Se esiste un processo la cui analisi di una parte non permette di prevedere la parte successiva. - pagina 16
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Questo è esattamente ciò che intendevo per modello, non spalle, bandiere o triangoli. Anche se la tua definizione di pattern contiene già la proprietà di ripetibilità, aggiungerei comunque che lo stesso insieme di eventi (= pattern) deve essere presente nella storia più volte, e il suo numero deve essere molte volte maggiore della casualità. Per esempio, 5 code di fila hanno probabilità 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. Cioè, con 800 lanci, 5 croci di fila accadranno in media 25 volte. Ma se accadono 100 o 200 volte, abbiamo un "modello" e non un insieme casuale di eventi. Ci sono molti modelli intorno a noi. E il nostro cervello è progettato in modo da riconoscere abbastanza rapidamente i modelli o la struttura nei dati (potrei continuare a parlarne). Ma la struttura delle quotazioni è difficile da rilevare, anche con un cervello "adatto al compito". Ho lottato per un mese con l'algoritmo di rilevamento dei modelli nelle quotazioni dei prezzi. Lo stesso algoritmo è molto veloce nell'identificare modelli ricorrenti in qualsiasi altro tipo di informazione (immagini, discorso) - probabilmente perché c'è meno rumore e più struttura. Ma nelle citazioni sembra esserci poca struttura e molto rumore. Ma continuerò la battaglia. C'è ancora speranza, e l'argomento è interessante.
Grande post, non ho potuto fare a meno di notarlo per me stesso!
su "Ma sembra che ci sia pochissima struttura (ripetendo modelli statisticamente importanti) e molto rumore nelle citazioni", o forse non ci sono informazioni nelle citazioni?
Ipoteticamente c'è una strategia di versamento ad un lotto costante, cioè i pip MO sono positivi, ma con uno spread di 0.
1. È possibile selezionare una MM (e anche i derivati di Martin) tale che il sistema si riempia anche ad uno spread non nullo, e da cosa dipenderebbe una tale MM?
2. Come sarebbe la formula con la quale potremmo calcolare il valore massimo di spread, al quale il sistema non sarebbe in grado di riempire?
1 - Non si può, se gli scambi sono indipendenti.
2 - questo è fatto da simulazioni.
Se non vi piace lo spread - scambiate ordini limite senza di esso. In questo caso c'è un problema legato alla variabile "fill rate" - quando la direzione è corretta - verrà eseguito un piccolo volume; quando è sbagliata - l'intero volume.
Se si verificano operazioni redditizie, allora è teoricamente possibile portare il sistema in profitto moltiplicando il lotto.
Ci sono queste considerazioni.
Se crediamo che il sistema possa essere tirato fuori ad un payoff maggiore con l'aiuto di un sistema di scommesse, allora dobbiamo automaticamente accettare l'affermazione che ci sono regolarità non registrate nel sistema. Di conseguenza devono essere catturati in qualche modo. Ci possono essere due opzioni qui.
1. Se la sequenza dei risultati delle transazioni (detrended dal valore del payoff) non è, per così dire, rumore bianco, cioè se ci sono correlazioni tra i risultati delle transazioni. In questo caso, dobbiamo trovare queste correlazioni e usarle (vedi sotto)
2. Se non ci sono correlazioni nella sequenza delle operazioni, allora sarebbe bene cercare correlazioni con il comportamento del prezzo prima delle operazioni o con altri fattori, almeno con l'ora del giorno (filtri). Bene, il campo dell'immaginazione è illimitato, infatti, possiamo creare un nuovo TS.
(È necessario prendere in considerazione che le correlazioni trovate devono essere controllate, vale a dire che i set di allenamento e di test devono essere distinti nell'insieme delle offerte).
In entrambi i casi, il risultato del lavoro deve essere una corrispondenza tra la condizione iniziale e lo spostamento del MO del commercio di cemento. E poi entra in gioco la programmazione lineare. Il MO totale del sistema è calcolato come MO = Somma (MO_a_quelle_condizioni_i* probabilità di condizioni_i* lotto_i), questo MO deve essere massimizzato dalla selezione dei parametri - lotti per ogni variante. Restrizioni - dimensione massima del rischio o lotto medio massimo per entrata, anche qui si può fantasticare.
Se si verificano operazioni redditizie, allora è teoricamente possibile portare il sistema in profitto moltiplicando il lotto.
Immagino che se un fatto così ovvio non ha preso piede, allora non si può!
Puoi pensare quanto vuoi, non farà diventare 2x2 in 5.
Grande post, non ho potuto fare a meno di notarlo per me!
Circa " Ma sembra che ci sia molta poca struttura (ripetendo modelli statisticamente significativi) e molto rumore nelle citazioni. "o forse non ci sono informazioni nelle virgolette?
Ho rinunciato ai pattern finora, almeno sui timeframe più alti (H1 e più grandi). Mi sembra sempre più che il trading su H1 e oltre sia essenzialmente indovinare la direzione delle notizie. Se esistono modelli coerenti, sono solo intra-ore, su timeframe M1-M5, cioè modelli di reazioni dei trader a notizie che sono già uscite. È lì che bisogna scavare. Dopo aver passato molto tempo con la matematica superiore nel Forex (formule complicate, regressione, Fourier, reti neurali, ecc.) sono arrivato alla delusione: non è adatta al Forex. Il piping con strumenti semplici è molto più facile e dà risultati più affidabili.
Ci sono queste considerazioni.
Se crediamo che il sistema possa essere tirato fuori ad un payoff maggiore con l'aiuto di un sistema di scommesse, allora dobbiamo automaticamente accettare l'affermazione che ci sono regolarità non registrate nel sistema. Di conseguenza devono essere catturati in qualche modo. Ci possono essere due opzioni qui.
1. Se la sequenza dei risultati delle transazioni (detrended dal valore del payoff) non è, per così dire, rumore bianco, cioè se ci sono correlazioni tra i risultati delle transazioni. In questo caso, dobbiamo trovare queste correlazioni e usarle (vedi sotto)
2. Se non ci sono correlazioni nella sequenza delle operazioni, allora sarebbe bene cercare correlazioni con il comportamento del prezzo prima delle operazioni o con altri fattori, almeno con l'ora del giorno (in altre parole, filtri). Bene, il campo dell'immaginazione è illimitato, infatti, possiamo creare un nuovo TS.
(È necessario prendere in considerazione che le correlazioni trovate devono essere controllate, vale a dire che i set di allenamento e di test devono essere distinti nell'insieme delle offerte).
In entrambi i casi, il risultato del lavoro deve essere una corrispondenza tra la condizione iniziale e lo spostamento del MO del commercio di cemento. E poi entra in gioco la programmazione lineare. Il MO totale del sistema è calcolato come MO = Somma (MO_a_quelle_condizioni_i* probabilità di condizioni_i* lotto_i), questo MO deve essere massimizzato dalla selezione dei parametri - lotti per ogni variante. Restrizioni - dimensione massima del rischio o lotto medio massimo per entrata, potete fantasticare anche qui.