Confronto di due grafici di quotazione con distorsioni non lineari sull'asse X - pagina 10
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Sto cercando di codificare i pattern come un segnale binario continuo, potresti per favore consigliarmi come trovare la correlazione per le sequenze binarie? anche se di nuovo lo stesso problema di tutti: non so quante barre usare in modo ottimale per l'analisi
correlazione... provate a calcolareil numero di bit diversi (usando la distanza di Hamming). poi la percentuale del campione vi darà il desiderato....
ma il numero di barre... è puramente attraverso l'ottimizzazione per trovare il numero ottimale di.... e poi in aggiunta eseguirlo con la media*2
La martingala è solo uno dei tanti metodi di gestione del lotto.... si può dire qualcosa di più specifico guardando come funziona un EA con un lotto fisso...
Ecco un bactest del lotto costante 0,1 dal 1999-2010, dove i modelli sono stati addestrati:
Non c'è nulla di cui essere sorpresi, perché l'EA conosce in anticipo tutti i modelli redditizi durante questo periodo di tempo.
Ecco il test in avanti per il 2011-oggi con lo stesso lotto 0,1 (i dettagli sono nel file zip):
Con un aumento proporzionale dei volumi commerciali il risultato è lo stesso.
Questo risultato non mi ispira. Naturalmente, è possibile inviare questo EA al campionato ma non passerà la regola delle risorse perché il test per 1 anno richiede circa 1 ora invece dei 30 minuti.
cercando di codificare i modelli come un segnale binario continuo, puoi dirmi come trovare la correlazione per le sequenze binarie? anche se di nuovo lo stesso problema di tutti gli altri: non so quante barre sono ottimali da utilizzare per l'analisi
Non ho sentito parlare di correlazione tra i segnali binari. A proposito, ho provato a codificare un modello con una sequenza binaria usando uno zigzag. Ha preso le ultime 6 ginocchia in alto e 6 ginocchia in basso. Ogni ginocchio è stato codificato con un bit: -1 = ginocchio attuale su (giù) più basso del ginocchio precedente su (giù), 1 = più alto. E così per ogni ginocchio. I bit erano anche necessari per confrontare non solo le ginocchia vicine in alto o in basso, ma anche quelle più lontane. Poi ho dovuto scorrere la storia e cancellare i pezzi "non importanti". Ho finito per avere fino a 7 bit non nulli che descrivono ogni schema. Il pattern matching era difficile: o il pattern era presente (i bit non nulli corrispondono), o non lo era. Ho passato mezzo anno a sviluppare un tale Expert Advisor e l'ho inviato al campionato 2011 senza controllare l'avanzamento. Il risultato è stato deludente.
Non ho sentito parlare di correlazione tra i segnali binari. A proposito, ho provato a codificare i modelli con una sequenza binaria usando uno zigzag. Le ultime 6 ginocchia in alto e 6 ginocchia in basso sono state prese. Ogni ginocchio è stato codificato con un bit: -1 = ginocchio attuale su (giù) sotto il ginocchio precedente su (giù), 1 = sopra. E così per ogni ginocchio. I bit erano anche necessari per confrontare non solo le ginocchia vicine in alto o in basso, ma anche quelle più lontane. Poi ho dovuto scorrere la storia e cancellare i pezzi "non importanti". Ho finito per avere fino a 7 bit non nulli che descrivono ogni schema. Il pattern matching era difficile: o il pattern era presente (i bit non nulli corrispondono), o non lo era. Ho passato mezzo anno a sviluppare un tale Expert Advisor e l'ho inviato al campionato 2011 senza controllare l'avanzamento. Il risultato fu disastroso.
Bruciare i morti e cercare di capire dall'aspetto dei mucchi di cenere se erano collegati :) Devi confrontare il prezzo stesso, non gli zigzag, gli indicatori, le candele ecc.
Vedi i grafici del rapporto in alto. Questo EA confronta i prezzi, non gli zigzag. L'EA precedente stava confrontando i coefficienti di correlazione tra i prezzi basati sull'EA più vicino. Non sto sostenendo che i miei metodi di rilevamento dei pattern siano corretti, né che i miei risultati dimostrino che tutti i metodi basati sui pattern siano redditizi. Sto solo descrivendo la mia esperienza e potete vedere voi stessi.
Ecco il bactest con lotto 0,1 per il 1999-2010 dove sono stati testati i modelli:
Non c'è nulla di cui essere sorpresi, perché l'EA conosce in anticipo tutti i modelli redditizi durante questo periodo di tempo.
Ecco il test in avanti per il 2011-oggi con lo stesso lotto 0,1 (i dettagli sono nel file zip):
Con un aumento proporzionale dei volumi commerciali il risultato è lo stesso.
Questo risultato non mi ispira. Naturalmente, è possibile inviare questo EA al campionato ma non passerà la regola delle risorse poiché il test per 1 anno richiede circa 1 ora invece dei 30 minuti.
Non ho trovato alcuna giustificazione sul perché il vostro sistema dovrebbe funzionare per me.
Il sistema si basa sul presupposto che ci sono modelli ripetitivi nelle citazioni. Nella 9a pagina di questo thread ho descritto il metodo per trovare questi modelli (unleashed coding). Ci sono altri metodi. Puoi anche confrontare i prezzi usando il metodo del vicino più vicino. Leggete i miei post precedenti. Non voglio ripetermi.