M1 grafico mancante di barre - pagina 9

 

Cercando di capire.

C'è un link alla funzione qui sopra, l'ho seguito e copiato nel mio codice, ma non compila - genera errori...

Credo che questa funzione, "SimpleTrailing()", debba essere registrata prima di aprire un ordine...

O cosa sto sbagliando?

Z.U. Voglio davvero imparare a fare trading in MT4, e poi migrerò a MT5 con il tempo.

 
DanLett:
Si prega di consigliare 2-3 libri da leggere sul forex...

Tutti i libri sul forex - go.... . Meglio conoscere qualche trader professionista con oltre 6-8 anni di esperienza, e prima di farlo
Leggete una settimana o due forum sul trading, in particolare questo forum. Non fare gli errori degli altri, è un viaggio troppo lungo.

 

Grazie per il suggerimento!

 
DanLett:

Cercando di capire.

C'è un link alla funzione qui sopra, l'ho seguito e copiato nel mio codice, ma non si compila - dà errori...

...

Non c'è da meravigliarsi. Leggete attentamente tutto il tutorial - gestione delle funzioni, ordine di chiamata delle funzioni... ecc.
 
Roman.:
Roman, ecco cosa pensavo. Se eseguiamo 1 martin con un lotto iniziale L, allora otteniamo un drawdown di X. Se eseguiamo 10 martin simultaneamente, e diamo a ciascuno un decimo del lotto iniziale L/10, allora otteniamo lo stesso drawdown, ma la probabilità di questo drawdown sullo stesso periodo è minore. Dovreste essere d'accordo che 10 eventi di drawdown simultanei sono improbabili. Naturalmente, i martin dovrebbero essere diversi l'uno dall'altro, quindi non sono correlati. Avete pensato a questo argomento?
 
DmitriyN:
Roman, ecco cosa pensavo. Se eseguiamo 1 martin con un lotto iniziale L, allora otteniamo un drawdown di X. Se eseguiamo 10 martin simultaneamente, e diamo a ciascuno un decimo del lotto iniziale L/10, allora otteniamo lo stesso drawdown, ma la probabilità di questo drawdown sullo stesso periodo è minore. Dovreste essere d'accordo che 10 eventi di drawdown simultanei sono improbabili. Naturalmente, le martore devono essere diverse l'una dall'altra, quindi non sono correlate. Avete pensato a questo argomento?

Vedi il mio commento - su questa pagina del suo forum su alp PAMMs. Linea di fondo - vedi il suo grafico della redditività... :-) Troppa diversificazione per strumenti ... :-)

... ...e si è riversato prima del crollo... Merda! E - lo sviluppatore del costruttore del portafoglio di conti PAMM!

 
Roman.:
Sì, è meglio non versare prima delle pause :) Ho pensato a lungo a cosa è meglio fare sulle scogliere quando non si sa quanto sarà profonda una scogliera e cosa fare dopo le scogliere quando è ovvio che probabilmente non ci saranno scogliere così grandi nel prossimo futuro (anche se questo non è sempre vero, spesso una scogliera è seguita da un'altra scogliera).
 
DmitriyN:
Sì, è meglio non versare prima delle pause :) Ho pensato a lungo a cosa fare meglio nelle rotture quando non sappiamo quanto sarà profondo un breakout e cosa fare dopo le rotture quando è ovvio che probabilmente non ci saranno rotture così grandi nel prossimo futuro (anche se questo non è sempre vero, spesso un breakout è seguito da un altro breakout).

Devi lavorare in quella direzione e basta... Tutto è delineato nel thread Avalanche. Beh, sì: con una scarsa diversificazione degli strumenti (come lui ha) - dopo il gap ci può essere un altro (simile, nel migliore dei casi) gap prima di girare a profitto del precedente, anche se lui dice che tutti i suoi TS mostrano buoni risultati sulla storia... IMHO, è meglio averne meno (strumenti scambiati in base al TS selezionato sulla storia), ma è meglio! Se la redditività è positiva - non diversificare per strumenti, ma aumentare la dimensione del lotto iniziale ... Se usiamo un TS collaudato con martin sugli strumenti di tendenza corrispondenti.