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Cercando di capire.
C'è un link alla funzione qui sopra, l'ho seguito e copiato nel mio codice, ma non compila - genera errori...
Credo che questa funzione, "SimpleTrailing()", debba essere registrata prima di aprire un ordine...
O cosa sto sbagliando?
Z.U. Voglio davvero imparare a fare trading in MT4, e poi migrerò a MT5 con il tempo.
Si prega di consigliare 2-3 libri da leggere sul forex...
Tutti i libri sul forex - go.... . Meglio conoscere qualche trader professionista con oltre 6-8 anni di esperienza, e prima di farlo
Leggete una settimana o due forum sul trading, in particolare questo forum. Non fare gli errori degli altri, è un viaggio troppo lungo.
Grazie per il suggerimento!
Cercando di capire.
C'è un link alla funzione qui sopra, l'ho seguito e copiato nel mio codice, ma non si compila - dà errori...
...Roman, ecco cosa pensavo. Se eseguiamo 1 martin con un lotto iniziale L, allora otteniamo un drawdown di X. Se eseguiamo 10 martin simultaneamente, e diamo a ciascuno un decimo del lotto iniziale L/10, allora otteniamo lo stesso drawdown, ma la probabilità di questo drawdown sullo stesso periodo è minore. Dovreste essere d'accordo che 10 eventi di drawdown simultanei sono improbabili. Naturalmente, le martore devono essere diverse l'una dall'altra, quindi non sono correlate. Avete pensato a questo argomento?
Vedi il mio commento - su questa pagina del suo forum su alp PAMMs. Linea di fondo - vedi il suo grafico della redditività... :-) Troppa diversificazione per strumenti ... :-)
... ...e si è riversato prima del crollo... Merda! E - lo sviluppatore del costruttore del portafoglio di conti PAMM!
Sì, è meglio non versare prima delle pause :) Ho pensato a lungo a cosa fare meglio nelle rotture quando non sappiamo quanto sarà profondo un breakout e cosa fare dopo le rotture quando è ovvio che probabilmente non ci saranno rotture così grandi nel prossimo futuro (anche se questo non è sempre vero, spesso un breakout è seguito da un altro breakout).
Devi lavorare in quella direzione e basta... Tutto è delineato nel thread Avalanche. Beh, sì: con una scarsa diversificazione degli strumenti (come lui ha) - dopo il gap ci può essere un altro (simile, nel migliore dei casi) gap prima di girare a profitto del precedente, anche se lui dice che tutti i suoi TS mostrano buoni risultati sulla storia... IMHO, è meglio averne meno (strumenti scambiati in base al TS selezionato sulla storia), ma è meglio! Se la redditività è positiva - non diversificare per strumenti, ma aumentare la dimensione del lotto iniziale ... Se usiamo un TS collaudato con martin sugli strumenti di tendenza corrispondenti.