Confronto di due grafici di quotazione con distorsioni non lineari sull'asse X - pagina 3

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La regola funziona su dati storici: трейдеры охотнее продают чем покупаютgli angoli di ZZ dei nodi inferiori sono statisticamente più nitidi degli angoli dei nodi superiori di ZZ

Ha messo in dubbio solo la dichiarazione rossa. Non quello verde. Penso che la logica dei risultati del fatto verde che porta all'affermazione rossa sia difettosa.

ZZ stesso può essere costruito sulla base di vari tipi di condizioni. La ZZ classica è un'idea non dimostrata affatto. La misurazione dell'angolo sulla base di un filtro a barre ZVR è di nuovo strana.

Ma c'è un lato positivo: la simmetria (nel contesto delle affermazioni di cui sopra) per i top e i bottom non è un cattivo criterio per valutare l'adeguatezza del LA. Se la simmetria è conservata, significa che la logica è adeguata. Altrimenti non lo è.

 
Integer:
Zigzag. Una serie di valori sulle cime. Correlazione di queste due righe.


Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Solleva forti dubbi sull'applicabilità a causa dei vertici extra anche su grafi molto simili.

DTW sembra il più promettente finora, ho bisogno di codificarlo in mql4 e provarlo.

 
wmlab:


Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Ho forti dubbi sulla sua applicabilità a causa dei nodi extra anche su grafici molto simili.

Finora DTW sembra il più promettente, ho bisogno di indurirlo in mql4 e provarlo.


Fai uno zigzag più profondo. Cos'è DTW? È solo una scalatura lungo l'asse del tempo? Ma è uniforme. Se è una soluzione soddisfacente, allora non ci dovrebbe essere nessuna domanda, è la prima soluzione elementare.

 
hrenfx: Ma c'è un lato positivo: un buon criterio per valutare l'adeguatezza di un vincolo è la simmetria (nel contesto delle affermazioni precedenti) per i vertici superiori e inferiori. Se la simmetria è conservata, allora la logica è adeguata. Altrimenti non lo è.
Hm, naturalmente, vorrei vedere almeno qualche indicatore simmetrico, ma dubito che ce ne siano - i top di questo ZZ usato https://www.mql5.com/ru/code/10041, ZZ_FF_v4.mq4
 
Integer:


Prendi uno zigzag più ruvido. Cos'è DTW? È solo una scalatura lungo l'asse del tempo? Ma è uniforme. Se è una soluzione soddisfacente, allora non ci dovrebbe essere nessuna domanda, è la prima soluzione elementare.


Per quanto capisco l'algoritmo, è esattamente una misura della somiglianza di due serie in presenza di distorsioni non lineari nel tempo. Si usa per confrontare i modelli audio.
 
Sì, DTW non è ancora stato implementato su mql, anche se è un'opzione. E forse ha senso guardare attraverso le barre equivolume e Range, cioè astrarre dalla componente temporale. Basta trovare il rapporto ottimale delle volatilità e confrontarle per incrementi.
 
sayfuji:
Sì, DTW non è ancora stato implementato su mql, anche se è un'opzione. E forse ha senso guardare attraverso l'equivolume, Range bars, cioè astrarre dalla componente temporale. Basta trovare il rapporto ottimale delle volatilità e confrontarle per incrementi.

Ho scritto sopra nel thread che Renko e l'azienda non sono adatti a causa del forte rumore di ampiezza delle quotazioni.
 
IgorM:
Hm, naturalmente mi piacerebbe vedere almeno qualche indicatore simmetrico, ma dubito che ce ne siano...
  1. Logaritmo dei CVR originali (Bid e Ask).
  2. ZZ è costruito con la condizione che la dimensione del ginocchio >= N e il numero di ginocchia è massimo. Le cime superiori giacciono su Bid, il fondo su Ask.

Non ho controllato il criterio di simmetria.

 
hrenfx:
  1. Logaritmo dei TZVR originali (Bid e Ask).
  2. ZZ è costruito con la condizione che la dimensione del ginocchio >= N e il numero di ginocchia è massimo. Le cime superiori giacciono su Bid, il fondo su Ask.

Non ha controllato il criterio di simmetria.

OK, ma non è possibile stimare la BP a livello di tick, la storia dubbia dei tick nella rete ad accesso aperto, così come la raccolta indipendente dei tick è un'attività ad alta intensità di lavoro, il risultato dipenderà dalla fonte di quotazione. Non voglio nemmeno andare sul perché non considero i dati di tick ora.

Per quanto ho capito la tua opinione sull'asimmetria del TF - è tutto a causa della rappresentazione incompleta dei dati sotto forma di OHLC e l'assenza di informazioni in OHLC separatamente su Bid e Ask? Ma perché il prezzo si muove in una direzione da molto tempo (tendenze)? Penso che il problema non siano i tick e l'OHLC. Il codice per tracciare ZZ per punti, l'ho postato su https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 disegna correttamente sulla storia - converge a ZZ uno per uno, non me ne sono occupato per il lavoro online, prova ad analizzare da solo il rapporto di pendenza delle linee ZZ, forse mi sbaglio

 

Per la costruzione di un PP secondo la condizione descritta sopra, la storia delle zecche non è necessaria. È sufficiente avere la cronologia OHLC M1 Bid e Ask. Questa storia è disponibile in molte fonti, compresi alcuni broker sulla piattaforma MetaTrader4 (con mezzi standard).

Ma perché il prezzo va in una direzione per molto tempo (tendenze)?

Questa è la questione dei prezzi. Non sarò in grado di coprirlo.

Il codice per tracciare una fase per punti, ho postato a https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 disegna correttamente sulla storia - un punto converge ad una fase.

Disegna correttamente la classica ZZ - l'indicatore inventato da qualcuno che non è nemmeno in grado di mostrare le migliori entrate/uscite sulla storia.

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