Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 28
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...tutto ha senso, ma poi non capisco ancora come ottenere il coefficiente. Per esempio:
Così, arriviamo al seguente modello di correzione degli errori (modello ECM):
dY1 = -a1*S + ritardato(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + ritardato(dY1, dY2)
Da dove vengono le due variabili a1 e a2 non l'ho ancora capito. E cosa significa anchelagged(dY1, dY2). ))
Per due serie temporali x(t), y(t) il vettore di cointegrazione è molto semplice. Si stima una regressione lineare a coppie y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma) usando qualsiasi metodo. Allora il vettore di cointegrazione è [-b; 1], la sua moltiplicazione scalare per il vettore [x(t), y(t)] dà un processo stazionario della forma N(a, sigma), nel vostro modello ECM è indicato come S.
Ci sono due soluzioni - usare l'OLS ortogonale o scegliere la regressione con la varianza dei residui più grande (per scopi di trading, poiché è più facile negoziare un tale processo).
Il modello ECM è un altro modo di scrivere la relazione di cointegrazione. I coefficienti a1, a2 riflettono l'influenza di una deviazione S dalla sua media su ulteriori incrementi dei processi x(t), y(t). Non lo descriverò tutto, perché è troppo lungo. Mi sembra che il libro di testo di econometria di Eliseeva contenga una spiegazione dettagliata.
Non ci sono commercianti in questo thread, solo matematici teorici impegnati in un palese k-eye))
Si prega di smettere di inondare, dal momento che il livello di intelligenza non permette di fare soldi con l'aiuto dei metodi discussi. E ti sbagli sui commercianti.
Grazie. Ma vorrei fare dei test di cointegrazione in MT5. Non ho ancora bisogno di altro. Non ho speranze particolari. Per me è solo uno strumento di ricerca.
Il tuo punto di vista è diffuso su questo (e non solo su questo) forum. Volontariamente o involontariamente si fa un'analogia tra l'AT e l'econometria: nell'AT si possono prendere diversi indicatori e costruire una ST. L'analogia in econometria: prendere diversi metodi e costruire un TS. Purtroppo, l'econometria è un insieme di un gran numero di strumenti correlati + comprensione dell'applicabilità di questi strumenti + esperienza nell'applicazione di questi strumenti.
Usando il tuo esempio. Se calcolate il vettore di cointegrazione, come vi è stato chiesto di fare, è obbligatorio rispondere alla domanda: il residuo della regressione sarà stazionario? Inoltre, è importante guardare non solo il valore dei coefficienti nel vettore, ma anche l'informazione che accompagnerà l'ISC....... applicato.
L'algoritmo che avete proposto è la punta dell'iceberg ed è importante avere un set completo di strumenti, già pronti, per applicarli secondo le necessità. In questo senso, Matlab non è molto adatto, poiché non è un pacchetto di statistica, e bisogna capire molto bene il significato dei risultati ad ogni passo e decidere se sono necessari ulteriori passi.
...
Grazie. Vedrò cosa riesco a capire.
faa1947:
...Ecco perché ho scritto "...ciao Non ho bisogno di nient'altro". Ma ovviamente amplierò il mio toolkit secondo le necessità. Grazie.