Dimentica le citazioni casuali - pagina 46
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Il secondo punto, e questo è stato sorprendente per me stesso, si scopre che non è più l'azione reale che governa l'indice, che governa i futures, ma esattamente il contrario. La coda scodinzola il cane.
Qual è la base di una tale affermazione?
Questo è un punto molto forte. La direzionalità della causalità può essere la base del break-even trading.
Qual è la base di una tale affermazione?
Questo è un punto molto forte. La direzionalità della causalità può essere la base del break-even trading.
Qual è la base di una tale affermazione?
Questo è un punto molto forte. La direzionalità della causalità può essere la base del break-even trading.
Ancora di più - informazioni sull'esistenza di un legame causale in una sola direzione, senza feedback.
Nella quantità di denaro che vortica là e là. Non è solo la mia ipotesi, è anche quello che mi dicono gli altri. Inoltre, se qualcuno ha visto come si apre il mercato e ha prestato attenzione, tutto è ovvio. Ed è difficile trovare il tuo trade breakeven in questo, perché in effetti, l'effetto descritto è l'azione degli arbitraggisti - prova a competere con loro.
C'è un test di causalità di Granger. È, se ricordo bene, direzionale. Bisogna calcolare, non competere. Avete un tale calcolo?
Questo test fa guadagnare soldi? In caso contrario, buttatelo via, non è adatto al mercato.
L'OI nei semi di soia è fuori dalle classifiche, sembra essere il più alto in 10 anni, e c'è anche una divergenza nella disponibilità.
Purtroppo, quello che avete visto non è ciclico. È solo che il Cip è uno strumento derivato che non consegna realmente. Quindi, dopo la scadenza degli attuali futures su di esso, tutti i contratti aperti crollano e l'interesse aperto scende bruscamente. Poi anche le posizioni degli hedger iniziano monotonamente a salire fino alla nuova scadenza. Cioè, in generale, ripetono solo la dinamica dell'interesse aperto, che non è sufficiente per fare soldi.
Quello che avete descritto è pura speculazione. Sono vietati per gli hedgers (per questo sono hedgers - se vuoi speculare, registrati come speculatore e vai avanti). Un hedger deve avere un'attività spot sottostante e usare la sua copertura per portarla sul mercato. Inoltre, gli hedger non possono semplicemente guidare tale volume su e giù. Guardate le loro posizioni, sono milioni di contratti (!), distribuiti solo tra 30-60 giocatori, è sempre il 70-90% del volume totale del mercato. Di che tipo di trading intraday possiamo parlare con volumi del genere?
Grano. Bene sul mais mostra anche bene, penso che il grano e il mais da 1000 norme a breve.