Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 98
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Ecco, li mandi da qualche parte e non arrivano da nessuna parte.
Wow, devi sapere molto sulla programmazione e avere argomenti interessanti di cui parlare con te.
è davvero necessario? ;)Credo di sì. Qualsiasi discussione di affari è benvenuta.
In allegato c'è un articolo che dimostra il paradosso di Penny di un matematico.
Bene, una volta letto questo articolo, posso fare il suo corollario in una frase: la sequenza di combinazioni che vince la precedente con più di 0,5 di probabilità è uno spostamento binario a destra della trasformazione del modello principale con impostazione del primo bit liberato al valore inverso della sequenza del modello principale.
E come si applica il gioco del penny a un'aquila a giocatore singolo (leggi forex)?
ZS dà i nomi dei file in aglitski, perché il motore del forum è russofobo.
In allegato, una prova del paradosso di Penny di un matematico
Bene, una volta letto questo articolo, posso fare il suo corollario in una frase: la sequenza della combinazione che vince la precedente con più di 0,5 di probabilità è uno spostamento binario verso la conversione a destra del modello principale con impostazione del primo bit liberato al valore inverso della sequenza del modello principale.
Il paradosso è chiamato paradosso perché non implica alcuna prova, perché questa prova semplicemente non può esistere fisicamente. Se esistesse una prova, non sarebbe un paradosso, ma un teorema. Un paradosso è sempre basato o su una banale ignoranza umana o semplicemente su uno scherzo. Quindi basta con le stronzate.
Meath, sei irragionevole senza capire.
Prima di tutto, non è il paradosso di Pena, è il gioco di Penny, quindi...
In secondo luogo, ha, senza dubbio, una prova rigorosa.
Un'altra cosa è che per applicare questo gioco è necessario
a) scommettere sui modelli non era segreto, solo allora il secondo giocatore può sulla base della scommessa dell'avversario generare la propria sequenza
b) essere in grado di fare una scommessa con un avversario sullo stesso risultato dei singoli lanci in uno schema. Come RRR e ORR - probabilità 13/87, nel forex (usiamo l'entrata della moneta) le scommesse sono sempre invertite, cioè se uno ha RRR, l'altro avrà automaticamente solo OOO e quindi probabilità 50/50
SZY. A proposito, c'era un teorema di Fermat, 360 anni senza prove, e nonostante questo NESSUNO ha osato chiamarlo paradosso per qualche motivo. Un paradosso? Anche se in realtà c'è una storia torbida, come se Fermat avesse una prova, hehehe, ecco perché si chiama teorema, non ipotesi.
Quindi anche prima): https://forum.mql4.com/ru/50578/page45
2 sergeev: Sono stato il manutentore dell'adattamento di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 per Linux (WineHQ). Puoi bannare anche me.
E qual è lo screenshot?!!! Non ho mai visto nessuno divertente come te)))))))))
Signore, o scrivere al punto o (scusate il mio russo) 3.14 cazzo si impara prima il russo, allo stesso tempo si può spingere il tuo stato dove appartiene. Il lavoro di Jan Ciric, Daniel Felix e altri matematici è stato confermato dalla pratica e non pretende di essere compreso da tutti gli analfabeti imbecilli come alcuni.
Non vedo l'oggetto della discussione! Vi nascondete dietro le opere di persone stimate, ma io non le metto in dubbio! Mi sono riferito specificamente alle vostre favole in umorismo, voi non percepite l'umorismo, è difficile per voi. Rispetto la lingua russa, ma non lavoro duramente qui! Comportatevi con dignità.
Bene, vedo che stai coprendo la tua ignoranza e la tua mancanza di voglia di imparare con il tuo stupido senso dell'umorismo. Se non puoi farlo, per favore vattene o comportati normalmente.
Dopo una sequenza di salita o discesa di due strumenti HH TT, se non sulla prima, allora sulle iterazioni successive, ci sarà SEMPRE una condizione di mercato TH e HT rispettivamente (vai al giocattolo al link che ho dato e - vedi da solo).
- Per i tre strumenti: HHH e TTT gli stati conseguenti vincenti sono sempre THH, HTT che superano il modello iniziale con più del 67% di probabilità di realizzazione
- Corrispondentemente, le posizioni HT e TH di un banale gioco di monete sono uno spread di diversificazione del mercato, la loro probabilità su un modello a due combinatori dopo quello iniziale è del 75% (la probabilità di perdere una posizione è del 25%). Sui modelli con una sequenza più lunga la probabilità di vincere è ancora più alta.)
- Per un modello di due simboli, la lunghezza media della realizzazione del modello è uguale a DUE, cioè è uguale alla lunghezza del modello (potete anche vederlo nel gioco dal link, l'ho dato per un motivo).
Raffinando il seguente schema (aumentando la lunghezza analizzata) con uno spostamento binario di una qualsiasi sequenza HTTTHTHTHTHHHTT, si ottiene uno schema combinatorio raffinatorio con aspettativa massima superiore a 0,6 con uno spostamento ordinario dello schema originale:THTTHTHTHTHTHHHT
Ora come si relaziona questo con la tabella della differenza di modulo incrementale: in questa tabella la differenza di modulo incrementale è controllata da disuguaglianze regolari maggiori o minori. Questi sono gli stessi schemi (-1-1) il prossimo sarà +1 esattamente lo stesso (+1+1) il prossimo sarà -1.
Ora cosa vuoi dire?
No, una moneta è una moneta.
La conversione di una moneta in un'operazione di diffusione (cioè una combinazione) è nel linguaggio del gioco chiamata spin. Il comportamento di due strumenti è anche un rollout regolare (cioè una rotazione).
Bene, vedo che stai coprendo la tua ignoranza e la tua mancanza di voglia di imparare con il tuo stupido senso dell'umorismo. Se non puoi farlo, per favore vattene o comportati normalmente.
Dopo una sequenza di salita o discesa di due strumenti HH TT, se non sulla prima, allora sulle iterazioni successive, ci sarà SEMPRE una condizione di mercato TH e HT rispettivamente (vai al giocattolo al link che ho dato e - vedi da solo).
- Per i tre strumenti: HHH e TTT gli stati conseguenti vincenti sono sempre THH, HTT che superano il modello iniziale con più del 67% di probabilità di realizzazione
- Corrispondentemente, le posizioni HT e TH di un banale gioco di monete sono uno spread di diversificazione del mercato, la loro probabilità su un modello a due combinatori dopo quello iniziale è del 75% (la probabilità di perdere una posizione è del 25%). Sui modelli con una sequenza più lunga la probabilità di vincere è ancora più alta.)
- Per un modello di due simboli, la lunghezza media della realizzazione del modello è uguale a DUE, cioè è uguale alla lunghezza del modello (potete anche vederlo nel gioco dal link, l'ho dato per un motivo).
Raffinando il seguente schema (aumentando la lunghezza analizzata) con uno spostamento binario di una qualsiasi sequenza HTTTHTHTHTHHHTT, si ottiene uno schema combinatorio raffinatorio con aspettativa massima superiore a 0,6 con uno spostamento ordinario dello schema originale:THTTHTHTHTHTHHHT
Hai qualcosa da dire adesso?
Ci sono molte cose da dire! Questi sono fatti indiscutibili! Ma è difficile applicarli al mercato, o meglio usarli per molto tempo!