Se esiste un processo la cui analisi di una parte non permette di prevedere la parte successiva. - pagina 17
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Se si verificano operazioni redditizie, allora è teoricamente possibile portare il sistema in profitto moltiplicando il lotto.
Matematicamente si sbaglia:
Consideriamo un processo casuale chiamato prezzo: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, dove r[i]~N(0,1) e E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Consideriamo una strategia buy-and-hold con blocco del profitto alla fine di ogni periodo: cioè al tempo i si verifica un acquisto, al tempo (i+1) viene bloccato un profitto di r[i+1]. La probabilità di profitto al tempo (i;i+1] è 1/2 (in base al tipo di processo che descrive il prezzo). Introduciamo anche la strategia di gestione del capitale m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Dato m[i], il profitto al tempo (i+1) è m[i]*r[i+1]. Allora possiamo scrivere l'integrale di Ito che collega i processi di equilibrio, gestione del capitale m[i] e prezzo p[i]. E poi puoi confutare la tua affermazione calcolando il valore medio di questo integrale, che è zero, indipendentemente dalla scelta del processo m[i].
1. Se la sequenza dei risultati delle transazioni (detrended dal valore del payoff) non è, per così dire, rumore bianco, cioè se ci sono correlazioni tra i risultati delle transazioni. In questo caso, dobbiamo trovare queste correlazioni e usarle (vedi sotto)
2. Se non ci sono correlazioni nella sequenza delle operazioni, allora sarebbe bene cercare correlazioni con il comportamento del prezzo prima delle operazioni o con altri fattori, almeno con l'ora del giorno (in altre parole, filtri). Bene, qui il campo dell'immaginazione è infinito, infatti è possibile creare un nuovo TS.
Non limitatevi alle dipendenze lineari. Analizzare la distribuzione congiunta dei profitti sullo scambio al tempo (t-1) e sullo scambio al tempo (t). O una distribuzione congiunta con altri fattori (questa è una generalizzazione del tuo punto #2).
Matematicamente, si sbaglia:
Consideriamo un processo casuale chiamato prezzo: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, dove r[i]~N(0,1) e E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Consideriamo una strategia buy-and-hold con blocco del profitto alla fine di ogni periodo: cioè al tempo i si verifica un acquisto, al tempo (i+1) viene bloccato un profitto di r[i+1]. La probabilità di profitto al tempo (i;i+1] è 1/2 (in base al tipo di processo che descrive il prezzo). Introduciamo anche la strategia di gestione del capitale m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Dato m[i], il profitto al tempo (i+1) è m[i]*r[i+1]. Allora possiamo scrivere l'integrale di Ito che collega i processi di equilibrio, gestione del capitale m[i] e prezzo p[i]. E poi puoi confutare la tua affermazione calcolando il valore medio di questo integrale, che è zero, indipendentemente dalla scelta del processo m[i].
Bene... vai a imparare un po' di matematica... Mi dispiace.
Senza offesa :)
Non dovete limitarvi alle dipendenze lineari. Analizzare la distribuzione congiunta dei profitti dello scambio al tempo (t-1) e dello scambio al tempo (t). O la distribuzione congiunta con altri fattori (questa è una generalizzazione del tuo punto #2).
Finora ho rinunciato ai pattern, almeno sui timeframe più alti (H1 e superiori). Mi sembra sempre di più che il trading su H1 e oltre sia essenzialmente indovinare la direzione delle notizie. Se esistono modelli coerenti, sono solo intra-ore, su timeframe M1-M5, cioè modelli di reazioni dei trader a notizie che sono già uscite. È lì che bisogna scavare. Dopo aver giocherellato a lungo con la matematica superiore nel Forex (formule complicate, regressioni, Fourier, reti neurali, ecc.) sono giunto alla mia delusione: non è adatta al Forex. Il piping con strumenti semplici è molto più facile e dà risultati più affidabili.
Al contrario, sono riuscito a ottenere risultati più stabili su H1. A M1-M15 lo spread, se posso dirlo, è commisurato alla dimensione dello spread, quindi c'è una stupida lotta della rete per superare il carico dello spread.
O si allena la griglia senza prendere in considerazione lo spread?
Io, invece, sono riuscito a ottenere risultati più consistenti su H1. Su M1-M15 la gamma di modelli, se posso dire così, è commisurata alla dimensione dello spread, quindi c'è una stupida lotta della griglia per superare il peso dello spread.
O si insegna una griglia senza tener conto dello spread?
Su M1-M15 non ho griglie. In generale non mi occupo più di griglie. Sono lenti e poco utili. Classic TA funziona più velocemente e più stabile. Il mio interesse per le reti si è raffreddato soprattutto dopo aver visto questo:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Non ho reti su M1-M15. E non faccio più reti. Sono lenti e poco utili. Classic TA è più veloce e più stabile. Il mio interesse per le reti si è particolarmente raffreddato dopo aver visto questo:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
Come ha influenzato il suo atteggiamento verso le reti?
E, quali sono questi metodi che permettono di pipsizzare con più successo e affidabilità (posso avere una nota personale) che lavorare con le griglie? :)
Matematici, accostate qui.
Quindi:
Ipoteticamente c'è una strategia di versamento a lotto costante, cioè pips MO è positivo, ma ad uno spread di 0.
1. È possibile scegliere una tale MM (compresi i derivati di Martin), che il sistema verserebbe anche a 0 spread, e da cosa dipenderebbe una tale MM?
2. Quale sarebbe la formula per calcolare il valore massimo di soglia dello spread, al quale il sistema non sarebbe in grado di riempire?
Probabilmente potresti usare la griglia stessa nelle impostazioni per cercare di ottenere una soglia che rispetti la diffusione attraverso il suo algoritmo.
Ed è possibile senza cambiare nulla (perché a zero spread +) per incorporare separatamente il meccanismo di analisi dello spread, in particolare i movimenti sui tick, commisurato allo spread, ma qui abbiamo bisogno di asc.
Mostrerò un ramo dove Prival ha detto che ha trovato il valore del rapporto segnale/rumore = 1, a H da 1,6-1,8 di spread. cioè il segnale può essere separato sopra il rumore.
Forse prendere questo separatamente e avvitarlo alla griglia con una logica separata. Sì, il valore all'interno dello spread (2 spread) non fa la differenza in una semplice analisi, ma può essere adatto al tuo caso. Dopo tutto, la logica per prendere decisioni è già lì, bisogna solo
ridurre la commissione / payoff sugli spread. Anche se, forse è il contrario del vostro metodo, e trovato questo valore (ed è già il risultato) segnale utile (come se al contrario). Cioè, come nel tuo punto 2, ha trovato il modo di determinare questo rapporto di soglia.
Ma nei futures l'analisi del volume reale + spread reale darà risultati ancora migliori (non in termini di logica delle entrate ma in termini di vantaggio di entrare in un profitto/perdita sulle entrate, cioè di rendere la perdita nulla secondo le statistiche più spesso)
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 secondo post dall'alto.
Ciao!
La vita non può essere prevista in modo tale da fare soldi su quella previsione.
Ma: "Non puoi vendere l'ispirazione, ma puoi vendere un manoscritto" :)
Se siete fermamente piantati sulle reti - cercate un algoritmo veloce, che precede uno lento. Imho, naturalmente :)
Suona come una chiamata per analizzare i tempi di ottimizzazione, che dovranno poi essere combinati con il prezzo.