Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 155
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Buon pomeriggio, vedo che la discussione si è riversata qui,
Vorrei chiedere a tutti i partecipanti al forum di comportarsi in modo etico)))). Vi chiedo di spostare la discussione su di me e la mia strategia nel thread appropriato
La mia strategia si basa sui valori di frizione delle coppie di valute:
L'arbitraggio valutario è un'operazione di acquisto e vendita di valute, seguita da una transazione inversa per generare un profitto dalle fluttuazioni del tasso di cambio durante un certo periodo di tempo. Un presupposto importante per l'arbitraggio valutario è la libera negoziabilità delle valute, e la premessa è che i tassi di cambio non corrispondano. L'arbitraggio valutario semplice viene effettuato con due valute e l'arbitraggio valutario complesso viene effettuato con un gran numero di valute.
A seconda dello scopo, l'arbitrato valutario può essere un arbitrato speculativo o di conversione. L'arbitraggio speculativo consiste nel trarre vantaggio dalle differenze nei tassi di cambio delle valute a causa delle loro fluttuazioni. L'arbitraggio valutario di conversione comporta l'acquisto di valute nel modo più economico possibile, approfittando sia del mercato più redditizio che delle variazioni dei tassi di cambio nel tempo.
L'arbitraggio valutario si divide anche in arbitraggio spaziale e arbitraggio temporale. Nell'arbitraggio spaziale, i profitti sono ottenuti da diversi tassi di incrocio in diversi mercati geografici. Nell'arbitraggio temporale, i profitti sono generati dai cambiamenti dei tassi incrociati nel tempo.
o
L'arbitraggio sul Forex e altre borse è un tipo di trading, quando un trader fa diverse transazioni simultanee per il profitto su asset collegati su diversi piani di trading (arbitraggio spaziale) o sullo stesso piano in tempi diversi (arbitraggio temporale - solito trading speculativo).
L'arbitraggio di scambio semplice è con due valute e l'arbitraggio complesso è con tre o più valute.
è un estratto che sarebbe dissipare un mito circa il radicamento del metodo, un sacco è stato detto che MT4 presumibilmente in tale piattaforma di trading debole, non sono del tutto d'accordo, perché i broker hanno imparato a smussare tali fenomeni sui loro server, ho imparato molto su di me, e baro e scrocconee baro, e una formulazione specifica che non mercato cita, e che io uso le debolezze della piattaforma, che presumibilmente gli sviluppatori di questa piattaforma confermano questo fatto, vorrei dare alcuni estratti da una lettera che ho ricevuto da DC, al fine di risolvere un po ' come tutto accade, e poi procedere direttamente al soggetto del ramo,
con il vostro permesso))))
"Come ho detto prima, alcuni clienti hanno problemi temporanei con la connessione internet e a volte i loro terminali richiedono l'apertura/chiusura di posizioni a vecchi prezzi. Possiamo vedere e monitorare questo, anche se non in tempo reale. Questo è normale e il server è impostato per saltare tali richieste, anche se non sono ai prezzi correnti. Se il server non li fa passare, questi client non funzioneranno affatto e avranno il 100% di requotes o messaggi "no price". Stiamo lavorando sull'equilibrio del filtraggio e della conferma di tali richieste."
che cos'è? cioè il server è impostato con un tale filtraggio che permette di lavorare a vecchi prezzi a beneficio del cliente, perché con una cattiva connessione client non sarà in grado di effettuare transazioni, non lo so, ma la mia opinione è, un trader meno esperto oggi si prepara a lavorare nel forex a fondo, affittando un VPS, leggere le raccomandazioni sui forum sulla connessione, sa cosa il server ping, solo dopo che inizia o il suo o acquistato EA,
la mia opinione che la frase:"perché se il server non li passa - allora questi client non possono funzionare affatto".
Penso che questa frase significhi che se il server non li lascia passare - questi client non saranno in grado di lavorare affatto,
queste sono le parole di un nuovo arrivato:
"uh... è così doloroso da guardare... ieri sono stato colpito da uno stop (sicuro) su AUD/USD e oggi è salito come mi aspettavo ieri... "
Nikolaj: aspettando che ti stanchi di dare i tuoi soldi ai DT
Nikolay: ha cacciato via, lo pensa solo?
Olga: beh, stavo dormendo in quel momento...
questo filtraggio è per lei?
andiamo avanti,
"Avendo studiato il tuo ramo sul sito mql4, siamo giunti alla conclusione che hai lavorato alla ricerca di questo vantaggio per un po' di tempo, l'hai trovato e hai iniziato ad usarlo nel tuo trading, "spremendo" i prezzi al massimo a tuo favore.Questo non è un lavoro di mercato, ma un lavoro sulla debolezza della piattaforma. Controllabile, ma debole. Possiamo eliminarlo completamente spostando la modalità di quotazione sul mercato, ma questa non è la soluzione giusta.
