Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 94
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Questo è vero per il cammino casuale, in cui la volatilità APR=const. Nel caso della serie dei prezzi reali l'APR è una funzione del tempo, delle influenze esterne (come le notizie), della manipolazione dei maestri o di qualcos'altro. Gli obiettivi di profitto fissati in un mercato calmo possono essere facilmente superati. Supponiamo che uno stop o un profitto scatti ugualmente, stimate la probabilità di ottenere 5 trade perdenti di fila almeno di un centesimo. I miei esperimenti preliminari mostrano che in questo caso possiamo costruire un TS redditizio a lungo termine basato su Martin, per favore non sputare subito, il trucco è nella volatilità.
Beh, nel contesto della discussione era il SB su cui alcune persone qui sperano di fare soldi. Quindi stavo cercando di spiegare che è impossibile, e anche assurdo.
Le fasce di prezzo, d'altra parte, sono un'altra cosa. Il fatto che siano diversi dagli SB rende possibile fare soldi su di loro. A proposito, oltre a quello che hai detto sulla volatilità di una serie di prezzi (o in altre parole, la varianza di una serie incrementale) si può anche notare che non è solo una funzione del tempo o di alcune influenze esterne, ma anche una funzione del prezzo. Più alto è il prezzo, più alta è la volatilità. E più basso è il prezzo, più bassa è la volatilità. Ma diventa evidente solo se il prezzo cambia significativamente. Per esempio, se un bene diventa 2-3 volte più costoso. E su SB la dispersione degli incrementi è sempre costante indipendentemente dal prezzo.
Per quanto riguarda Martin, non credo che sulla sua base si possa costruire qualcosa di valido. Può essere usato solo come supplemento a un sistema con un payoff atteso inizialmente positivo. Se il sistema è originariamente non redditizio, martin rimanda solo la fine inevitabile (anche se può accelerarla).
È una tendenza forte in questo momento. E solo due cesti sono in commercio:
и
Sono quasi ortogonali. Il prodotto scalare dei vettori è 0,06
È possibile costruire un paniere massimamente correlato con questi due, il coefficiente di 0,73 è molto alto
Ehi, teatri, vedo che avete fatto un sacco di danni mentre io mi scaldavo le ossa. ))))
Non credo di aver avuto la forza o il cervello per capirlo. Va bene, ora sto ancora inseguendo della pasta senza motivo, presto vi mostrerò come mettere le balaboshkas nei sacchetti.
Alexander, sei tu, vero? Ok, non rispondere. Basta dire qualcosa che faccia riflettere alla luce delle ultime pagine.
E nessuno ha parlato del suo stato per molto tempo. Personalmente sviluppo qui pensieri sulle file di SB, intrecciandoli qua e là con pensieri su trade e coppie. Lo capite, la linea del bilancio finale non dirà nulla, è composita. Hai delle persone e le guardi mentre si scervellano.
Ecco perché il vostro desiderio di postare un altro stato non è supportato. Parliamo meglio di SB, soprattutto se ho capito bene, probabilmente hai un approccio leggermente diverso al calcolo delle scommesse.
Cercate di evitare il trolling. Un altro confronto non è necessario qui.
Cercate di bandire il capobanda, almeno se non potete o non volete, bandite entrambi. Beh, non nel modo in cui lo fai tu, troll e istigatore corre, e quello che è appena caduto per far cadere l'allarme (perché sono stufo) immediatamente in ban senza processo, nota nemmeno un giorno come tutti gli altri, e subito alla settimana .... . . Allora il trolling non avrà bisogno di cercare nei miei post. Tu stesso permetti queste situazioni.
È lì, l'ho evidenziato in blu. Ho dovuto bannare persone per appelli del tipo "loro [i forumer] sono tutti così e io sono completamente diverso", perché non è un appello a una persona specifica, ma a tutti in fila.
E smettila di spingere in giro e di cercare dei piantagrane. Sono stufo di tutto questo, dannazione.
Diventa tecnico, stai facendo più o meno un buon lavoro.
nessun commento, non c'è nemmeno bisogno di dimostrare questa assurdità, il lettore stesso vede tutto, non ci sono parole, la parola che stanno trollando, e le immagini inutili di persone nel culo da un troll è una cosa utile e sinistra senza pregiudizi, necessaria nel thread, non gettando ombra su nessuno......
Questo è tutto, ora sto zitto. La vostra obiettività mi ha messo in ombra, grazie.
Non sono stato in grado di costruire una strategia anche con la multivaluta. Non sono riuscito a costruire una strategia su spreads anche su multicurrency, il motivo è o l'impossibilità principale, o, più probabilmente, una curva nella mia mano affilatura. Come continuazione logica del tema ho cercato di fare un portafoglio con la massima tendenza azionaria con la minima varianza. Un risultato piuttosto curioso. Tra le linee verdi e rosse c'è un calcolo dei rapporti nel portafoglio. La prossima riga è una specie di avanti.
Non sono stato in grado di costruire una strategia anche con la multivaluta. Non sono riuscito a costruire una strategia sugli spread anche su multicurrency, il motivo è o l'impossibilità principale, o, più probabilmente, l'affilatura della mano sbagliata. Come continuazione logica del tema ho cercato di costruire un portafoglio con la massima equità con la minima varianza. Un risultato piuttosto interessante. Tra le linee verdi e rosse c'è un calcolo dei coefficienti del portafoglio. La prossima riga è una specie di forward.
Spiegare a cosa serve la condizione"quali azioni hanno la massima aspettativa matematica"? Capisco dal grafico che stai cercando di ottenere il portafoglio con più tendenza. Cioè dovete trovare il massimo coefficiente di pendenza della linea di regressione con la minima varianza. Ma non è chiaro il MO massimo.
Spiegare perché è necessaria la condizione"quali azioni hanno la più alta aspettativa matematica"? Ho capito dal grafico che stai cercando di costruire il portafoglio più trendy. Cioè, dovete trovare il massimo coefficiente di pendenza della linea di regressione con la minima varianza. Ma non è chiaro il MO massimo.