Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 117

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Crek:
Mi hai ricordato makdi di (makdi di (makdi di makdi....)) a proposito. Questo ha solo bisogno di essere applicato separatamente agli incrementi, e le maschere non sono proprio le stesse. Paukas tra l'altro considerava anche macdi da macdi e così via, e questo ramo è stato bersagliato di pomodori sul forum...
Non conosco tali parole. Dimmi cos'è questo makdi che si suppone tu stia considerando?
 

Bene, qualcun altro ha risolto l'enigma di Bablokos il topicstarter?


(Secondo giorno di test di disfacimento sulla cosa reale):


114659538 2012.09.24 14:17 comprare 0.01 audusd 1.03976 0.00000 0.00000 2012.09.24 19:07 1.04140 0.00 0.00 0.00 0.00 51.09

114664252 2012.09.24 16:09 comprare 0,01 nzdusd 0,82046 0,00000 0,00000 2012.09.24 19:08 0,82125 0,00 0,00 0,00 24,61

114670866 2012.09.24 20:24 comprare 0.01 usdcad 0.97973 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 0.97960 0.00 0.00 -1.37 -4.12

114670811 2012.09.24 20:21 comprare 0,01 eurusd 1,29259 0,00000 0,00000 2012.09.25 14:41 1,29347 0,00 0,00 -1,09 27,31

114670820 2012.09.24 20:22 comprare 0.01 audusd 1.04144 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 1.04316 0.00 0.00 2.49 53.38

114700428 2012.09.25 14:50 vendere 0.01 usdcad 0.97933 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:20 0.97770 0.00 0.00 0.00 51.62

114700414 2012.09.25 14:49 comprare 0.01 usdchf 0.93504 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:21 0.93479 0.00 0.00 0.00 -8.28

114700409 2012.09.25 14:49 comprare 0,01 eurusd 1,29299 0,00000 0,00000 2012.09.25 19:21 1,29477 0,00 0,00 0,00 55,09

 

Non sono sicuro di cosa fare con loro, ma non sono sicuro di cosa fare con loro. Il metodo di Alexandera ha un sacco di posti strani, come guardare otto coppie e fare trading su quattro, e stiamo perdendo sui trucchi... Ho guardato una coppia separatamente, e stava perdendo. Vuoi ripeterlo?

 
Joker:

Bene, qualcun altro ha risolto l'indovinello Bablokos di Topikstar?

(Secondo giorno delle prove di indovinelli della vita reale):

Ora abbiamo aggiunto il tuo all'enigma del topicstarter, se non, almeno i commenti sarebbe bello sentire.
 
YOUNGA:

Non sono sicuro di cosa fare con loro, ma non sono sicuro di cosa fare con loro. Il metodo di Alexandera ha un sacco di posti strani, come guardare otto coppie e fare trading su quattro, e stiamo perdendo sui trucchi... Ho guardato una coppia separatamente, e stava perdendo. Vuoi ripeterlo?

Beh, sta scegliendo i migliori 4 degli 8. Non so perché sceglie i migliori 4 su 8. E non credo che si sia parlato di ricariche in questo thread.

ZS. A proposito del segnale, forse off topic, ma Escander, in altri suoi post, credo, ha parlato di Bullpower, forse dare un'occhiata più da vicino?

 
Ancora indovina? Era scritto in un inglese semplice - pair trading, correlazione di strumenti.
 
Porca miseria, una zanzara ha colpito nel segno: ha visto il pair trading e lo ha paragonato alla correlazione. Bravo, un grande applauso. Cosa ci guadagniamo?
 
