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Piuttosto il contrario, imho. Più forte è la tendenza, più inefficiente è il mercato, di nuovo, imho.
Cosa c'entra la stazionarietà però :)
Tuttavia, mi chiedo se la tendenza è un pezzo fisso o no?
non tutti. La stazionarietà è l'autosimilarità delle caratteristiche statistiche. Cioè, se questa tendenza è suddivisa in pezzi separati, questi dovrebbero avere approssimativamente le stesse caratteristiche statistiche dell'intera tendenza. Naturalmente, la domanda riguarda la dimensione di questi pezzi - dovrebbero avere una dimensione statisticamente significativa.
Cioè una tendenza uniforme con la varianza tracciata. L'ideale è una linea retta ad angolo con piccole fluttuazioni intorno ad essa :)
P.S. o una linea retta orizzontale (piatta)
P.S2 è una questione di distribuzione degli incrementi di prezzo sul segmento di tendenza, e non di questa serie
L'adattività stessa e non risolve il problema della non stazionarietà. Ci sono diverse tecniche e metodi per modellare la non stazionarietà. Come risultato, almeno la diffusione del residuo instabile può essere ridotta.
Tutti questi metodi sono sciamanesimo, proprio come l'AT senza capire perché dovrebbe funzionare su una serie di prezzi e non sulle temperature per esempio))
non tutti. La stazionarietà è un'autosimilarità della statica. Cioè, se questa tendenza è suddivisa in pezzi separati, questi dovrebbero avere approssimativamente le stesse caratteristiche statistiche dell'intera tendenza. Naturalmente, è una questione di dimensioni di questi pezzi - dovrebbero essere di dimensioni statisticamente significative.
Cioè una tendenza uniforme con una varianza costruita. L'ideale è una linea retta ad angolo con leggere fluttuazioni intorno ad essa :)
P.S. o una linea retta orizzontale (piatta)
Ma poi risulta ancora che la non stazionarietà diminuisce durante il trend?
Ma in ogni caso risulta che la non stazionarietà sembra diminuire durante una tendenza, vero?
la tendenza è un certo MO in incrementi di prezzo (la tendenza al rialzo è positiva, la tendenza al ribasso è negativa). Ma stazionarietà significa mantenere il valore di questo MO nel tempo. Cioè se ogni ora aumentiamo costantemente in media 30 punti +-leggero, allora il valore del MO varia entro piccoli limiti, possiamo dire quasi-stazionarietà. La serie +30,+28,+32,+29.... può essere considerato quasi-stazionario dopo il fatto)) Ma +30, +50, +100, +150... non più. Perché non c'è convergenza al valore medio come nel primo caso a +30
Ha poco a che fare con il trading, più a che fare con l'analisi dei risultati commerciali o dei test. imha
Questa è una posizione disfattista.
Perché non assumere che serie instabile = somma di più componenti. E la più interessante è la componente deterministica. Se non esiste o lo ammettiamo, allora è una passeggiata casuale e la previsione non è possibile con nessun mezzo e metodo (teoria del mercato efficiente). Se lo riconosciamo, allora la nostra presenza sul mercato e in questo forum è giustificata.
Sono completamente d'accordo con te e completamente in disaccordo (scusa il gioco di parole) ti spiego: prendiamo la tua affermazione come assioma e assumiamo che sia a priori (prima dell'esperienza, scusa la libera interpretazione), -vero. In questo caso, il nostro compito è quello di trovare un componente deterministico e sulla sua base costruire un modello che ci darà mo nei limiti delle nostre esigenze. Lo troviamo (estrapolare, usare Ito e necessariamente Stratonovich - lo usiamo appunto, scrivere una rete neurale o trovare regolarità espresse come differenza tra due medie IMHO molto più conveniente di Stratonovich e altre danze stocastiche, il significato è lo stesso comunque) - chi ha abbastanza fantasia e cosa è più vicino a chi. Ora abbiamo una funzione che, come abbiamo definito, è deterministica (si noti che abbiamo fatto un esperimento e ora affermiamo che è deterministica a posteriori). Tutto nella nostra logica va bene: si accetta un modello a priori e sulla sua base si costruisce una funzione a posteriori che estrae le regolarità deterministiche a posteriori. L'unica cosa è che i modelli che ricaviamo sono a posteriori. Non potremo mai, mai, mai fare nulla al riguardo. Il nostro compito è quello di trovare un algoritmo che (se prendiamo la tua ipotesi come assioma) sarà dinamico-variante con i nostri dati in tempo reale(perché ogni non stazionarietà deterministica è anche non stazionaria).
Offtop: circa mezzo anno fa ho chiesto sul forum qual è la differenza tra il Kiwi (Nuova Zelanda) e tutte le altre coppie, sono riuscito a ottenere qualche modello che dà molto buon profitto (di nuovo, posteriormente) su tutte le coppie tranne Kiwi. Nessun raccordo, nessun Ito-Stratonovich, nessuna autodistruzione. Esclusivamente prezzi di apertura, nessuna ottimizzazione. Il modello è sorprendentemente semplice e diretto basato sulla più semplice statistica delle candele(che non può funzionare nel mercatoin linea di principio - questo è ciò che mi ha sorpreso), inoltre i modelli casuali generati portano anche profitto. Ma le valute delle materie prime e le valute delle piccole economie (quelle soggette a tendenze) erano completamente fuori dal presunto schema trovato. Questa è l'unica ragione per cui sono d'accordo con te - possiamo ammettere che c'è del determinismo, anche se contraddice il senso comune (scusa il gioco di parole), è questo determinismo che a volte impedisce ... Tutto questo è puramente IMHO senza pretendere di essere vero.
Piuttosto il contrario, imho. Più forte è la tendenza, più inefficiente è il mercato, di nuovo, imho.
In qualche modo sostiene totalmente il tuo IMHO.
la tendenza è un certo MO in incrementi di prezzo (la tendenza al rialzo è positiva, quella al ribasso è negativa). Ma stazionarietà significa mantenere il valore di questo MO nel tempo. Cioè se ogni ora aumentiamo costantemente in media 30 punti +-leggero, allora il valore del MO varia entro piccoli limiti, possiamo dire quasi-stazionarietà. La serie +30,+28,+32,+29.... può essere considerato quasi-stazionario dopo il fatto)) Ma +30, +50, +100, +150... non più. Perché non c'è convergenza al valore medio come nel primo caso a +30
Ha poco a che fare con il trading, più a che fare con l'analisi dei risultati commerciali o dei test. imha
Perbacco! Avete sentito parlare di tendenze esponenziali?
La funzione di lisciatura può avere qualsiasi forma analitica. Perché dovremmo limitarci? E il fatto che sia una curva non cambia nulla, perché abbiamo sentito parlare di derivati e sappiamo come gestire qualsiasi curva liscia in qualsiasi punto.
Bene, bene. Avete sentito parlare di tendenze esponenziali?
La funzione di lisciatura può essere di qualsiasi forma analitica. Perché dovremmo limitarci? E il fatto che sia una curva non cambia nulla, perché abbiamo sentito parlare di derivati e sappiamo come gestire qualsiasi curva liscia in qualsiasi punto.
Non ho scritto nulla su funzioni di smoothing, modelli di tendenza, approssimazioni di serie, ecc. Si trattava di stazionarietà. In particolare sull'invarianza temporale del primo momento della distribuzione (mo). Il test delle radici unitarie che usa contiene "qualsiasi tipo di funzioni di lisciatura", "tendenzeesponenziali "? :)
Eppure, mi chiedo se la tendenza è un pezzo fisso o no?