Le regolarità dei movimenti dei prezzi: parte 2. Serie di barre - pagina 19

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Aleksander:



Mishek... e tu sei un uomo bastardo... Non postare più qui... Personalmente sono disgustato anche solo di cagare sullo stesso campo con un uomo simile...

Questo è il problema, venite qui a cagare.
 


Cavolo, pensavo che nulla mi avrebbe sorpreso dopo l'occupazione di Niroba e l'invasione di Loker, ma ci sono ancora alcuni casi clinici sorprendenti. Tuttavia, la patologia della martingala e del catcher è apparentemente vicina a quella dei rovinatori del casinò.

 
kosolap:
Procreare per gemmazione?
 
Aleksander:

beh... Il gioco è buono... ma le navi non sono disposte in modo adeguato (sub-ottimale)... anche se... in 2-3 partite... non avrà importanza...

In 2-3 lotti, sì, giusto. In realtà c'è un cinque piani. Senza pratica e il primo non arriverà alla fine.
 

Non è molto sportivo ...

 
HideYourRichess:

Non è molto sportivo ...


È molto sportivo, sfruttare al massimo il proprio tempo per cagare in più thread possibili prima di essere bannati.
 
alsu:
In due o tre lotti, sì. In realtà c'è un cinque piani. Senza pratica e il primo non arriverà alla fine.

Non so... Una volta io e un amico abbiamo visto un film sulla caccia :-) Gli speciali... e abbiamo bevuto un bicchierino di ogni brindisi che c'era in it.... - niente... sei bottiglie per due... ed ecco alcune navi :-)

fiu fiu fiu fiu... la vodka non mi fa mai venire il mal di testa :-) ma non bevo quasi mai (solo dal caldo) e non ho rispetto per il vino... ma la vodka... facile

 
Beh, probabilmente mi sbaglio, ma rispondere seriamente a questi capricci infantili è un po', non so, divertente per me
 

Continuando il tema della serie bar ...

Ci sono modelli di movimenti di prezzo che molte persone conoscono, ma pochi sanno come usare correttamente. Uno di questi modelli è la seguente regola:
Il prezzo si ritira al centro della barra nella maggior parte dei casi.
.
Succede così (in uno dei casi peggiori):

Un pullback si verifica in una delle barre successive. In questo caso è la seconda barra.

Ho deciso di calcolare le statistiche percentuali per questa regola e ho scoperto che funziona più del 99% delle volte. Tuttavia, questo non significa
è molto facile fare soldi con questa regola.

Ho scritto uno script per calcolare le statistiche:

// Скрипт для подсчёта вероятности отработки 50% HL бара на последующих барах //
// Skript 50 pro otkat, июнь 2012
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"
#property show_inputs                      // Показываем окно параметров 
extern string NameFileSave="Rezultat.txt"; // Имя файла для записи данных 
extern double Glubina=100;                 // Глубина исследования, бар 

int start()
 { 
   // Декларация переменных
   double DliPer;           // Длительность периода исследования, лет
   double CenaCentra;       // Цена центра бара - 50%
   int    Massiv[1000];     // Массив результатов
   double KolCikl;          // Количество циклов расчёта
   double progr;            // Переменная прогресс-индикатора (доля единицы)
   
   // Вычисляем длительность периода истории исследования (календарная)
   DliPer = Bars*Period()/(1440*365);
   // Формируем строки шапки для печати в файл
   string S0 = "\n" + "================= Результаты расчётов ================="+ "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(Bars,0)+ " шт";
   string S2 = "Длительность периода исследования = " + DoubleToStr(DliPer,1)+ " лет";
   string S3 = "Период исследуемого графика = " + Period() + " мин." + "\n";
   // Выводим строки в файл - шапка    
   SaveLineInFile(S0); 
   SaveLineInFile(S1); 
   SaveLineInFile(S2); 
   SaveLineInFile(S3);
   // Цикл по всем барам начиная с n и заканчивая предпоследним минус глубина
   Comment("Ждите, идёт расчёт");             // На мелких ТФ скрипт подвисает
   for(int j = Bars; j > Glubina+1; j--)
     { 
        KolCikl=KolCikl+1;
        // Цикл по глубине  
        for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   
        // Прогресс-индикатор ======================================
        progr=(KolCikl/Bars)*1000 - MathFloor((KolCikl/Bars)*1000);
        if (progr>0.9999)                     // Частые комменты тормозят расчёты, _
        {                                     // _ поэтому ограничим число изменений
        Comment("Ждите, идёт расчёт, выполнено: ", (KolCikl/Bars)*100 , " %");
        } //========================================================            
     }
     // Печать массива в файл
     string S5 = "Номер бара" +"\t"+ "Количество бар" +"\t" + "Процент бар";
     SaveLineInFile(S5); 
     for(int ii = 1; ii < Glubina+1; ii++)
     {
     string S6 = ii +"\t"+ Massiv[ii]+ "\t"+ DoubleToStr(Massiv[ii]/KolCikl*100,3); 
     SaveLineInFile(S6); // Печать строки
     }
   // Сообющение о завершении работы скрипта
   Comment("Работа скрипта полностью завершена, результаты находятся в файле /experts/files/", NameFileSave);         
   }
 
  
// Процедура записи строки в файл - строки дописываются в конец файла                                             
void SaveLineInFile(string text)
{
int file_handle=FileOpen(NameFileSave, FILE_READ|FILE_WRITE, " ");
   if (file_handle>0)
   {
   FileSeek(file_handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(file_handle, text);        // Записываем в файл строку
   FileClose(file_handle);              // Закрываем файл
   }
}
Le critiche alla parte di calcolo della sceneggiatura sono benvenute.
 

Avanti ...
Questo script scorre attraverso la storia e calcola il numero di pullback che si sono verificati e le percentuali da archiviare.
Sembra così:

Questo fa parte del file. La profondità è impostata nei dati iniziali dello script.
In questo caso, possiamo vedere che il 73,3% dei contraccolpi si verifica sulla prima barra dopo la barra iniziale, il 51,8% dei contraccolpi sulla seconda barra, il 42,5% sulla terza barra e così via...

Procedendo da questi dati, possiamo calcolare, per esempio, usando Excel, qual è la probabilità che il prezzo torni alla barra centrale nelle prime dieci barre dopo la prima barra:

In questo caso, abbiamo trasferito i dati in Excel, calcolato nella colonna E la probabilità di un pullback su ogni barra, poi calcolato nella colonna F la probabilità che questo evento non si verifichi, e poi moltiplicato queste probabilità nella colonna G e ottenuto la probabilità che un pullback non si verifichi in 10 barre.

Come risultato abbiamo ottenuto che statisticamente, la probabilità del rollback sulle barre da 1 a 10 è 100-0,7=99,3%.

Naturalmente, questa regola non può essere applicata al commercio nella sua forma pura poiché le perdite sulle barre non finite saranno sufficienti a coprire tutti i profitti, nonostante l'altissima probabilità che la posizione sia in positivo.

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