Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 10
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Risultato su SB ... (non si attacca bene, è meglio metterlo nella barra degli indirizzi come questo
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Il link al post dove UP sul forum di forexclub pubblica la sua prova matematica che il trading redditizio è possibile sul forex. E (!) non come risultato della violazione del processo di Markov, ma solo sulla base dell'assunzione che sia un processo perfettamente casuale, cioè di Markov.
Il link attuale è http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3.
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Incollo qui anche Milena, non come esempio, è diverso, ma anche come variante, anche se non proprio standard,
A proposito, qualcuno qui stava parlando di diversi conti.
Ecco Milana con parei scrive http://forum.alpari.ru/showthread.php?s=e944af6227b3c0fb832523a6bec5d765&t=37629&page=26
NeColla mi ha dato una rapida scorsa...sei tutto rosso nero... Ma se giochi da molto tempo dovresti sapere che solo i perdenti giocano per caso, mentre un mazziere normale scommette con precisione verso i suoi vicini,
proprio come un giocatore esperto deve indovinare i suoi vicini in base alla forza del tiro.
il mercato si muove devi indovinare 3 su 5 ... fare 5 conti identici con 200 di leva 3 raddoppiati 2 persi .... raggruppare i soldi e andare di nuovo ....
che è una proiezione di strategie
non c'è bisogno di alcun archivio di citazioni ... si dovrebbe vedere dal grafico
devi andare in borsa dove ti mostrano tutto. non me ne frega niente, non li cerco, ecco perché li mostro raramente. ci sono molti haters qui, soprattutto perché alpari non dà 200 leverage,
L'hai chiesto tu e decidi tu se puoi farlo o no.
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strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott
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Domare il rischio o tutto sulla MM
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=brokers&Number=157793&page=0&fpart=all
C'è un modo per cercare su Google una copia di una pagina di ramo cancellata?
Ci sono delle copie, ma mancano le pagine esatte di cui ho bisogno.
un collegamento a un post in cui UP sul forum forexclub pubblica la sua prova matematica che il trading redditizio è possibile nel forex. Inoltre (!) non in conseguenza della violazione della proprietà di Markov del processo, ma proprio sulla base del presupposto che sia del tutto casuale, cioè processo markoviano.
In realtà collega http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Un caro saluto all'alta assemblea!
Come promesso all'autore del thread, sto postando una prova matematica della possibilità di un trading Forex redditizio.
Tuttavia, dall'ultimo post, mi è venuta in mente l'idea che una tale prova esistesse da molto tempo. È martingala! Il sistema di gioco si è dimostrato matematicamente rigorosamente molto tempo fa, e non è affare della matematica approfondire il fatto che il dealer o il proprietario del casinò limiti le scommesse dall'alto e dal basso, privando i giocatori dell'opportunità di usa la martingala al meglio. Anche se hanno abbastanza soldi per giocare a martingala...
Ma dato che ho promesso, dovrò farlo, soprattutto perché il sistema tiene ancora conto delle peculiarità del Forex.
Per cominciare, considera la natura del movimento del tasso di cambio nell'arco di un'ora. Affinché l'ordine funzioni, è necessario che il valore massimo di deviazione non sia inferiore all'ordine impostato. Ci interessa quindi la distribuzione di probabilità del valore orario massimo del tasso di cambio. È facile ottenere una tale distribuzione sotto forma di istogramma se prendiamo le barre del tasso di cambio orario per un periodo sufficientemente lungo, contiamo tutte le barre della stessa altezza e sistemiamo le frequenze di dropout risultanti in base al valore della barra. Tale istogramma è mostrato in Fig.1. L'ascissa mostra la dimensione della barra (Alta – Aperta), e l'ordinata mostra il numero di tali barre per il periodo in studio. Sfortunatamente, non ricordo per quale valuta è stato calcolato l'istogramma e per quale periodo. Molto probabilmente per EUR per il periodo dal 16 dicembre 1998 a, circa, aprile di quest'anno. Anche se, alla fine, questo non è importante per la prova, dal momento che la natura di questa distribuzione è quasi la stessa per tutte le coppie di valute e differisce solo per specifici parametri numerici.
Immagine 1.
