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Quindi, se l'hai confutata (confutata la tesi della non stazionarietà del mercato?), allora sei automaticamente l'autore della tesi che ci sono alcune sovrapposizioni di cambi di fase, che in certi momenti si comportano in modo stabile.
quindi la natura e la periodicità della densità di tali sovrapposizioni di fase possono essere diverse per diversi strumenti, quindi nel determinare lo strumento e il periodo di tempo dal tuo disegno puoi a volte dare preferenze abbastanza appropriate.
Non sto confutando la tesi di un mercato non stazionario. Rifiuto la tesi che la non stazionarietà possa in qualche modo impedire di fare soldi. Quindi un trader non dovrebbe preoccuparsi della stazionarietà. Lasciate che lo facciano i matematici, se non hanno altro da fare.
Non sto dicendo che uno strumento e un periodo di tempo non dovrebbero essere scelti. Si dovrebbe, ma per altre ragioni. Non perché il sistema non funzioni da qualche parte.
Non sto confutando la tesi della non stazionarietà del mercato. Sto confutando la tesi che la non stazionarietà possa in qualche modo impedire di fare soldi. Quindi un trader non dovrebbe preoccuparsi della stazionarietà. Lasciate che lo facciano i matematici, se non hanno altro da fare.
Non sto dicendo che lo strumento e il periodo di tempo non dovrebbero essere scelti. Bisogna scegliere, ma per ragioni diverse. Non perché il sistema non funzioni da qualche parte.
OK, parerò.
Per confutare la tesi che la non stazionarietà non impedisce di fare soldi, bisogna essere sicuri che il processo sia non stazionario.
Forse il processo è fermo in alcuni posti, e questo ti permette di guadagnare soldi, ma semplicemente non lo sai?
Quindi, prova di non stazionarietà. (non prenderlo come un'accusa)
Teoricamente, posso. Ma ho bisogno di più barre - non decine, ma migliaia. Ciò che conta non sono le cifre assolute dei prezzi dei bar, ma le loro proporzioni. Ed è auspicabile conoscere lo strumento.(Dico in anticipo che non ho intenzione di provarlo, non voglio farlo).
L'ho già postato e ho detto che ci sono statistiche che dipendono significativamente dal TF (chi-quadrato di indipendenza, informazione reciproca). Ma non molti si appassionano a queste rubriche, preferendo qualcosa di convenzionale e stucchevolmente "ingegnosamente semplice".
E dall'apparenza, senza analizzare quantitativamente, ovviamente, non si può indovinare: il mondo dietro le quinte è sveglio e maschera accuratamente i modelli.
Come minimo, è necessario determinare in quale fase si trova il mercato. Finora non ho visto una sola soluzione degna di nota a questo problema. Pertanto, sto facendo un sistema che non si preoccupa delle fasi di mercato. Ci sono regole per aprire e chiudere i trade che sono le stesse in tutte le fasi.
...
Credo che il sistema dovrebbe funzionare sempre. Molte persone pensano che sia sufficiente che il sistema funzioni in condizioni piatte. Tuttavia, non possono dire se il mercato è piatto. Non sanno nemmeno definire cosa sia un appartamento.
È assunto per default, ovviamente. Il sistema dovrebbe rilevare la fase e modificare le regole a seconda della fase.
Sembra che vada bene, ma anche voi non direte che sarebbe meglio se entrambi i rapporti fossero molto più grandi di 1. Ma ci viene detto che questo è impossibile perché il mercato è imprevedibile e instabile.
Non importa quello che dicono gli altri. Che lo dicano tutti, ma bisogna anche avere la testa sulle spalle...
Questo è quello che))) C'è un taglio come quello, cioè avanti e indietro. Ma un tale taglio è possibile.
100 punti su una base di 4 cifre - una cosa del genere è possibile. Mi chiedo. e su quale periodo è tornato indietro e se si presta al confronto con altri fornitori di quotazioni. Ma se è una DEMO. allora non sono affatto sorpreso )))
Per confutare la tesi che la non stazionarietà non impedisce di fare soldi, bisogna essere sicuri che il processo sia non stazionario.
Perché? Stazionarietà o non stazionarietà non c'entra niente. Quindi è meglio dimenticare questi concetti. Oppure leggete qualsiasi argomento sulla non stazionarietà, ce ne sono molti qui. Anche se ho già scritto che un buon sistema per le serie stazionarie gli specialisti della stazionarietà sembrano non essere in grado di offrire nessuno dei due.
Trololo: ...вы автоматически являетесь автором тезиса, что сушествуют некие наложения фазовых изменений, которые в определенные моменты ведут себя устойчиво.
...
quindi la natura e la periodicità della densità di tali sovrapposizioni di fase possono essere diverse per i diversi strumenti, quindi nel definire uno strumento e una TF attraverso il vostro disegno potete a volte dare preferenze abbastanza appropriate.
Vai avanti allora, recluta i sostenitori su altre risorse - e non tornare prima di una settimana!
Non ti rendi nemmeno conto che AlexeyFX sta parlando di una fase e tu stai parlando della tua fase.
Perché è necessario? Stazionarietà o non stazionarietà non c'entra affatto. Pertanto, è meglio dimenticare questi concetti. Oppure leggete qualsiasi argomento sulla non stazionarietà, ce ne sono molti qui. Anche se ho già scritto che un buon sistema per le serie stazionarie gli specialisti della stazionarietà sembrano non essere in grado di proporlo.
Dove sono questi specialisti, e su quale processo stazionario non possono offrire un ts di guadagno? e sono specialisti in un caso simile.
Non ti rendi nemmeno conto che AlexeyFX sta parlando di una fase e tu stai parlando di una fase tutta tua.
Dove diavolo sta parlando di una fase e quella fase non può essere "composita" "risultante".
Voi siete malvagi.
Dove sono questi specialisti, e su quale processo stazionario non possono offrire un TS di guadagno? e sono specialisti in questo caso.
per esempio https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Forse possono, ma finora non si sono offerti. O forse non l'ho notato. Ecco perché non è chiaro lo scopo di cercare di portare la fila a uno stazionario.
A proposito, l'argomento è divertente)) Se l'autore avesse scomposto la serie nelle sue componenti di frequenza, avrebbe capito l'inutilità della differenziazione per rendere la serie stazionaria all'inizio. Cioè, è possibile ridurre la serie a una serie stazionaria, ma non è possibile guadagnarci sopra. Mi sembra che questa sia una buona prova che la stazionarietà e la non stazionarietà non hanno niente a che vedere con il trading.
Per esempio https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Forse possono, ma finora non si sono offerti. O forse non l'ho notato. Ecco perché non è chiaro lo scopo di cercare di portare la fila a uno stazionario.
Non l'ho letto a fondo, per paura di perdere la testa, ma sembra che neanche lì sia stata trovata la stazionarietà. e come può essere che ci sia la stazionarietà, ma non il denaro?