Detto questo, avete lavorato sulla debolezza + utilizzando un esperto. Questo è il punto 14, dove c'è un punto su una quotazione non di mercato e un evidente errore di elaborazione. E anche il punto 17, il lavoro che non è conforme al regolamento, utilizzando un esperto. Tutte le posizioni potrebbero essere annullate".
Avremmo trovato le vostre transazioni con le vecchie quotazioni tramite robot, anche se non aveste fatto richiesta di ritiro.Ma è stato molto veloce, hai lavorato e fatto domanda di ritiro entro un'ora da quel momento. Controlliamo le transazioni diverse volte al giorno, e i vostri ordini sarebbero stati controllati verso sera dal nostro robot. Questo ritardo è causato dalla sovrapposizione dei sistemi, non sempre ricevono rapporti tempestivi sugli scambi interbancari. Se avete lavorato con grandi broker non attraverso MT4, sapete cosa intendo. Ma posso già dire con il 100% di certezza che la vostra tattica non funzionerà lì.
no comment )))) wow questo è un Б, stronzo))))
Ecco la parte migliore.
"Noi lavoriamo onestamente e vogliamo che anche i nostri clienti lavorino onestamente. La tua strategia, d'altra parte, è stata a lungo descritta sui forum interni di methaquotes (lavorando ai vecchi prezzi), e caratterizzata come disonesta dagli stessi. "
cioè, per quanto ho capito, mt4 ha dichiarato da qualche parte sul loro forum che tale lavoro non è giusto.... per continuare il pensiero, la nostra piattaforma non è pronta per tale lavoro))))
"Inoltre, sia io che lei possiamo indicare degli estratti del sito mql4 dove i suoi colleghi scrivono che lei non ha lavorato in modocorretto."
e questo vale per tutti quelli che scrivono di imbrogli, di scrocconi e altre cose - non ho bisogno di togliermi il cappello, non ho bisogno di lodi, ma non ho il diritto di provarlo con conti reali, perché, indovinate voi stessi
Torniamo al tema del ramo, quello che vediamo all'inizio, che l'analisi va a 8 coppie. e 4 input, ma si noti che con volumi diversi, se si simula l'ulteriore corso degli eventi, in qualsiasi scenario, sarà un più, o 1 strumento con un volume maggiore, o il resto, ma uno più piccolo, che è quello che risulta, l'autore del ramo inizialmente entra nel mercato, solo con 99,99% risultato prevedibile,
Non so se ho ragione o no, ma molto probabilmente l'autore ha avuto l'idea di entrare nel mercato non con 4 coppie e pagare la commissione e lo spread, che minaccia il volume di profitto (ricordate, un penny risparmia un rublo) ma con uno,Ma ha studiato tutte le insidie e si è reso conto probabilmente ))))) che combattere con l'esecuzione è molto più difficile che pagare solo spread e commissioni, mi è sembrato che questo problema potesse essere risolto in qualche modo, perché dovrei entrare con 4 ordini (tra l'altro se fossi entrato a mercato come ho fatto ora) se potrei imitare l'entrata scegliendo una sola coppia con almeno il 90% di probabilità?
quelli che sono venuti con la logica, provate a non dare il comando orderSend per 4 coppie, ma registrate questa voce secondo tutte le regole in un file di testo, e analizzatela, avrete sempre 1 coppia con una probabilità maggiore,
scegli un paio di avanguardie tra le 8 sintetiche generate, e dacci dentro...
Ma ecco che arriva il prossimo problema, entrando in .... ogni pip conta,
come già sappiamo è impossibile in mt4 e lo confermano nelle loro regole
guardiamo degli esempi
dove nei commenti c'è quanto segue:
3,40 è il divario di spread trovato dai sintetici
RH - esecuzione sul mercato
1.29612- Chiedi al momento della richiesta di Market Info,
è stato su Ask che è stato inviato il comando di apertura dell'ordine ed è entrato anche nel commento di questo ordine,
1,29645 -1,29612 = 33 pip.
33 è lo slippage in un mercato tranquillo, in un conto demo
Ecco un esempio di uno vero:
(questo è da un account reale, login e password sono nel mio ramo)
cosa vediamo qui?
94,82300 - 94,751 = 0,072 questo è slippage su 220 pips, che ho dovuto prendere. tempo prima della notizia, tenere a mente che c'è un'uscita, c'è anche slippage, alla chiusura probabilmente ha senso per visualizzare in un registro separato e analizzare
è un meno solo perché la società di intermediazione ha reagito allo slittamento
il secondo esempio da un conto reale, notizie ...
95.88500 - 96.253 = -0.368 368 pips peggio per il "Cliente", anche se la dicitura sul sito web di qualsiasi società di brokeraggio, dice, al miglior prezzo per il cliente, (si può solo immaginare che cosa è il peggio)
12,3 è 1230 pip di profitto atteso.