Alcuni definiscono la volatilità come la lunghezza del percorso in pip in un periodo di tempo selezionato. Quando si costruiscono gli indici, le formule ben note e statiche calcolano l'indice nel tempo. Ma abbiamo bisogno di dinamica, quindi gli indici dovrebbero essere costruiti dagli incrementi, cioè dalla dimensione dei movimenti, non dai valori assoluti statici delle quotazioni. Tuttavia la liquidità delle coppie di valute è diversa. Di conseguenza, questo significa che gli strumenti passano in modi diversi durante uno stesso periodo di tempo (non importa se questo modo era su o giù, 1 tick è da 1 a 5, 10 punti, e un punto è un piccolo passo del cammino, e non importa dove è stato preso. Quindi, sarebbe meglio non calcolare gli indici a partire dal tempo (che ha una dispersione di lunghezze di percorso), ma a partire da lunghezze di percorso uguali. In breve, costruiamo barre di uguale volume (meglio è uguale al numero di punti su ogni tick), su tutti i simboli, poi costruiamo l'indice. Per esempio, prendiamo barre con 500 tick, prendiamo l'inizio e la fine di queste barre e calcoliamo gli incrementi tra ABS (open-close) o high-low. Da questi incrementi costruiamo un indice, e poi prendiamo barre di 1000 tick e costruiamo un indice da questi incrementi. E così via. Noi calcoliamo dalla fine - dall'ultimo tick al passato, o almeno dalla fine dell'ultimo minuto o della barra dell'ora. Quindi costruiamo barre di uguale volume con modulazione all'inizio, cioè 500 tick, 1000, 2000 .... E così via. Più avanti non si analizza la direzione del movimento ma le dimensioni e le velocità dei movimenti (incrementi). Cioè, si passa alla forma oscillatoria, impostando la modulazione, attraverso la LF si divide la serie in bande modulate al minimo residuo possibile. Poi analizziamo il tasso di variazione già tra gli oscillatori, cioè, il filtro passa-banda non sarà formato dalle linee dei due LF, ma dalle due linee di oscillatore co-integrati dalla frequenza, poi il passa-banda da questi 2 passa-banda e così via. quadrato medio, è solo una variazione della formula di ampiezza rivelatore ampiezza busta può essere ottenuto dalla media aritmetica della somma delle modulazioni MathAbs semplicemente radice della media della somma dei quadrati (cioè, la deviazione standard) dà una curva più liscia. Non c'è modo di sbarazzarsi della componente costante e delle frequenze infra-basse senza filtri per ottenere un oscillatore e raggrupparlo. Prima di raggruppare è necessario tagliare la componente costante e le frequenze infra-basse su tutte le coppie per lasciare solo chiare variazioni filtrate in banda con modulazioni specificate 1,2,4,8..... in modo che residui, rumori, ecc. dagli strumenti non disturbino il cluster perché la volatilità di ampiezza dei rumori sarà diversa tra gli strumenti e una coppia meno influente può sembrare più influente a causa della differenza di volatilità, i rumori possono essere considerati separatamente (una sorta di cluster di rumore). Ma per impostare adeguatamente questa modulazione abbiamo bisogno di buoni filtri o possiamo usare una mashka e portarla a una condizione vicina ai risultati che si otterranno con un buon filtro. Cioè, dopo aver filtrato con una maschera per lavorare con i resti della filtrazione, poi lavorare con altri resti, e così via. I mashup devono essere in qualche modo portati prima all'aspetto di filtri di corrispondenza idilliaci.
 
Parlando di differenze tra forex e sat. Va notato che per me una tendenza non è solo un movimento verso l'alto o verso il basso, anche un lungo movimento piatto è una tendenza. Se indichiamo una tendenza come una linea che collega i punti del TS d'inversione (per ogni TS il suo)? Se questo è vero, allora è sulle code spesse che dovremmo fare soldi. Dopotutto stanno probabilmente parlando di ritorni più frequenti di incrementi che di una tendenza all'aumento della dimensione degli incrementi. c'è una tale opzione... una grande mossa da dividere in pezzi più piccoli... e dare un morso ad ogni pezzo. O viceversa, la presenza di code spesse indica una tendenza prevalente ( continuazione più frequente del movimento rispetto alla sua inversione), in qualsiasi manifestazione.
 
Joker, perdonami, di che tipo di pasta sta parlando il topicstarter, il primissimo post del thread? o di combinatoria e filtraggio dei segnali di un'altra persona (sono persone diverse, spiega chi intendi), rara ma precisa? a giudicare dallo stato, il secondo.
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