Negro! - pagina 71
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Mi è venuto in mente che se una società di intermediazione copre aprendo posizioni inverse sulla borsa, paga una commissione, e dato che sta perdendo lo spread (commissione), sta anche perdendo soldi. Naturalmente, non è redditizio per loro.
Inoltre, se non ritirano nessuna posizione, allora si scopre che il chip è davvero nella prugna.
Googlatonon-grailer :D
e ha immediatamente dato via i primi posti in google agli ardenti non-grailer! :D persone famose di questo forum
Mi è venuto in mente qui, se DC ha coperto aprendo posizioni inverse sullo scambio, pagano la commissione, e dal momento che la prugna dallo spread (commissione), si scopre che anche loro prugna. Naturalmente, non è redditizio per loro.
Inoltre, se non ritirano nessuna posizione, allora si scopre che il chip è davvero nella prugna.
Il mio calcolo è nell'excel, allegato. Forse qualcuno lo controllerà per divertimento.
Il mio calcolo è il seguente.
Probabilità di prendere = 0,45. Quando la prendi, la depo raddoppia. Qual è la probabilità che il deposito virtuale raddoppi 7 volte (diventi uguale a 128)? È 0,45 ^ 7 (gli eventi sono indipendenti, regola della moltiplicazione delle probabilità) = 0,003736695. Se questo accade, il profitto sarà 128 - 1 = 127. Il reale è uguale a 127, per raddoppiarlo, il deposito virtuale deve essere prosciugato 127 volte (senza includere lo spread per il reale).
Secondo lo schema di Bernoulli.
Lanciamo una moneta 7 volte (P per testa = 0,55; P per testa = 1 - 0,55 = 0,45). Qual è la probabilità che almeno una coda cada. Questo è l'opposto dell'evento in cui non cadrà nessuna coda - tutte le teste cadranno. Uguale a 1 - P di teste ^ 7 = 1 - 0,45 ^ 7 = 1 - 0,003736695 = 0,996263305.
Poi, ripetiamo la serie di 7 lanci di monete per 127 volte. In qualche modo dobbiamo fare i conti...
mi viene in mente che se una società di intermediazione copre aprendo posizioni inverse su uno scambio, pagano una commissione
Ы? E perché invertire?
Non ci ho pensato, ma in ogni caso è lo spread che sta perdendo (questa non è un'affermazione, è una convinzione che mi è stata imposta) )
ZZZY: altrimenti si scopre che lo spread drena solo i trade inversi
ZZZY: il pensiero non è stato considerato e vyplunta, se molti perdono, allora perché DC aperto copertura posa nella stessa direzione? Il vantaggio è la differenza di commissione, ottengono più dal cliente di quanto danno quando aprono (non è un fatto) una posizione. In questo caso, l'opzione o non aprire alcuna posizione o lavorare contro (solo il mio pensiero).
Ma in ogni caso è lo spread che ti fa perdere (questa non è un'affermazione, è una convinzione impostami) )
No, perché? Basta mettere tutte le perdite nello spread finale e tenerne un po' per te :) .
Spread si traduce come qualcosa che si spalma sul pane ))))
Lo spread è quello che si spalma sul pane ))))
Sì, ho calcolato l'impatto dello spread sul conto reale (all'interno dello stesso sistema). Si scopre che fa il tempo. Più passi di raddoppio del depo perdente, più spread mangia, e, per esempio, se lo spread è solo 1% del corridoio passato, allora dopo 5 passi di raddoppio e 6° passo di perdita, il conto reale non avrà +1 perso virtuale, ma -0,26. Questo non è nemmeno al plus di tutta la serie. Da qui in poi peggiora. In breve, lo spread rovina tutto...
Sì, è per questo che ho rinunciato a Martin.
SZS: abbiamo bisogno di meno posizioni aperte possibile, o meglio abbiamo bisogno di un piccolo turnover...
Sì, è per questo che ho rinunciato a Martin, grazie a Dio è stato fermato in tempo.
SZS: hai bisogno di meno posizioni aperte possibile, o meglio hai bisogno di un piccolo turnover
È fantastico. Per perdere con piccoli fatturati è necessario indovinare la direzione del prezzo, il che è tautologico per un EA che guadagna.
Il modo più veloce che ho citato è raddoppiare il lotto, perdendo sulle prime code (o aquile) della serie. Il resto è un'esagerazione.