Se osservi attentamente l'istogramma, noterai che la distribuzione è molto simile alla distribuzione binomiale poiché N tende all'infinito. Il caso limite della distribuzione binomiale di una variabile casuale discreta con N uguale all'infinito è la distribuzione esponenziale di una variabile casuale continua. Dal momento che non sappiamo quale valore massimo può assumere la dimensione di una barra oraria in linea di principio, abbiamo il diritto di presumere che questo valore non sia limitato da nulla e utilizzare la legge della distribuzione esponenziale. Tale sostituzione è abbastanza giustificata, perché. le formule che descrivono le distribuzioni binomiale ed esponenziale differiscono per complessità come "una locomotiva da una bicicletta". La distribuzione esponenziale -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
è solo un esponente, che, dopo l'integrazione e dopo la differenziazione, rimane lo stesso esponente. Piccola cosa a portata di mano.
Inoltre, entrambe le leggi derivano dal presupposto che la variabile casuale sia indipendente dalla storia. In altre parole, caratterizzano processi assolutamente imprevedibili. E, se approssimiamo la distribuzione statistica esistente - esponenziale, quindi, considereremo già un processo su cui una previsione è impossibile, ad es. Markovsky.
La figura 2 mostra: la distribuzione statistica normalizzata della coppia di valute (presumibilmente EUR/USD) in marrone e la distribuzione esponenziale che la approssima in blu.
Figura 2.
La figura mostra che la deviazione massima della distribuzione statistica da quella esponenziale è concentrata nella regione di piccoli valori, fino a circa 13 punti. Nella regione dei valori maggiori la coincidenza è quasi completa, e nella regione dei “valori molto grandi” le densità di distribuzione divergono nuovamente, perché quella statistica finisce semplicemente e l'esponenziale dura “per sempre”.
Poiché il grado e l'area di deviazione della distribuzione statistica da quella esponenziale "imprevedibile" caratterizza il grado di prevedibilità del tasso di cambio, si può concludere che la prevedibilità del tasso di cambio, indipendentemente dal metodo di previsione, è molto, molto bassa, quasi nessuno. Fatta eccezione per valori molto piccoli (per la gioia dei pipsers) e valori molto grandi. Quelli. possiamo prevedere con sicurezza che un ordine stop piazzato a una distanza, diciamo, di otto cifre dal prezzo corrente, entro l'ora successiva, il prezzo non raggiungerà ...
E dove dovrebbe andare il commerciante “povero”? La previsione è impossibile, ma voglio una negaushka!
Consideriamo l'equazione dell'aspettativa matematica della redditività del sistema di trading:
M(sis) = M(T) – M(L),
dove M(T) – aspettativa di profitto;
M(L) – aspettativa di perdita.
È noto che l'aspettativa matematica di una variabile casuale può essere calcolata come il prodotto di questo valore e la sua probabilità, cioè
M(x) = x * p(x), allora
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
dove T è il valore dell'ordine di profitto;
L è la dimensione dell'ordine stop;
S – valore dello spread;
p(T) – probabilità di attivare un ordine take profit;
p(L) – probabilità di attivare un ordine di perdita laterale.
Trasforma leggermente l'equazione originale:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
e tenendo conto del fatto che p(T) + p(L) è un gruppo completo di eventi, cioè è uguale a 1, perché rimarremo "fino al blu in faccia" fino a quando lo stop o il profitto non funzioneranno. Infine:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S o
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Resta solo da calcolare p(T) e abbiamo in tasca un sistema vantaggioso per tutti...
Ora è il momento di esaminare di nuovo la distribuzione esponenziale.
Figura 3
La figura 3 mostra gli ordini: profitto - punto A e stop - punto B. Le proiezioni di questi punti sull'asse delle ascisse sono uguali al valore dell'ordine piazzato e sull'asse delle ordinate - la probabilità che si attivi. Secondo la formula per il calcolo dell'aspettativa matematica, l'area dei rettangoli formati è uguale all'aspettativa matematica dell'ordine corrispondente. Rosso - profitto, blu - stop, verde - spread. Resta solo da decidere se esiste un massimo per questi rettangoli e le bolle prendono profitto lì.
Ho già detto che c'è un'opinione comune che non importa quale sia la dimensione degli ordini stop e profit, perché. maggiore è la dimensione dell'ordine, meno è probabile che si attivi e viceversa e, di conseguenza, non otteniamo né guadagno né perdita dalla variazione della dimensione dell'ordine.
