Il paraboloide dell'ingegner Garin - pagina 13
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OK, Alexey, ti spiego "le mie fantasie personali" sulle mie dita.
Abbiamo Ask, Bid e Market.
Il mercato è nel mezzo tra Ask e Bid.
Se ci si riferisce alle quotazioni con i termini Bid e Ask, sarebbe logico (coerente) usare il termine ben consolidato e comunemente inteso "Midmarket" invece di "Market". Provate, sono sicura che la vita diventerà più facile e le vostre idee sulla scrittura dello spread in due fasi diventeranno più chiare :)
Alexei, è una questione di terminologia, niente di più. Si può considerare che metà dello spread sia preso all'apertura e alla chiusura, oppure si può considerare che l'intero spread sia preso all'apertura e niente alla chiusura. Di nuovo, il risultato non cambia.
Tuttavia, secondo le regole usate per il calcolo del capitale, lo spread è considerato come addebitato in una sola volta.
La cosa divertente è che non viene tolto nulla prima che la posizione venga chiusa. Scambio, tranne...
La cosa divertente è che nulla viene ritirato prima che la posizione venga chiusa. Scambio, tranne...
Se si guarda all'equity, lo spread viene tolto immediatamente.
Se ci si riferisce alle quotazioni con i termini Bid e Ask, sarebbe logico (coerente) usare il termine ben consolidato e comunemente inteso "Midmarket" invece di "Market". Provalo, ti renderà la vita più facile e la tua idea di scrivere lo spread in due fasi diventerà più chiara :)
Va bene, userò midmarket. Grazie.
Diamo un'occhiata. Nell'esempio di Dimitri.
Dmitriy: Apriamo un ordine. Lo spread è di 13 p (nuovo). Diamo 6,5 punti al mercato.
Chiudiamo l'ordine. Lo spread è di 11 p. Diamo 5,5 punti al mercato.
Il risultato totale è 6,5 + 5,5 = 12 p. commissioni.
Ho il sospetto che lo spread ritirato sarà di 13 pip, non 12.
Quindi, è una questione di principio. La differenza tra l'esempio di Dmitry e la realtà (se esiste) sarà particolarmente evidente se abbiamo aperto un'ora prima degli annunci (lo spread è minimo), e chiuso nel primo minuto dopo (spread enorme).
P.S. Se guardiamo le prove circostanziali, sembra che Dimitri possa avere ragione. Ai DC non piace se un ordine viene fatto poco tempo prima della notizia. Se le notizie sono forti, questo è spesso il momento più redditizio per entrare, poiché il mercato è spesso "morto", con spread minimi. Perché?
Qual è la probabilità media di aprire una serie continua di 10 lotti perdenti identici?
Oh, no. Vuoi ricominciare la storia del toro bianco e poi scappare?
Mi chiedo quanto presto finiremo le persone che compreranno questa mossa a buon mercato.
Non ho nemmeno capito la domanda...
Ciò che si intende è l'apertura di lotti secondo la metodologia di un trader segreto.
Qual è la probabilità media di aprire una serie continua di 10 lotti perdenti identici?
Non esiste una forza centrifuga. Tra l'altro, anche quelli redditizi non si verificano molto spesso.
Non esiste una forza centrifuga. Tra l'altro, anche quelli redditizi non accadono molto spesso.
Ti dirò di più, le probabilità di perdere e di guadagnare sono uguali.