Se esiste un processo la cui analisi di una parte non permette di prevedere la parte successiva. - pagina 13
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5. Genetica di sua creazione.
In realtà, non credo che sia possibile prevedere il vagabondaggio casuale. Un'altra domanda è se sia possibile creare una strategia di trading che sia redditizia almeno per brevi periodi di tempo. La risposta è più probabile se usiamo le statistiche di processo a nostro vantaggio. Martingala, per esempio.
Il vostro algoritmo genetico è potente se è riuscito a sbloccare l'algoritmo di generazione di numeri casuali. Scommetterà su di esso per il campionato? Mi piacerebbe fare il tifo per questo. Anche se le condizioni di accettazione (15 minuti di test) sono dure. Sto pensando di usare il mio vecchio Expert Advisor basato sulla ricerca del vicino più vicino. Ma sarà difficile per lui inserirsi in 15 minuti. Le condizioni del campionato non sono progettate per le reti neurali.
Naturalmente NS può memorizzare tra gli altri dati casuali. È una previsione?
Hai ragione, può ricordare e lo fa.
Il mio esperimento non era corretto - Sample e OOS sono stati generati in momenti diversi, il che significa che non erano numeri casuali dalla stessa riga (il generatore è stato inizializzato in modo diverso in entrambi i casi).
Ma ecco un esperimento corretto:
È stata generata una sequenza di 10000 OOS Sample e immediatamente seguita da 10000 OOS OOS.
È una previsione ora?
1. In realtà non credo che sia possibile prevedere una passeggiata casuale. Un'altra domanda è se sia possibile creare una strategia di trading che sia redditizia almeno per brevi periodi di tempo. La risposta è più probabile se usiamo le statistiche di processo a nostro vantaggio. Martingala, per esempio.
2. Il tuo algoritmo genetico è potente se riesce a sbloccare l'algoritmo di generazione di numeri casuali. Scommetterà su di lui per il campionato? Mi piacerebbe fare il tifo per questo. Anche se le condizioni di accettazione (15 minuti di test) sono dure. Sto pensando di usare il mio vecchio Expert Advisor basato sulla ricerca del vicino più vicino. Ma sarà difficile per lui inserirsi in 15 minuti. Le condizioni del campionato non sono create per le reti neurali.
1. Non ci credo nemmeno io. :) Credo solo che su dati di mercato reali i risultati dovrebbero essere ancora migliori che su PCF.
2. Sì, GA è davvero buono, diamine - non per niente ho speso un totale di circa 3 anni sul suo sviluppo. Probabilmente lo farò quest'anno (whew, whew, whew), e per quanto riguarda la limitazione del tempo di test, dovrei prescrivere fermamente le risposte pronte per la griglia proprio nell'EA in modo che non "pensi" durante il test.
Vagabondaggio casuale e non si può prevedere. Si può prevedere qualcosa che ha un modello...
Lo penso anch'io.
A proposito, in termini di prestazioni, MathRand()&0x00000001 è migliore
Non è possibile farlo con un PRNG C. Ha un ciclo "sporco", quindi il risultato di tale operazione avrà dei modelli ciclici.
ZS, risulta che l'abbiamo già corretto.
E questo è già sui dati reali, EURUSD M5. Campione 2011.11.01-2012.05.25, 10958 campioni curva verde, e indietro 2011.09.01-2011.11.01, 5160 campioni curva rossa.
Beh, è solo un modo di dire.
Indietro è la parola magica)
L'inoltro è da Sample
Backward - indietro dal campione