Anche l'autore del thread in un posto ha detto questo:
Citazione: Messaggio di M. Jobbaryannik
Infatti, se il profitto è più breve dello stop, allora inizia a lavorare più spesso, ma allo stesso tempo è necessario che la posizione sia orientata verso la più alta probabilità di movimento, altrimenti dietro una serie di piccoli profitti, che distruggeranno tutti i profitti...
, e nell'altro, in questo modo:
Citazione: Messaggio di M. Jobbaryannik
Mi sembra che l'affermazione sulla presenza di gol più grandi della sconfitta non sia sufficiente.
Puoi verificarlo nel modo seguente: testare il sistema con voci casuali in cui la dimensione del profitto atteso è 2-3 volte maggiore della dimensione della perdita prevista.
Tuttavia, i test di un tale sistema mostrano un sicuro meno, perché se la perdita è inferiore al profitto, secondo le statistiche, funzionerà più spesso del profitto.
Decideresti, infine, cosa è meglio "ieri cinque - ma grande, o oggi tre - ma piccolo". (c) M. Zhvanetsky
La realtà, tuttavia, non è così terribile come pensano, perché se l'area del rettangolo inscritto (Fig. 3) è costante
x * y = Costante - allora questa è l'equazione di un'iperbole.
E non c'è distribuzione iperbolica, perché nel grafico della densità di probabilità di una variabile aleatoria, sebbene possa avere qualsiasi forma, come vuole il destino, c'è una condizione indispensabile: l'integrale di questo grafico deve essere uguale a uno. Un'iperbole ha un integrale uguale all'infinito. Inoltre, tutte le curve lisce con una curvatura maggiore di un'iperbole hanno un'area minima del rettangolo inscritto nel mezzo con un aumento dei suoi bordi e con una curvatura più piccola: un massimo al centro e una diminuzione dei bordi.
Ebbene, in realtà, la dimostrazione può essere considerata quasi completa. Resta solo da differenziare la densità di distribuzione della legge esponenziale, uguagliarla a zero, risolvere l'equazione e ottenere il valore naturalmente atteso:
T(opt) = 1/ λ .
Ma questa decisione non ci si addice, perché. abbiamo deciso di trattenere gli ordini "fino al blu in faccia" fino a quando non funzionano e calcoliamo la probabilità di un lavoro entro un'ora. Questo non funzionerà! Per ottenere la soluzione corretta, devi andare alle probabilità di attivazione degli ordini senza tenere conto del tempo, finché non funzionano.
Nella mia cartella di lavoro, la derivazione di queste formule richiede più di tre pagine di "giocoleria con geroglifici", quindi non fornirò qui la derivazione. Ma ti dirò la strada, per coloro che vogliono farlo da soli. È necessario fare un'espressione ricorsiva per la probabilità che l'ordine si attivi, supponendo che non abbia funzionato durante l'ora precedente. Di conseguenza, otteniamo una progressione geometrica, la cui somma viene calcolata. Dopo aver calcolato questo importo, è necessario ottenere le seguenti formule di probabilità di attivazione dell'ordine:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
dove
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
e infine
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Ora possiamo sostituire le formule ottenute nella formula (1) dell'aspettativa del sistema e, per trovare la soluzione, prendiamo le derivate parziali rispetto a T e rispetto a L. Uguagliando a zero entrambe le equazioni, troviamo che la sistema di equazioni risultante non ha soluzione in forma analitica. Non ha alcuna soluzione! E questo è naturale, perché. con distribuzione esponenziale, la soluzione più redditizia, dal punto di vista del massimo profitto del sistema, risiede nell'area di stop loss pari all'infinito. Ma non ne abbiamo bisogno!
Sappiamo quindi che la distribuzione statistica reale è limitata e non si estende all'infinito - quindi la soluzione esiste, ma deve essere cercata con metodi numerici. Bene, ora possiamo considerare la dimostrazione completa. Non presento il grafico risultante, secondo le formule raffinate, perché la natura della curva di probabilità per l'innesco dell'ordine non è cambiata, ma è cambiata solo l'espressione digitale specifica della curva, di cui non abbiamo bisogno, poiché la soluzione deve ancora essere ricercato con metodi numerici. Sì, e questa immagine non sembra così bella, poiché dovrebbe essere rappresentata da una superficie nello spazio.