Mercato del tipo RH
Se il conto Classic ha il parametro Slip che limita lo slippage, non esiste in ECS, e io, come persona interessata, non ho la possibilità di usare gli strumenti di MT4 per limitarmi dal perdere consapevolmente gli ordini
Se mettete un ordine Limit dietro il mercato può scatenare un'apertura se non lo cancellate in tempo, ma in questo caso il prezzo sarà coda e aquila.
l'autore di questo thread molto probabilmente ha sacrificato una parte del suo profitto e condiviso lo spread e la commissione con le società di intermediazione, ed è entrato nel mercato con coppie di regolamento, lui sa meglio (a proposito, mi scusonon ho letto tutti i post, ma le prime 20 pagine non ho visto nemmeno un estratto conto, solo estratti dal conto, (per non essere giudicato, ho preso i miei estratti da un conto reale, l'accesso al quale è nella mia filiale) forse anche nessun posto per discutere la strategia sull'esempio di topiary provare)
Non posso aiutarvi a capire la situazione reale quando cominciate a perdere la presa sui dati in tempo reale, perché dovete ripensare l'equazione e usare i dati in tempo reale:
1. una leva non superiore a 1:1,
2. il Bid sul grafico sarà confermato al 100% dalla liquidità per qualsiasi volume, piuttosto che essere solo una bella immagine
3.Beh, soprattutto, che tutti assolutamente tutti i DC sul mercato russo (per cominciare) avrebbero lo status, non una società offshore che sarebbe tribunali di arbitrato, non quelli che cercano di "venderci" sulle risorse, e il presente, che i membri non conosceranno tali vizi come le emozioni, e non saranno pregiudizi contro la comunità di commercianti, ma solo fatti!
4. DC è responsabile nei confronti della legge, per la liquidità annunciata sulla pagina principale del suo sito web
Buon pomeriggio, vedo che la discussione si è riversata qui,
Proprio così.
Se il risultato è che il cliente è fregato, allora "Questo è normale, e il server è impostato per saltare tali richieste, anche se non sono a prezzi correnti".
Se il cliente è in profitto, allora "La tua strategia è stata a lungo descritta sui forum interni di metaquote (lavorando a vecchi prezzi), e caratterizzata come disonesta da loro".
...L'analisi va su 8 coppie. e 4 input, ma si noti che con volumi diversi, se si simula l'ulteriore corso degli eventi, in qualsiasi scenario, sarà un più, o 1 strumento con un volume maggiore, o il resto ma un più piccolo,
Non hai capito la strategia descritta in questo thread. Prova a costruire uno strumento sintetico con i rapporti di lotto che hai specificato al momento degli scambi. Vedrete un canale stazionario, lavorando dai confini del quale potrete ottenere un profitto. Non è un fatto che dall'insieme delle coppie - solo una è andata in profitto. Non così raro che non meno di 3 strumenti si sono rivelati nel profitto. Ecco un esempio dalla dichiarazione (i lotti sono commensurabili, e ci sono momenti in cui le perdite su una coppia con un lotto più piccolo).
Per quanto riguarda quanto sopra, la mia opinione è la seguente: qualsiasi strategia (prendete per esempio MA o MACD che viene fornito insieme a qualsiasi terminale in qualsiasi società di intermediazione) sarà sempre redditizia se
1. una leva non superiore a 1:1,
2. il Bid sul grafico sarà confermato al 100% dalla liquidità per qualsiasi volume, piuttosto che essere solo una bella immagine
3.Beh, soprattutto, che tutti assolutamente tutti i DC sul mercato russo (per cominciare) avrebbero lo status, non una società offshore che è stata tribunali arbitrali, non quelli che cercano di "venderci" sulle risorse, ma questo, che i membri non conosceranno tali vizi come emozioni, e non sarà di parte contro la comunità di commercianti, ma solo fatti!
4. DC è responsabile nei confronti della legge, per la liquidità che viene annunciata sulla pagina principale del sito
Non capisco come la redditività del sistema dipenda da: la riduzione della leva finanziaria, lo status della società di intermediazione, la liquidità al Bid?
Non capisci completamente la strategia descritta in questo thread. Cercate di costruire uno strumento sinetico con i rapporti di lotto specificati al momento di fare scambi. Vedrete un canale stazionario, lavorando dai confini del quale potrete ottenere un profitto. Non è un fatto che dall'insieme delle coppie - solo una è andata in profitto. Non così raro che non meno di 3 strumenti si sono rivelati nel profitto. Ecco un esempio dalla dichiarazione (e i lotti sono commensurabili, e ci sono momenti in cui la perdita su una coppia con un lotto più piccolo).
Non capisco come la redditività del sistema dipenda da: riduzione della leva finanziaria, stato BC, liquidità al Bid?
forse, nessuna discussione, ma questo argomento mi ha spinto ad un altro modello, e poi, abbiamo il diritto di essere sbagliato)))))
Dima l'ha capito e ha costruito un canale fisso, io non l'ho capito)
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