiamo cercando". (Copyrigth Joker), cioè nella selezione degli strumenti "giusti" secondo Joker.
mantenere la semplicità:
Per le combinazioni HH la combinazione vincente sarà TH (con il 75% di probabilità)
Per le combinazioni TT la combinazione vincente sarà HT (con lo stesso 75% di probabilità)
Come viene usato in pratica? - Molto semplice: su SB se incontriamo una combinazione di HH, il prossimo trade è T... . E viceversa: se prendiamo TT nel SB, il nostro prossimo scambio sarà H... Con il numero di rotazioni che tende all'infinito, questa teoria funziona al cento per cento. Da un punto di vista pratico dirò solo che il rifinanziamento è estremamente indesiderabile in questo modo di fare trading anche con il binario. Ma il movimento costante della curva vincente nella direzione richiesta è garantito in questo caso.
Tuttavia, non ha quasi nulla a che fare con lo spread-trading pratico e questo ramo, nella maggior parte dei casi è puramente per il trading binario. Anche se il doppio test del canale di diffusione inferiore o superiore significa anche una probabile inversione (con lo stesso 75% di probabilità). Ma non lo uso nella pratica.
Mi correggo subito - la differenza nei moduli incrementali non ha niente a che fare con il sistema...
Che dire di questo
...
I modelli qui sono lo stato del mercato nel passato (gli stati precedenti degli strumenti di spread rispetto agli altri: a>b o a<b). Nel codice di Expert Advisor, è tradotto in 011110101 ).
...
A Joker:
***** se incontriamo la combinazione HH, il prossimo affare è T*****
Ahimè, anche il PRNG di Excel non è giusto, altrimenti la vita sarebbe troppo facile:) È 50/50 come al solito.
Potresti anche imbullonare un martini, come ha detto il guru principale (NeColla). Ma questo è un altro discorso.
Joker! Qual è la probabilità del sintetico che stai scambiando? È davvero il 99%? Le statistiche hanno già accumulato molto, a quanto pare.
Se si costruisce classico (MNC, regressione multifattoriale), spesso non torna al centro del canale (10-20%).
L'affare di Seka è stato appeso per 1,5 mesi con un drawdown di più di 3 profitti. Nel mondo reale, questo dovrebbe essere uno stop loss.
Il trading di una rottura del confine porterà a profitti meno frequenti o solo lo stesso 10-20%.
A quanto pare c'è una magia nel costruire un sintetico.
Non complicare le cose:
Per le combinazioni HH la combinazione vincente è TH (con il 75% di probabilità)
Per le combinazioni TT la combinazione vincente sarà HT (con lo stesso 75% di probabilità)
Come viene usato in pratica? - Molto semplice: su SB se incontriamo una combinazione di HH, il prossimo trade è T... . E viceversa: se otteniamo TT nel SB, il prossimo affare è H... Quando il numero di rotazioni tende all'infinito, questa teoria funziona al cento per cento....
Ecco il file, mostra che con HH, il prossimo accordo è 50/50%, però. (((( , c'è anche sul secondo foglio fatto HH e ancora il prossimo 50 sul 50%.
Come funziona per voi non lo so.
P.S. Il file è fatto in OpenOffice, salvato in excel, può che in esso dovrebbe cambiare.
Ecco il file, mostra che con HH, il prossimo accordo è 50/50. (((( , lì anche sul secondo foglio ha fatto HH e ancora il prossimo 50/50.
Come funziona per voi non lo so.
P.S. Il file è fatto in OpenOffice, salvato in excel, può che in esso dovrebbe cambiare.
Saluti!
Ho guardato il suo dossier per quanto ho avuto tempo. A mio parere, avete un errore, vale a dire, non vedo il lavoro con le rotazioni.
Si prega di studiare la teoria (ci sono informazioni in wikipedia, + esempio pratico di applicazione qui: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Saluti!
Ho dato un'occhiata al tuo dossier per quanto ho avuto tempo. Secondo me, avete un errore, cioè non vedo il lavoro con le rotazioni.
Si prega di studiare la teoria (ci sono informazioni in wikipedia, + esempio pratico di applicazione qui: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Per favore, spiegami cosa intendi per "lavorare con le spalle"? E nel link che hai citato ha calcolato erroneamente la lunghezza media della serie, ho contato come tale, le prime tre serie. Ora non posso, ma più tardi, se non mi dimentico, calcolerò io stesso la lunghezza media della serie.
Saluti!
Ho dato un'occhiata al tuo dossier per quanto ho avuto tempo. Secondo me, avete un errore, cioè non vedo il lavoro con le rotazioni.
Si prega di studiare la teoria (ci sono informazioni in wikipedia, + esempio pratico di applicazione qui: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Buona giornata!
Se puoi, un link, per favore. Non l'ho trovato, la parola "spin" viene fuori con definizioni della fisica quantistica. Anche nella teoria dei giochi non ho trovato alcuna definizione. Se per "lavoro con le rotazioni" intendi ciò che è stato dichiarato nel file prima, in cui hai nominato le colonne, allora tutto è da qualche parte così, come scrivi "...Per le combinazioni di HH la combinazione vincente sarà TH (con il 75% di probabilità)...".
Ma per TH intendi un sacco di combinazioni, per quanto ne so. Comunque, ha fatto un filtro, che penso sia quello che sta cercando di dirci. Se siete interessati, posso inviarvelo nel mio messaggio personale (posso farlo a MQL5). Devo solo controllare, è una questione di tempo, che scarseggia sempre.
prima
secondo
terzo
Apparentemente semplice con i cavalli, ma ancora molte domande :)
alexx_v, perché non vedi USDJPY sui tuoi grafici?