M(sys) = f(T, S).
Risultati:
1. È stata dimostrata la possibilità di un trading Forex redditizio senza l'uso di metodi predittivi. Per fare ciò, è necessario impostare il take profit approssimativamente nell'area dell'aspettativa matematica della legge probabilistica di distribuzione della coppia di valute utilizzata e dello stop loss o nell'area di valori sufficientemente grandi, dove la statistica la distribuzione della coppia di valute finisce, o nell'area dei piccoli valori. In questo caso, la direzione della posizione aperta non ha importanza. La seconda versione del sistema (con un breve stop) è forse più interessante, perché. la varianza del sistema è molto alta e non credo che qualcuno avrà abbastanza depositi per sopravvivere alla sua turbolenza. Tuttavia, per coloro "che non sono interessati al profitto" questo non è importante ...
2. L'analisi della Fig. 3 nell'area dei piccoli valori di profitto mostra che i sistemi di pipsing hanno un'aspettativa di profitto "fortemente negativa" (sulla montagna per i pipser). Infatti, se osserviamo il rettangolo rosso e il punto A mentalmente diretto all'origine, vedremo che la differenza tra le aree dei rettangoli rosso e verde tende a zero, cioè profitto tende a zero. Ma la perdita, non importa quanto piccola facciamo lo stop loss, non tende a zero, perché. è uguale alla somma delle aree dei rettangoli blu e verde. Ora è chiaro su cosa si basa il mito sull'elevata redditività del pipsing: la prevedibilità del tasso di cambio nell'area dei piccoli valori. Ma in sintesi, possiamo dire che un pipser ha bisogno di: una mente potente (per la previsione), mani agili (per entrare e uscire rapidamente ancora più velocemente) e un dealer MOLTO amichevole, perché. anche starnutendo accidentalmente dietro il monitor, il rivenditore può spazzare via un intero stormo di pipser dal mercato...
3. Voglio avvertire immediatamente coloro che amano rimproverare indicatori e TA, in modo che non si riferiscano a me per presunta imprevedibilità del tasso di cambio. Il cambio è davvero imprevedibile, per niente, nemmeno con le reti neurali, anche con i filtri digitali, anche con il Bruco, anche con l'astrologia, ma (!) Solo nell'area di 15-150 punti dal prezzo attuale . Nell'area di oltre 100-150 punti, la distribuzione statistica e la distribuzione esponenziale divergono nuovamente e la prevedibilità del tasso aumenta. Se prendiamo la distribuzione statistica delle barre non orarie, diciamo giornaliere e più, allora la distribuzione non è affatto simile a quella esponenziale ed è molto più accuratamente approssimata dalla distribuzione di Cauchy. E mostrarmi un analista competente che disegnerebbe le tendenze in giornata? Se "qualcuno" cerca una divergenza da tre a cinque battute orarie; consiglia di uscire con MACD di dieci minuti; Sì, allo stesso tempo, raccomanda anche di non fermarsi quando si risolvono le lacune (!), E quando viene accennato a una somiglianza con Vasya Pupkin, non capisce il confronto a bruciapelo; non sorprende che poi appaiano rami con nomi come: "Tale è un truffatore!".
Ho dimenticato tutto, è stato abbattuto e anche il post sul programma è sparito.
Quindi ecco il prog (allegato), non c'è nessun gioco di scommesse, cioè non come quella moneta nella wiki. Ci sono solo + e -.
Si preme più o meno, se il programma ha indovinato, si toglie un punto, altrimenti si aggiunge un punto.
Allora, si può vincere un gioco del genere? Sii onesto. Ci sono dei rimedi. Ma se lo fai la prima volta, non lo capisci, è interessante da vedere. Non c'è bisogno di essere imbarazzati se si perde, non è proprio una moneta, quindi va bene perdere.
E in quanti passi, se si vince. Disimballatelo prima di usarlo. Mentre sei nel serbatoio, potresti avere il tempo di usarlo.
