Confronto di due grafici di quotazione con distorsioni non lineari sull'asse X - pagina 4

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hrenfx: Disegna correttamente un classico ZZ - un indicatore inventato da qualcun altro che non riesce nemmeno a mostrare i migliori ingressi/uscite sulla storia.
Sì, non è difficile cambiare il codice per applicare una ZZ diversa, nella pagina precedente ho caricato gli angoli ZZ nel file, finora vedo una differenza nelle statistiche per i vertici ZZ su e giù, non ho ancora analizzato per il minuto TF, ma penso che ci saranno anche statistiche diverse per gli angoli su e giù
 
hrenfx:
  1. I TsVR originali (Bid e Ask) sono logaritmizzati.
  2. ZZ è costruito con la condizione che la dimensione del ginocchio >= N e il numero di ginocchia è massimo. Le cime superiori giacciono su Bid, il fondo su Ask.

Non ha controllato il criterio di simmetria.

Hai spiegato più volte la necessità di logaritmizzare i BP originali, se non confondo nulla, questo è necessario per portare il cvr alla stessa vista, giusto?

se no, puoi spiegare?

E non capisco affatto come si fa la logaritmizzazione di tsvr?

Grazie.

 

Considerare la variazione assoluta dei prezzi è illogico per diverse ragioni:

  1. Il cambiamento del prezzo di un pip per un singolo FI nel tempo. Per esempio, l'oro 5 anni fa e ora.
  2. Impossibilità di confrontare due strumenti tra loro. Per esempio, un cambiamento di 1 pip di EURUSD e GBPUSD sono eventi completamente diversi.

Un cambiamento di prezzo relativo non ha questi svantaggi. Il logaritmo di MPT permette di passare da una stima relativa a quella assoluta (più semplice da implementare): log(a / b) = log(a) - log(b).

TIR logaritmico - ogni termine della serie è uguale al logaritmo di (qualsiasi) prezzo: Prezzi[i] = Log(Prezzi[i]).

 
hrenfx: Il logaritmo del qVR - ogni termine della serie è uguale al logaritmo (qualsiasi) del prezzo: Prezzi[i] = Log(Prezzi[i]).

cosa può fare?

ecco il prologaritmico H4 di euras http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg

e un grafico normale: http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg

ad essere onesti, non vedo alcuna differenza

 

Ci sono compiti in cui non avere logaritmi non farà differenza. Ma ci sono compiti in cui è praticamente impossibile farne a meno:

  1. Ricerca di relazioni tra diversi IF.
  2. Cercando sezioni simili di storia nella stessa FI, con una storia profonda.

Dal punto di vista accademico, il logaritmo deve essere sempre fatto. Da un punto di vista pratico, non è assolutamente sempre necessario.

 
hrenfx:

Considerare la variazione assoluta dei prezzi è illogico per diverse ragioni:

  1. Il cambiamento del prezzo di un pip per un singolo FI nel tempo. Per esempio, l'oro 5 anni fa e ora.
  2. Impossibilità di confrontare due strumenti tra loro. Per esempio, un cambiamento di 1 pip di EURUSD e GBPUSD sono eventi completamente diversi.

La variazione del prezzo relativo non ha questi svantaggi. Il logaritmo di MPT permette di passare da una stima relativa a quella assoluta (più semplice da implementare): log(a / b) = log(a) - log(b).

Logaritmizzazione del TDT - ogni termine della serie è uguale al logaritmo di (qualsiasi) prezzo: Prezzi[i] = Log(Prezzi[i]).


Mi scusi, la prima e la quarta riga non sono in contraddizione?

dalla prima si capisce che il cambiamento assoluto è illogico e si dovrebbe usare il cambiamento relativo.

dalla quarta, il logaritmo permette di passare dal relativo all'assoluto.

confuso.

 
Dopo il logaritmo, la stima assoluta è uguale alla stima relativa prima del logaritmo.
 
Grazie.
 

Scriptong ha fatto qualcosa del genere, dovrei cercarlo sul suo forum


File:
nextbartype.mq4  23 kb
 
Integer:


Prendete lo zigzag più spesso. Cos'è DTW? È solo una scalatura lungo l'asse del tempo? Ma è uniforme. Se è una soluzione soddisfacente, allora non ci dovrebbe essere nessuna domanda, è la prima soluzione elementare.

Metodo semplice e bello, sono estremamente sorpreso di non averlo incontrato prima.

Da quanto ho capito, si prendono due segnali della stessa lunghezza, si costruisce una matrice di distanze a coppie tra i campioni e la si usa per trovare il percorso più "basso" dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Viene presa come la trasformazione temporale non lineare richiesta:

La foto è di qui, c'è anche una spiegazione dettagliata di tutte le sfumature. Il codice in mql probabilmente non sarà lungo))

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