Ho giocato al gioco dell'indovinello :-) cantando "Spartacus Champion" per la prima volta ho ottenuto 25 punti in 48 mosse... niente più finora :-)
Vorrei poter controllare lì +- dalle quotazioni di handicap :-) come ottenere una lista di totali per TP=SL=10...50 punti per eu - e vedere qual è il risultato... ma sono troppo pigro :-)
vuoi che ti mandi un gufo? - che lo fa in modo casuale o solo sempre in moto - con stop=teak, e si premono i tasti in un gioco di indovinelli basato sui risultati? :-)
Ci sono delle copie, ma mancano le pagine esatte di cui avete bisogno.
Non so come recuperare le pagine in sequenza. Ho trovato quello che mi serviva cercando direttamente con una combinazione di parole.
Ecco cosa sono riuscito a trovare nel thread:
1. google inserisce il titolo dell'argomento, clicca per mostrare le impostazioni - la corrispondenza esatta
2. yandex.
ZS. cavolo, il motore sciatto di questo forum distorce i link
Ultimamente, quando si pensa alla decomposizione di serie, si pensa spesso a raccogliere uno spettro in cui saranno presenti diverse frequenze dello spettro, deterministiche nel loro comportamento, e ogni frequenza avrà componenti casuali/di rumore sopra di essa.
Ma la realizzazione di questa idea ci condurrà a un simile https://www.mql5.com/ru/code/8237 dove un sistema di regressione lineare parabolica agirà come un filtro, cioè un canale di regressione lineare parabolica, all'interno del quale ci sono anche parabole con passo specificato, qualcosa come una griglia. Di conseguenza, possiamo disegnare il punto centrale del canale che in realtà potrebbe essere incoerente con il vero punto centrale del canale.
Cioè, scartiamo l'analisi delle distanze tra le ampiezze delle diverse parabole e lasciamo l'analisi del raggiungimento dei cambiamenti di fase e dei loro rapporti.
mentre nel link polveroso l'approccio all'analisi dalla parabola di regressione lineare è stato appena annunciato www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page72
https://championship.mql5.com/2012/en/2006
Non so come tirare le pagine in sequenza. Ho trovato quello che mi serviva cercando direttamente una combinazione di parole.
Ecco cosa sono riuscito a trovare nel thread:
1. google inserisce il titolo dell'argomento, clicca su show settings - exact match
2. yandex.
ZS. dannazione, il motore storto di questo forum distorce i link
Ho trovato i link (copie nella cache) in google, si apre, ma mancano le pagine giuste.
ha giocato a indovinare :-) cantando 'campione di spartaco' per la prima volta ho ottenuto 25 punti in 48 mosse... non più :-)
Vorrei poter controllare lì +- dalle quotazioni di handicap :-) come ottenere una lista di totali per TP=SL=10...50 punti per eu - e vedere qual è il risultato... ma sono troppo pigro :-)
Vuoi che ti mandi il gufo? - che casualmente o solo sempre in moto fa - con stop = prendere, e voi sui risultati premerà i tasti in un gioco di indovinelli? :-)
A proposito, stavo scrivendo anch'io. Merda... Sono incazzato, tutto è stato cancellato.... ora è tutto finito.....
cioè un baltico vicino allo zero con allargamento graduale dei confini in entrambe le direzioni dallo zero. cioè le tendenze lunghe sono state schiacciate in cambiamenti più frequenti di piccole tendenze. E che hnach un martini flan sarebbe sufficiente per il depo per diventare woomat buono. Ma questo è il punto, bisogna controllare le citazioni,
E come si fa a farlo in 48 mosse, è troppo veloce, è difficile da credere, se si esce su di esso costantemente ogni volta, quindi centinaia e non una mossa per fare probabilmente, o è puramente per caso si so it?
Tutto quello che hai scritto qui è trolling a buon mercato - non ti ho visto una sola parola che dica che il tuo sistema può produrre tali profitti - solo un flusso incoerente di parole e maleducazione. E se volete che qualcuno creda alle vostre fantasie - dategli la password dell'account o collegate l'account per monitorare lo stesso
Avete mai visto l'autore strisciare sui bobblehead consumati e implorare tutti di credere?
Credo che nessuna persona che dice di poter fare trading con profitto abbia mai aperto tutte le sue carte nella storia dei forum, figuriamoci usando i live-states, perché non ci arrivi?
Sono stufo di quelli di destra. Se non hanno alcun effetto sul mercato, possono essere usati per prendere delle strane decisioni.